Pondération et estimation

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  • Articles et rapports : 75-005-M2024003
    Description : Ce document décrit brièvement la méthodologie d’estimation sur petits domaines développée pour produire des estimations mensuelles de l’emploi et du taux de chômage dans les régions métropolitaines de recensement, dans les agglomérations de recensement et dans zones de travail autonome en utilisant les données de l'Enquête sur la population active, les statistiques de l'assurance-emploi et les projections démographiques.
    Date de diffusion : 2024-09-17

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100001
    Description : Inspirés par les deux excellentes discussions de notre article, nous offrons un regard nouveau et présentons de nouvelles avancées sur le problème de l’estimation des probabilités de participation pour des échantillons non probabilistes. Tout d’abord, nous proposons une amélioration de la méthode de Chen, Li et Wu (2020), fondée sur la théorie de la meilleure estimation linéaire sans biais, qui tire plus efficacement parti des données disponibles des échantillons probabiliste et non probabiliste. De plus, nous élaborons une méthode de vraisemblance de l’échantillon, dont l’idée est semblable à la méthode d’Elliott (2009), qui tient adéquatement compte du chevauchement entre les deux échantillons quand il est possible de l’identifier dans au moins un des échantillons. Nous utilisons la théorie de la meilleure prédiction linéaire sans biais pour traiter le scénario où le chevauchement est inconnu. Il est intéressant de constater que les deux méthodes que nous proposons coïncident quand le chevauchement est inconnu. Ensuite, nous montrons que de nombreuses méthodes existantes peuvent être obtenues comme cas particulier d’une fonction d’estimation sans biais générale. Enfin, nous concluons en formulant quelques commentaires sur l’estimation non paramétrique des probabilités de participation.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100002
    Description : Nous proposons des comparaisons entre trois méthodes paramétriques d’estimation des probabilités de participation ainsi que de brefs commentaires à propos des groupes homogènes et de la poststratification.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100003
    Description : Beaumont, Bosa, Brennan, Charlebois et Chu (2024) proposent des méthodes novatrices de sélection de modèles aux fins d’estimation des probabilités de participation pour des unités d’échantillonnage non probabiliste. Notre examen portera principalement sur le choix de la vraisemblance et du paramétrage du modèle, qui sont essentiels à l’efficacité des techniques proposées dans l’article. Nous examinons d’autres méthodes fondées sur la vraisemblance et la pseudo-vraisemblance pour estimer les probabilités de participation et nous présentons des simulations mettant en œuvre et comparant la sélection de variables fondée sur le critère d’information d’Akaike (AIC). Nous démontrons que, dans des scénarios pratiques importants, la méthode fondée sur une vraisemblance formulée sur les échantillons non probabiliste et probabiliste groupés qui sont observés offre un meilleur rendement que les autres solutions fondées sur la pseudo-vraisemblance. La différence de sensibilité du AIC est particulièrement grande en cas de petites tailles de l’échantillon probabiliste et de petit chevauchement dans les domaines de covariables.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100004
    Description : Les organismes nationaux de statistique étudient de plus en plus la possibilité d’utiliser des échantillons non probabilistes comme solution de rechange aux échantillons probabilistes. Toutefois, il est bien connu que l’utilisation d’un échantillon non probabiliste seul peut produire des estimations présentant un biais important en raison de la nature inconnue du mécanisme de sélection sous-jacent. Il est possible de réduire le biais en intégrant les données de l’échantillon non probabiliste aux données d’un échantillon probabiliste, à condition que les deux échantillons contiennent des variables auxiliaires communes. Nous nous concentrons sur les méthodes de pondération par l’inverse de la probabilité, lesquelles consistent à modéliser la probabilité de participation à l’échantillon non probabiliste. Premièrement, nous examinons le modèle logistique ainsi que l’estimation par la méthode du pseudo maximum de vraisemblance. Nous proposons une procédure de sélection de variables en fonction d’un critère d’information d’Akaike (AIC) modifié qui tient compte de la structure des données et du plan d’échantillonnage probabiliste. Nous proposons également une méthode simple fondée sur le rang pour former des strates a posteriori homogènes. Ensuite, nous adaptons l’algorithme des arbres de classification et de régression (CART) à ce scénario d’intégration de données, tout en tenant compte, encore une fois, du plan d’échantillonnage probabiliste. Nous proposons un estimateur de la variance bootstrap qui tient compte de deux sources de variabilité : le plan d’échantillonnage probabiliste et le modèle de participation. Nos méthodes sont illustrées au moyen de données recueillies par approche participative et de données d’enquête de Statistique Canada.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100005
    Description : Dans cette réplique, je réponds aux commentaires des participants à l’analyse, M. Takumi Saegusa, M. Jae-Kwang Kim et Mme Yonghyun Kwon. Les commentaires de M. Saegusa, qui portent sur les différences entre l’hypothèse d’échangeabilité conditionnelle (EC) pour les inférences causales et l’hypothèse d’EC pour les inférences de population finie au moyen d’échantillons non probabilistes ainsi que sur la distinction entre les méthodes fondées sur le plan et celles fondées sur un modèle pour l’inférence de population finie au moyen d’échantillons non probabilistes, sont examinés et clarifiés dans le contexte de mon article. Je réponds ensuite au cadre exhaustif de M. Kim et de Mme Kwon pour classer les méthodes actuelles d’estimation des scores de propension (SP) en méthodes conditionnelles et inconditionnelles. J’étends leurs études par simulations pour varier les poids de sondage, permettre des modèles de SP incorrectement précisés, et inclure un estimateur supplémentaire, à savoir l’estimateur par la propension logistique ajustée mis à l’échelle (Wang, Valliant et Li (2021), noté sWBS). Dans mes simulations, on observe que l’estimateur sWBS dépasse de façon constante les autres estimateurs ou leur est comparable dans le modèle de SP incorrectement précisé. L’estimateur sWBS, ainsi que les estimateurs WBS ou ABS décrits dans mon article, ne supposent pas que les unités superposées dans les échantillons de référence probabiliste et non probabiliste sont négligeables, et ils n’exigent pas non plus l’identification des unités superposées, comme le nécessitent les estimateurs proposés par M. Kim et Mme Kwon.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100006
    Description : Dans certains articles sur les échantillons non probabilistes, l’hypothèse de l’échangeabilité conditionnelle est jugée nécessaire pour une inférence statistique valide. Cette hypothèse repose sur une inférence causale, bien que son cadre de résultat potentiel diffère grandement de celui des échantillons non probabilistes. Nous décrivons les similitudes et les différences entre deux cadres et abordons les enjeux à prendre en considération lors de l’adoption de l’hypothèse d’échangeabilité conditionnelle dans les configurations d’échantillons non probabilistes. Nous examinons aussi le rôle de l’inférence de la population finie dans différentes approches de scores de propension et de modélisation de régression des résultats à l’égard des échantillons non probabilistes.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100007
    Description : La construction de pseudo-poids pour l’intégration des données peut être comprise dans le cadre de l’échantillonnage à deux phases. Au moyen du cadre d’échantillonnage à deux phases, nous abordons deux approches de l’estimation des scores de propension et mettons au point une nouvelle façon de construire la fonction de score de propension pour l’intégration des données en utilisant la méthode de maximum de vraisemblance conditionnelle. Les résultats d’une étude de simulation limitée sont aussi présentés.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 12-001-X202400100008
    Description : Des échantillons non probabilistes émergent rapidement pour aborder des sujets prioritaires urgents dans différents domaines. Ces données sont actuelles, mais sujettes à un biais de sélection. Afin de réduire le biais de sélection, une littérature abondante portant sur la recherche sur les enquêtes a étudié l’utilisation de méthodes d’ajustement par le score de propension (SP) pour améliorer la représentativité de la population des échantillons non probabilistes, au moyen d’échantillons d’enquête probabilistes utilisés comme références externes. L’hypothèse d’échangeabilité conditionnelle (EC) est l’une des principales hypothèses requises par les méthodes d’ajustement fondées sur le SP. Dans le présent article, j’examine d’abord la validité de l’hypothèse de l’EC conditionnellement à plusieurs estimations de scores d’équilibrage qui sont utilisées dans les méthodes d’ajustement fondées sur le SP existantes. Un score d’équilibrage adaptatif est proposé aux fins d’estimation sans biais des moyennes de population. Les estimateurs de la moyenne de population selon les trois hypothèses de l’EC sont évalués au moyen d’études de simulation de Monte Carlo et illustrés au moyen de l’étude sur la séroprévalence du SRAS-CoV-2 des National Institutes of Health pour estimer la proportion d’adultes aux États-Unis qui présentaient des anticorps de la COVID-19 du 1er avril au 4 août 2020.
    Date de diffusion : 2024-06-25

  • Articles et rapports : 18-001-X2024001
    Description : Cette étude applique l’estimation sur petits domaines (EPD) et un nouveau concept géographique appelé Zone de travail autonome (ZTA) à l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ECSE) en mettant l'accent sur les opportunités de travail à distance sur les marchés du travail ruraux. Grâce à la modélisation EPD, nous avons estimé les proportions d'entreprises, classées par secteur industriel général (prestataires de services et producteurs de biens), qui offriraient principalement des opportunités de travail à distance à leur main-d'œuvre.
    Date de diffusion : 2024-04-22
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Analyses (562)

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  • Articles et rapports : 12-001-X202200100004
    Description :

    Lorsque la taille de l’échantillon d’un domaine est faible, le fait d’emprunter des renseignements aux voisins est une technique d’estimation sur petits domaines qui permet d’obtenir des estimations plus fiables. L’un des modèles les plus connus en ce qui concerne l’estimation sur petits domaines est un modèle multinomial hiérarchique de Dirichlet pour les comptes multinomiaux. En raison des caractéristiques naturelles des données, il est pertinent d’émettre une hypothèse sur la restriction d’ordre unimodal dans le cas des espaces de paramètres. Dans notre application, l’indice de masse corporelle est plus susceptible de correspondre à un niveau de surpoids, ce qui signifie que la restriction d’ordre unimodal pourrait être raisonnable. La même restriction d’ordre unimodal pour tous les domaines pourrait être trop forte pour s’avérer dans certains cas. Pour accroître la souplesse, nous ajoutons une incertitude à la restriction d’ordre unimodal. Chaque domaine présentera des tendances unimodaux similaires, sans être identiques. Comme la restriction d’ordre intégrant de l’incertitude augmente la difficulté d’inférence, nous effectuons une comparaison avec les valeurs sommaires a posteriori et la pseudo-vraisemblance marginale logarithmique approximative.

    Date de diffusion : 2022-06-21

  • Articles et rapports : 12-001-X202200100009
    Description :

    La probabilité inverse, aussi connue en tant que l’estimateur de Horvitz-Thompson, est un outil de base de l’estimation pour une population finie. Même lorsque de l’information auxiliaire est disponible pour modéliser la variable d’intérêt, elle est utilisée pour estimer l’erreur du modèle. Dans la présente étude, l’estimateur de probabilité inverse est généralisé par l’introduction d’une matrice définie positive. L’estimateur de probabilité inverse habituel est un cas spécial de l’estimateur généralisé, dans lequel la matrice définie positive est la matrice identité. Étant donné que l’estimation par calage permet de chercher des poids qui sont proches des poids de probabilité inverse, elle peut également être généralisée pour permettre de chercher des poids qui sont proches de ceux de l’estimateur de probabilité inverse généralisé. Nous savons que le calage est optimal, car il atteint asymptotiquement la borne inférieure de Godambe-Joshi, et celle-ci a été obtenue à partir d’un modèle dépourvu de corrélation. Cette borne inférieure peut également être généralisée en vue de permettre des corrélations. En choisissant judicieusement la matrice définie positive qui généralise les estimateurs par calage, cette borne inférieure généralisée peut être atteinte de façon asymptotique. Bien souvent, il n’existe pas de formule analytique pour calculer les estimateurs généralisés. Toutefois, des exemples simples et clairs sont fournis dans la présente étude pour illustrer la façon dont les estimateurs généralisés tirent parti des corrélations. Cette simplicité s’obtient en supposant une corrélation de 1 entre certaines unités de la population. Ces estimateurs simples peuvent être utiles, même si cette corrélation est inférieure à 1. Des résultats de simulation sont utilisés pour comparer les estimateurs généralisés aux estimateurs ordinaires.

    Date de diffusion : 2022-06-21

  • Articles et rapports : 75F0002M2022001
    Description :

    Les statistiques sur le revenu sont mises à jour périodiquement pour tenir compte des estimations de population les plus récentes dérivées après le recensement. Ainsi, avec la diffusion des données de 2020 de l’Enquête canadienne sur le revenu (ECR), Statistique Canada a révisé les estimations pour la période allant de 2012 à 2019 en utilisant les totaux des estimations de population fondées sur le Recensement de 2016. Le présent document fournit une comparaison entre les estimations révisées et non révisées pour des statistiques de revenu clés et une description des autres modifications apportées aux variables de l’ECR.

    Date de diffusion : 2022-03-23

  • Articles et rapports : 12-001-X202100200001
    Description :

    Le modèle de Fay-Herriot est souvent utilisé pour obtenir des estimations sur petits domaines. Ces estimations sont généralement plus efficaces que les estimations directes classiques. Afin d’évaluer les gains d’efficacité obtenus par les méthodes d’estimation sur petits domaines, on produit généralement des estimations de l’erreur quadratique moyenne fondée sur le modèle. Cependant, ces estimations ne permettent pas de tenir compte de toute la spécificité d’un domaine en particulier car elles font disparaître l’effet local en prenant une espérance par rapport au modèle. Une alternative consiste à estimer l’erreur quadratique moyenne fondée sur le plan de sondage des estimateurs sur petits domaines. Cette dernière est souvent plus attrayante du point de vue des utilisateurs. Il est cependant connu que les estimateurs de l’erreur quadratique moyenne fondée sur le plan de sondage peuvent être très instables, particulièrement pour les domaines qui contiennent peu d’unités échantillonnées. Dans cet article, nous proposons deux diagnostics locaux qui ont pour objectif de faire un choix entre le meilleur prédicteur empirique et l’estimateur direct pour un domaine en particulier. Nous trouvons d’abord un intervalle de valeurs de l’effet local tel que le meilleur prédicteur est plus efficace sous le plan que l’estimateur direct. Ensuite, nous considérons deux approches différentes pour évaluer s’il est plausible que l’effet local se trouve dans cet intervalle. Nous examinons nos diagnostics au moyen d’une étude par simulation. Nos résultats préliminaires semblent prometteurs quant à l’utilité de ces diagnostics pour choisir entre le meilleur prédicteur empirique et l’estimateur direct.

    Date de diffusion : 2022-01-06

  • Articles et rapports : 12-001-X202100200005
    Description :

    L’estimation de la variance est un problème difficile dans les enquêtes, car plusieurs facteurs non négligeables contribuent à l’erreur d’enquête totale, notamment l’échantillonnage et la non-réponse totale. Initialement conçue pour saisir la variance des statistiques non triviales à partir de données indépendantes et identiquement distribuées, la méthode bootstrap a depuis été adaptée de diverses façons pour tenir compte des éléments ou facteurs propres à l’enquête. Dans l’article, nous examinons l’une de ces variantes, le bootstrap avec remise. Nous considérons les enquêtes auprès des ménages, avec ou sans sous-échantillonnage de personnes. Nous rendons explicites les estimateurs de la variance que le bootstrap avec remise vise à reproduire. Nous expliquons comment le bootstrap peut servir à tenir compte de l’effet de l’échantillonnage, du traitement de la non-réponse et du calage sur l’erreur d’enquête totale. Par souci de clarté, les méthodes proposées sont illustrées au moyen d’un exemple traité en fil rouge. Elles sont évaluées dans le cadre d’une étude par simulations et appliquées au Panel Politique de la Ville (PPV) français. Deux macros SAS pour exécuter les méthodes bootstrap sont également élaborées.

    Date de diffusion : 2022-01-06

  • Articles et rapports : 12-001-X202100200006
    Description :

    Le calage fondé sur l’échantillon se produit quand les poids d’une enquête sont calés pour contrôler les totaux aléatoires, au lieu de représenter les totaux fixes au niveau de la population. Les totaux de contrôle peuvent être estimés à partir de différentes phases de la même enquête ou d’une autre enquête. En cas de calage fondé sur l’échantillon, pour que l’estimation de la variance soit valide, il est nécessaire de tenir compte de la contribution de l’erreur due à l’estimation des totaux de contrôle. Nous proposons une nouvelle méthode d’estimation de la variance qui utilise directement les poids de rééchantillonnage de deux enquêtes, dont une sert à fournir des totaux de contrôle pour le calage des autres poids d’enquête. Aucune restriction n’est établie quant à la nature des deux méthodes de rééchantillonnage et il n’est pas nécessaire de calculer d’estimation de la variance-covariance, ce qui simplifie la mise en œuvre pratique de la méthode proposée. Nous fournissons la description générale de la méthode utilisée pour les enquêtes comportant deux méthodes de rééchantillonnage arbitraire avec un nombre de répliques différent. Il est démontré que l’estimateur de la variance obtenu est convergent pour la variance asymptotique de l’estimateur calé, quand le calage est effectué au moyen de l’estimation par la régression ou la méthode itérative du quotient (raking). La méthode est illustrée dans une application réelle, dans laquelle il faut harmoniser la composition démographique de deux enquêtes pour améliorer la comparabilité des estimations de l’enquête.

    Date de diffusion : 2022-01-06

  • Articles et rapports : 12-001-X202100200007
    Description :

    Nous considérons ici le modèle d’estimation sur petits domaines de Fay-Herriot. Nous nous intéressons en particulier à l’incidence du lissage et de la modélisation de la variance d’échantillonnage sur les estimations par modèle. Nous présentons des méthodes permettant de lisser et de modéliser les variances d’échantillonnage et appliquons les modèles proposés à une analyse de données réelles. Nos résultats font voir qu’un lissage de variance d’échantillonnage est de nature à accroître l’efficacité et la précision de l’estimateur par modèle. Dans une modélisation de variance d’échantillonnage, les modèles hiérarchiques bayésiens de You (2016) et de Sugasawa, Tamae et Kubokawa (2017) améliorent tous aussi bien les estimations d’enquête directes.

    Date de diffusion : 2022-01-06

  • Articles et rapports : 12-001-X202100100001
    Description :

    Dans un article précédent, nous avons élaboré un modèle pour effectuer une inférence sur des proportions de petits domaines en cas de biais de sélection dans lequel les réponses binaires et les probabilités de sélection sont corrélées. Il s’agit du modèle de sélection non ignorable homogène; une sélection non ignorable signifie que les probabilités de sélection et les réponses binaires sont corrélées. Il a été montré que le modèle de sélection non ignorable homogène donne de meilleurs résultats qu’un modèle de sélection ignorable de référence. Toutefois, l’une des limites du modèle de sélection non ignorable homogène réside dans le fait que les distributions des probabilités de sélection sont supposées identiques dans tous les domaines. C’est pourquoi nous introduisons un modèle plus général, le modèle de sélection non ignorable hétérogène, dans lequel les probabilités de sélection ne sont pas distribuées identiquement dans tous les domaines. Nous avons utilisé des méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov pour ajuster les trois modèles. Nous illustrons notre méthodologie et comparons nos modèles à l’aide d’un exemple sur la limitation d’activité sévère de la U.S. National Health Interview Survey (Enquête nationale sur la santé réalisée par interviews aux États-Unis). Nous réalisons également une étude par simulations pour démontrer que notre modèle de sélection non ignorable hétérogène est nécessaire en présence d’un biais de sélection modéré ou fort.

    Date de diffusion : 2021-06-24

  • Articles et rapports : 12-001-X202100100005
    Description :

    Les stratégies bayésiennes de regroupement servent à résoudre les problèmes de précision liés aux analyses statistiques des données sur petits domaines. Dans ces cas, les échantillons des sous-populations sont généralement petits, même si la population ne l’est pas nécessairement. Une autre solution consiste à regrouper des données semblables en vue de réduire le nombre de paramètres dans le modèle. De nombreuses enquêtes recueillent des données catégoriques par domaine, lesquelles sont ensuite réunies dans un tableau de contingence. Nous examinons les modèles de regroupement bayésiens hiérarchisés avec une loi a priori de processus de Dirichlet pour analyser les données catégoriques sur de petits domaines. Toutefois, la loi a priori utilisée aux fins de regroupement de ces données entraîne souvent un problème de rétrécissement excessif. Pour corriger le problème, nous séparons les paramètres en effets globaux et locaux. Cette étude porte sur le regroupement de données au moyen d’un processus de Dirichlet. Nous comparons les modèles de regroupement utilisant des données sur la densité minérale osseuse (DMO) tirées de la Third National Health and Nutrition Examination Survey, portant sur la période de 1988 à 1994 aux États-Unis. Nos analyses des données sur la DMO sont effectuées au moyen d’un échantillonneur de Gibbs et d’un échantillonnage par tranche pour effectuer les calculs a posteriori.

    Date de diffusion : 2021-06-24

  • Articles et rapports : 12-001-X202100100007
    Description :

    Nous examinons l’estimation d’une moyenne sur petits domaines sous le modèle de base au niveau de l’unité. La somme des estimateurs dépendant d’un modèle qui en résultent peut ne pas correspondre aux estimations obtenues au moyen d’un estimateur d’enquête direct qui est considéré comme précis pour l’ensemble de ces petits domaines. La réconciliation force la concordance des estimateurs fondés sur un modèle avec l’estimateur direct au niveau du domaine agrégé. L’estimateur par la régression généralisée est l’estimateur direct que nous utilisons pour réaliser la réconciliation. Dans le présent document, nous comparons des estimateurs sur petits domaines réconciliés d’après quatre procédures. La première procédure permet d’obtenir des estimateurs réconciliés au moyen d’un ajustement par le ratio. La deuxième procédure repose sur le meilleur estimateur linéaire sans biais empirique obtenu sous le modèle au niveau de l’unité augmenté à l’aide d’une variable adéquate qui assure la réconciliation. La troisième procédure utilise des estimateurs pseudo-empiriques construits au moyen de poids de sondage convenablement choisis de sorte que, une fois agrégés, ils concordent avec l’estimateur direct fiable pour le plus grand domaine. La quatrième procédure permet d’obtenir des estimateurs réconciliés qui résultent d’un problème de minimisation sous la contrainte donnée par la condition de réconciliation. Ces procédures de réconciliation sont appliquées aux estimateurs sur petits domaines lorsque les taux d’échantillonnage sont non négligeables. Les estimateurs réconciliés qui en résultent sont comparés quant au biais relatif et à l’erreur quadratique moyenne dans une étude par simulations fondée sur un plan de sondage ainsi qu’un exemple fondé sur des données d’enquête réelles.

    Date de diffusion : 2021-06-24
Références (27)

Références (27) (0 à 10 de 27 résultats)

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 98-306-X
    Description :

    Ce rapport donne une description des méthodes d'échantillonnage, de pondération et d'estimation utilisées pour le Recensement de la population. Il fournit les justifications opérationnelles et théoriques et présente les résultats des évaluations de ces méthodes.

    Date de diffusion : 2023-10-04

  • Avis et consultations : 75F0002M2019006
    Description :

    En 2018, Statistique Canada a diffusé deux nouveaux tableaux de données présentant des estimations des taux d’imposition et de transfert effectifs des déclarants et des familles de recensement. Ces estimations sont tirées de la Banque de données administratives longitudinales. La publication fournit une description détaillée des méthodes utilisées pour produire les estimations des taux d’imposition et de transfert effectifs.

    Date de diffusion : 2019-04-16

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 75F0002M2015003
    Description :

    Cette note porte sur les estimations révisées du revenu tirées de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR). Les révisions aux estimations de l’EDTR permettent de comparer les résultats de l’Enquête canadienne sur le revenu (ECR) à ceux des années précédentes puisqu’elles offrent une solution aux problèmes associés aux différences méthodologiques entre l’EDTR et l’ECR.

    Date de diffusion : 2015-12-17

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 91-528-X
    Description :

    Ce manuel offre des descriptions détaillées des sources de données et des méthodes utilisées par Statistique Canada pour produire des estimations de la population. Elles comportent : les estimations postcensitaires et intercensitaires de la population; la population de départ; les naissances et les décès; l'immigration; les émigrations; les résidents non permanents; la migration interprovinciale; les estimations infraprovinciales de la population; les estimations de la population selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial et les estimations des familles de recensement. Un glossaire des termes courants est inclus à la fin du manuel, suivi de la notation normalisée utilisée.

    Auparavant, la documentation sur les changements méthodologiques pour le calcul des estimations était éparpillée dans plusieurs publications et documents d'information de Statistique Canada. Ce manuel offre aux utilisateurs de statistiques démographiques un recueil exhaustif des procédures actuelles utilisées par Statistique Canada pour élaborer des estimations de la population et des familles.

    Date de diffusion : 2015-11-17

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 13-605-X201500414166
    Description :

    Estimations de l’économie souterraine par province et territoire pour la période 2007 à 2012 sont maintenant disponibles pour la première fois. L’objet de cette note technique est d’expliquer comment la méthodologie utilisée afin de calculer les estimations de l’activité économique souterraine à la borne supérieure pour les provinces et les territoires diffère de celle utilisée afin de calculer les estimations nationales.

    Date de diffusion : 2015-04-29

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 99-002-X2011001
    Description :

    Ce rapport donne une description des méthodes d'échantillonnage et de pondération utilisées pour l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Il fournit les justifications opérationnelles et théoriques et présente les résultats des études d'évaluation de ces méthodes.

    Date de diffusion : 2015-01-28

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 99-002-X
    Description : Ce rapport donne une description des méthodes d'échantillonnage et de pondération utilisées pour l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Il fournit les justifications opérationnelles et théoriques et présente les résultats des études d'évaluation de ces méthodes.
    Date de diffusion : 2015-01-28

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 92-568-X
    Description :

    Ce rapport donne une description des méthodes d'échantillonnage et de pondération utilisées pour le Recensement de 2006. Il fournit un historique de l'application de ces méthodes aux recensements du Canada ainsi que les fondements opérationnels et théoriques de ces méthodes, et présente les résultats des études d'évaluation.

    Date de diffusion : 2009-08-11

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 71F0031X2006003
    Description :

    Cet article est une introduction ainsi qu'une discussion sur les modifications apportées aux estimations de l'Enquête sur la population active en janvier 2006. Parmi ces modifications on retrouve notamment l'ajustement des estimations des chiffres de la population, des améliorations aux estimations des secteurs public et privé, ainsi que des mises à jour historiques de plusieurs petites agglomérations de recensement (AR).

    Date de diffusion : 2006-01-25

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 62F0026M2005002
    Description :

    Le présent document fournit un aperçu des différences entre l'ancienne et la nouvelle méthodologie de pondération, ainsi que des effets du nouveau système de pondération sur les estimations.

    Date de diffusion : 2005-06-30
Date de modification :