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1. Estimateurs de la variance robustes pour estimateurs par la régression généralisée dans des échantillons en grappes Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300001
Description :
Les estimateurs de la variance par linéarisation classiques de l’estimateur par la régression généralisée sont souvent trop petits, ce qui entraîne des intervalles de confiance ne...
Description :
Les estimateurs de la variance par linéarisation classiques de l’estimateur par la régression généralisée sont souvent trop petits, ce qui entraîne des intervalles de confiance ne donnant pas le taux de couverture souhaité. Pour remédier à ce problème, on peut apporter des ajustements à la matrice chapeau dans l’échantillonnage à deux degrés. Nous présentons la théorie de plusieurs nouveaux estimateurs de la variance et les comparons aux estimateurs classiques dans une série de simulations. Les estimateurs proposés corrigent les biais négatifs et améliorent les taux de couverture de l’intervalle de confiance dans diverses situations correspondant à celles rencontrées en pratique.
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Date de diffusion : 2019-12-17
2. Nouvel estimateur de la variance de l’estimateur par le ratio avec corrections de petit échantillon Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300003
Description :
Les formules largement utilisées pour la variance de l’estimateur par le ratio peuvent mener à une sérieuse sous-estimation quand l’échantillon est de petite taille; voir Sukhatme...
Description :
Les formules largement utilisées pour la variance de l’estimateur par le ratio peuvent mener à une sérieuse sous-estimation quand l’échantillon est de petite taille; voir Sukhatme (1954), Koop (1968), Rao (1969) et Cochran (1977, pages 163 et 164). Nous proposons ici comme solution à ce problème classique de nouveaux estimateurs de la variance et de l’erreur quadratique moyenne de l’estimateur par le ratio qui ne sont pas entachés d’un important biais négatif. Des formules d’estimation semblables peuvent s’obtenir pour d’autres estimateurs par le ratio, comme il en est question dans Tin (1965). Nous comparons trois estimateurs de l’erreur quadratique moyenne de l’estimateur par le ratio dans une étude par simulation.
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Date de diffusion : 2019-12-17
3. Estimation du niveau et de la variation du chômage au moyen de modèles de séries chronologiques structurels Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300005
Description :
On obtient les estimations mensuelles du chômage provincial fondées sur l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas au moyen de modèles de séries chronologiques. Les...
Description :
On obtient les estimations mensuelles du chômage provincial fondées sur l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas au moyen de modèles de séries chronologiques. Les modèles tiennent compte du biais de renouvellement et de la corrélation sérielle causée par le plan d’échantillonnage à panel rotatif de l’EPA. L’article compare deux méthodes d’estimation de modèles de séries chronologiques structurels (MSCS). Dans la première méthode, les MSCS sont exprimés sous forme de modèles espace-état, auxquels sont appliqués le filtre et le lisseur de Kalman dans un cadre fréquentiste. L’autre solution consiste à exprimer ces MSCS sous forme de modèles multiniveaux de séries chronologiques dans un cadre bayésien hiérarchique et à les estimer à l’aide de l’échantillonneur de Gibbs. Nous comparons ici les estimations mensuelles du chômage et les erreurs-types fondées sur ces modèles pour les 12 provinces des Pays-Bas. Nous discutons ensuite des avantages et des inconvénients de la méthode multiniveau et de la méthode espace-état. Les MSCS multivariés conviennent pour l’emprunt d’information dans le temps et l’espace. La modélisation de la matrice de corrélation complète entre les composantes des séries chronologiques accroît rapidement le nombre d’hyperparamètres qu’il faut estimer. La modélisation de facteur commun est une des façons possibles d’obtenir des modèles plus parcimonieux qui continuent de tenir compte de la corrélation transversale. L’article propose une méthode encore plus parcimonieuse, dans laquelle les domaines ont en commun une tendance globale et leurs propres tendances indépendantes pour les écarts propres au domaine par rapport à la tendance globale. L’approche par modélisation de séries chronologiques est particulièrement adaptée à l’estimation de la variation mensuelle du chômage.
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Date de diffusion : 2019-12-17
4. Poids de calage « optimaux » dans les cas de non-réponse des unités lors de l’échantillonnage d’enquête Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300006
Description :
Un taux de non-réponse élevé est un problème très courant dans les enquêtes-échantillons de nos jours. Du point de vue statistique, nous entretenons des inquiétudes au sujet du biais...
Description :
Un taux de non-réponse élevé est un problème très courant dans les enquêtes-échantillons de nos jours. Du point de vue statistique, nous entretenons des inquiétudes au sujet du biais et de la variance accrus des estimateurs de chiffres de population comme les totaux ou les moyennes. Diverses méthodes ont été proposées pour compenser ce phénomène. En gros, nous pouvons les diviser en imputation et calage, et c’est sur la dernière méthode que nous nous concentrons ici. La catégorie des estimateurs par calage offre un large éventail de possibilités. Nous examinons le calage linéaire, pour lequel nous suggérons d’utiliser une version de non-réponse de l’estimateur de régression optimal fondé sur le plan. Nous faisons des comparaisons entre cet estimateur et un estimateur de type GREG. Les mesures de la distance jouent un rôle très important dans l’élaboration des estimateurs par calage. Nous démontrons qu’un estimateur de la propension moyenne à répondre (probabilité) peut être inclus dans la mesure de la distance « optimale » dans les cas de non-réponse, ce qui aide à réduire le biais de l’estimateur ainsi obtenu. Une étude en simulation a été réalisée pour illustrer de manière empirique les résultats obtenus de façon théorique pour les estimateurs proposés. La population se nomme KYBOK et se compose de municipalités administratives de la Suède, pour lesquelles les variables comprennent des mesures financières et de la taille. Les résultats sont encourageants pour l’estimateur « optimal » combiné à la propension estimative moyenne à répondre, où le biais a été réduit pour la plupart des cas d’échantillonnage de Poisson faisant partie de l’étude.
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Date de diffusion : 2019-12-17
5. Un modèle hiérarchique bayésien bivarié pour estimer les taux de location au comptant de terres cultivées au niveau du comté Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200002
Description :
Le National Agricultural Statistics Service (NASS) du United States Department of Agriculture (USDA) est chargé d’estimer les taux moyens de location au comptant au niveau du comté....
Description :
Le National Agricultural Statistics Service (NASS) du United States Department of Agriculture (USDA) est chargé d’estimer les taux moyens de location au comptant au niveau du comté. Par taux de location au comptant, on entend la valeur marchande des terres louées à l’acre contre argent comptant seulement. Les estimations des taux de location au comptant sont utilisées par les agriculteurs, les économistes et les responsables des politiques. Le NASS recueille des données sur les taux de location au comptant au moyen de la Cash Rent Survey. Comme les tailles d’échantillon réalisées au niveau du comté sont souvent trop petites pour permettre des estimateurs directs fiables, des prédicteurs fondés sur des modèles mixtes sont étudiés. Nous spécifions un modèle bivarié pour obtenir des prédicteurs des taux de location au comptant en 2010 pour les terres cultivées non irriguées à l’aide de données provenant de la Cash Rent Survey de 2009 et de variables auxiliaires provenant de sources externes, dont le Recensement de l’agriculture de 2007. Nous utilisons des méthodes bayésiennes pour l’inférence et présentons les résultats pour l’Iowa, le Kansas et le Texas. L’intégration des données de l’enquête de 2009 grâce à un modèle bivarié mène à des prédicteurs dont les erreurs quadratiques moyennes sont plus petites que celles des prédicteurs fondés sur un modèle univarié.
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Date de diffusion : 2019-06-27
6. Combinaison d’échantillons probabilistes indépendants Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200003
Description :
Dans divers domaines, il est de plus en plus important de fusionner les sources d’information disponibles pour améliorer les estimations des caractéristiques de la population. En...
Description :
Dans divers domaines, il est de plus en plus important de fusionner les sources d’information disponibles pour améliorer les estimations des caractéristiques de la population. En présence de plusieurs échantillons probabilistes indépendants d’une population finie, nous examinons plusieurs solutions d’estimateur combiné du total de la population, basé soit sur une combinaison linéaire d’estimateurs distincts, soit sur une méthode par échantillon combiné. L’estimateur en combinaison linéaire fondé sur des variances estimées est susceptible d’être biaisé, car les estimateurs distincts du total de la population peuvent être fortement corrélés à leurs estimateurs de la variance respectifs. Nous illustrons la possibilité d’utiliser un échantillon combiné pour estimer les variances des estimateurs distincts, ce qui donne des estimateurs de la variance groupés généraux. Ces estimateurs de la variance groupés utilisent tous les renseignements disponibles et peuvent réduire considérablement le biais d’une combinaison linéaire d’estimateurs distincts.
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Date de diffusion : 2019-06-27
7. Réconciliation bayésienne dans le modèle de Fay-Herriot par suppression aléatoire Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200004
Description :
La réconciliation d’estimations de niveau inférieur à des estimations de niveau supérieur est une activité importante au National Agricultural Statistics Service (NASS) du...
Description :
La réconciliation d’estimations de niveau inférieur à des estimations de niveau supérieur est une activité importante au National Agricultural Statistics Service (NASS) du département de l’Agriculture des États-Unis (par exemple, réconcilier les estimations de superficie d’ensemencement en maïs des comtés aux estimations au niveau des États). Nous posons qu’un comté est un petit domaine et employons le modèle initial de Fay-Herriot pour obtenir une méthode bayésienne générale pour réconcilier les estimations des comtés aux estimations des États (constituant la cible). Dans ce cas, nous supposons que les estimations cibles sont connues et dégageons les estimations des comtés avec pour contrainte que leur addition donne la valeur cible. C’est là une réconciliation externe qui a de l’importance pour la statistique officielle, et non seulement pour les données du NASS, et on le rencontre plus généralement dans les estimations sur petits domaines. Il est possible de réconcilier de telles estimations en « supprimant » un des comtés (habituellement le dernier) de manière à intégrer la contrainte de réconciliation au modèle. Il est tout aussi vrai cependant que les estimations peuvent changer selon le comté qui est supprimé au moment d’inclure la contrainte dans le modèle. Dans la présente étude, nous accordons à chaque petit domaine une chance de suppression et parlons pour toute cette procédure de méthode de réconciliation par suppression aléatoire. Nous démontrons empiriquement que les estimations accusent des différences selon le comté supprimé et qu’il existe des différences entre ces estimations et celles obtenues par suppression aléatoire. Ces différences peuvent être jugées petites, mais il est hautement logique de procéder par suppression aléatoire; aucun comté n’a alors droit à un traitement préférentiel et nous observons également une modeste hausse de la précision par rapport à une réconciliation avec suppression du dernier petit domaine.
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Date de diffusion : 2019-06-27
8. Nouveau mode d’estimation d’un modèle logistique cumulatif avec des données d’enquêtes à plans complexes Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200007
Description :
Quand on ajuste une variable catégorique ordonnée à L > 2 niveaux à un ensemble de covariables sur données d’enquêtes à plans complexes, on suppose communément que les éléments de...
Description :
Quand on ajuste une variable catégorique ordonnée à L > 2 niveaux à un ensemble de covariables sur données d’enquêtes à plans complexes, on suppose communément que les éléments de la population suivent un modèle simple de régression logistique cumulative (modèle de régression logistique à cotes proportionnelles). Cela signifie que la probabilité que la variable catégorique se situe à un certain niveau ou au-dessous est une fonction logistique binaire des covariables du modèle. Ajoutons, sauf pour l’ordonnée à l’origine, les valeurs des paramètres de régression logistique sont les mêmes à chaque niveau. La méthode « fondée sur le plan » classique servant à ajuster le modèle à cotes proportionnelles est fondée sur le pseudo-maximum de vraisemblance. Nous comparons les estimations calculées par cette méthode à celles d’un traitement dans un cadre basé sur un modèle robuste sensible au plan. Nous indiquons par un simple exemple numérique en quoi les estimations tirées de ces deux traitements peuvent différer. La nouvelle méthode peut facilement s’élargir pour ajuster un modèle logistique cumulatif général où l’hypothèse du parallélisme peut ne pas se vérifier. Un test de cette hypothèse peut aisément s’ensuivre.
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Date de diffusion : 2019-06-27
9. Le calage conditionnel et le sage statisticien Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200010
Description :
Être un statisticien soucieux de calage, c’est appliquer des procédures qui s’inspirent des principes directeurs de l’approche de Neyman en matière d’inférence fréquentiste qui...
Description :
Être un statisticien soucieux de calage, c’est appliquer des procédures qui s’inspirent des principes directeurs de l’approche de Neyman en matière d’inférence fréquentiste qui domine actuellement la pensée statistique. Être un statisticien rempli de sagesse devant un ensemble de données, c’est faire appel à certains modes de réflexion bayésiens et fiduciaux pour modérer le simple calage de Neyman. Dans cet article, nous expliquons le mariage des idées à l’aide du concept de calage conditionnel qui tire parti des idées plus récentes en simulation qui sont issues du calcul bayésien approximatif.
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Date de diffusion : 2019-06-27
10. Démographie bayésienne de petits domaines Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900100001
Description :
On presse de plus en plus les démographes de désagréger leurs estimations et leurs prévisions selon des caractéristiques comme la région, l’ethnicité ou le revenu. Les méthodes...
Description :
On presse de plus en plus les démographes de désagréger leurs estimations et leurs prévisions selon des caractéristiques comme la région, l’ethnicité ou le revenu. Les méthodes démographiques classiques ont été conçues pour de grands échantillons et donnent de piètres résultats lorsqu’elles portent sur des données désagrégées. Les méthodes reposant sur des modèles statistiques bayésiens en bonne et due forme produisent de meilleurs résultats. Nous illustrerons notre propos par des exemples tirés d’un projet à long terme visant à la conception d’approches bayésiennes d’estimation et de prévision démographiques. Dans notre premier exemple, nous estimons les taux de mortalité désagrégés selon l’âge et le sexe pour une petite population; dans le second, nous estimons et prévoyons simultanément la prévalence de l’obésité désagrégée selon l’âge. Nous concluons en répondant à deux objections habituelles à l’utilisation de méthodes bayésiennes par les organismes statistiques.
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Date de diffusion : 2019-05-07

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1. Estimateurs de la variance robustes pour estimateurs par la régression généralisée dans des échantillons en grappes Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300001
Description :
Les estimateurs de la variance par linéarisation classiques de l’estimateur par la régression généralisée sont souvent trop petits, ce qui entraîne des intervalles de confiance ne...
Description :
Les estimateurs de la variance par linéarisation classiques de l’estimateur par la régression généralisée sont souvent trop petits, ce qui entraîne des intervalles de confiance ne donnant pas le taux de couverture souhaité. Pour remédier à ce problème, on peut apporter des ajustements à la matrice chapeau dans l’échantillonnage à deux degrés. Nous présentons la théorie de plusieurs nouveaux estimateurs de la variance et les comparons aux estimateurs classiques dans une série de simulations. Les estimateurs proposés corrigent les biais négatifs et améliorent les taux de couverture de l’intervalle de confiance dans diverses situations correspondant à celles rencontrées en pratique.
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Date de diffusion : 2019-12-17
2. Nouvel estimateur de la variance de l’estimateur par le ratio avec corrections de petit échantillon Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300003
Description :
Les formules largement utilisées pour la variance de l’estimateur par le ratio peuvent mener à une sérieuse sous-estimation quand l’échantillon est de petite taille; voir Sukhatme...
Description :
Les formules largement utilisées pour la variance de l’estimateur par le ratio peuvent mener à une sérieuse sous-estimation quand l’échantillon est de petite taille; voir Sukhatme (1954), Koop (1968), Rao (1969) et Cochran (1977, pages 163 et 164). Nous proposons ici comme solution à ce problème classique de nouveaux estimateurs de la variance et de l’erreur quadratique moyenne de l’estimateur par le ratio qui ne sont pas entachés d’un important biais négatif. Des formules d’estimation semblables peuvent s’obtenir pour d’autres estimateurs par le ratio, comme il en est question dans Tin (1965). Nous comparons trois estimateurs de l’erreur quadratique moyenne de l’estimateur par le ratio dans une étude par simulation.
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Date de diffusion : 2019-12-17
3. Estimation du niveau et de la variation du chômage au moyen de modèles de séries chronologiques structurels Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300005
Description :
On obtient les estimations mensuelles du chômage provincial fondées sur l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas au moyen de modèles de séries chronologiques. Les...
Description :
On obtient les estimations mensuelles du chômage provincial fondées sur l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas au moyen de modèles de séries chronologiques. Les modèles tiennent compte du biais de renouvellement et de la corrélation sérielle causée par le plan d’échantillonnage à panel rotatif de l’EPA. L’article compare deux méthodes d’estimation de modèles de séries chronologiques structurels (MSCS). Dans la première méthode, les MSCS sont exprimés sous forme de modèles espace-état, auxquels sont appliqués le filtre et le lisseur de Kalman dans un cadre fréquentiste. L’autre solution consiste à exprimer ces MSCS sous forme de modèles multiniveaux de séries chronologiques dans un cadre bayésien hiérarchique et à les estimer à l’aide de l’échantillonneur de Gibbs. Nous comparons ici les estimations mensuelles du chômage et les erreurs-types fondées sur ces modèles pour les 12 provinces des Pays-Bas. Nous discutons ensuite des avantages et des inconvénients de la méthode multiniveau et de la méthode espace-état. Les MSCS multivariés conviennent pour l’emprunt d’information dans le temps et l’espace. La modélisation de la matrice de corrélation complète entre les composantes des séries chronologiques accroît rapidement le nombre d’hyperparamètres qu’il faut estimer. La modélisation de facteur commun est une des façons possibles d’obtenir des modèles plus parcimonieux qui continuent de tenir compte de la corrélation transversale. L’article propose une méthode encore plus parcimonieuse, dans laquelle les domaines ont en commun une tendance globale et leurs propres tendances indépendantes pour les écarts propres au domaine par rapport à la tendance globale. L’approche par modélisation de séries chronologiques est particulièrement adaptée à l’estimation de la variation mensuelle du chômage.
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Date de diffusion : 2019-12-17
4. Poids de calage « optimaux » dans les cas de non-réponse des unités lors de l’échantillonnage d’enquête Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900300006
Description :
Un taux de non-réponse élevé est un problème très courant dans les enquêtes-échantillons de nos jours. Du point de vue statistique, nous entretenons des inquiétudes au sujet du biais...
Description :
Un taux de non-réponse élevé est un problème très courant dans les enquêtes-échantillons de nos jours. Du point de vue statistique, nous entretenons des inquiétudes au sujet du biais et de la variance accrus des estimateurs de chiffres de population comme les totaux ou les moyennes. Diverses méthodes ont été proposées pour compenser ce phénomène. En gros, nous pouvons les diviser en imputation et calage, et c’est sur la dernière méthode que nous nous concentrons ici. La catégorie des estimateurs par calage offre un large éventail de possibilités. Nous examinons le calage linéaire, pour lequel nous suggérons d’utiliser une version de non-réponse de l’estimateur de régression optimal fondé sur le plan. Nous faisons des comparaisons entre cet estimateur et un estimateur de type GREG. Les mesures de la distance jouent un rôle très important dans l’élaboration des estimateurs par calage. Nous démontrons qu’un estimateur de la propension moyenne à répondre (probabilité) peut être inclus dans la mesure de la distance « optimale » dans les cas de non-réponse, ce qui aide à réduire le biais de l’estimateur ainsi obtenu. Une étude en simulation a été réalisée pour illustrer de manière empirique les résultats obtenus de façon théorique pour les estimateurs proposés. La population se nomme KYBOK et se compose de municipalités administratives de la Suède, pour lesquelles les variables comprennent des mesures financières et de la taille. Les résultats sont encourageants pour l’estimateur « optimal » combiné à la propension estimative moyenne à répondre, où le biais a été réduit pour la plupart des cas d’échantillonnage de Poisson faisant partie de l’étude.
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Date de diffusion : 2019-12-17
5. Un modèle hiérarchique bayésien bivarié pour estimer les taux de location au comptant de terres cultivées au niveau du comté Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200002
Description :
Le National Agricultural Statistics Service (NASS) du United States Department of Agriculture (USDA) est chargé d’estimer les taux moyens de location au comptant au niveau du comté....
Description :
Le National Agricultural Statistics Service (NASS) du United States Department of Agriculture (USDA) est chargé d’estimer les taux moyens de location au comptant au niveau du comté. Par taux de location au comptant, on entend la valeur marchande des terres louées à l’acre contre argent comptant seulement. Les estimations des taux de location au comptant sont utilisées par les agriculteurs, les économistes et les responsables des politiques. Le NASS recueille des données sur les taux de location au comptant au moyen de la Cash Rent Survey. Comme les tailles d’échantillon réalisées au niveau du comté sont souvent trop petites pour permettre des estimateurs directs fiables, des prédicteurs fondés sur des modèles mixtes sont étudiés. Nous spécifions un modèle bivarié pour obtenir des prédicteurs des taux de location au comptant en 2010 pour les terres cultivées non irriguées à l’aide de données provenant de la Cash Rent Survey de 2009 et de variables auxiliaires provenant de sources externes, dont le Recensement de l’agriculture de 2007. Nous utilisons des méthodes bayésiennes pour l’inférence et présentons les résultats pour l’Iowa, le Kansas et le Texas. L’intégration des données de l’enquête de 2009 grâce à un modèle bivarié mène à des prédicteurs dont les erreurs quadratiques moyennes sont plus petites que celles des prédicteurs fondés sur un modèle univarié.
Plus
Date de diffusion : 2019-06-27
6. Combinaison d’échantillons probabilistes indépendants Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200003
Description :
Dans divers domaines, il est de plus en plus important de fusionner les sources d’information disponibles pour améliorer les estimations des caractéristiques de la population. En...
Description :
Dans divers domaines, il est de plus en plus important de fusionner les sources d’information disponibles pour améliorer les estimations des caractéristiques de la population. En présence de plusieurs échantillons probabilistes indépendants d’une population finie, nous examinons plusieurs solutions d’estimateur combiné du total de la population, basé soit sur une combinaison linéaire d’estimateurs distincts, soit sur une méthode par échantillon combiné. L’estimateur en combinaison linéaire fondé sur des variances estimées est susceptible d’être biaisé, car les estimateurs distincts du total de la population peuvent être fortement corrélés à leurs estimateurs de la variance respectifs. Nous illustrons la possibilité d’utiliser un échantillon combiné pour estimer les variances des estimateurs distincts, ce qui donne des estimateurs de la variance groupés généraux. Ces estimateurs de la variance groupés utilisent tous les renseignements disponibles et peuvent réduire considérablement le biais d’une combinaison linéaire d’estimateurs distincts.
Plus
Date de diffusion : 2019-06-27
7. Réconciliation bayésienne dans le modèle de Fay-Herriot par suppression aléatoire Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200004
Description :
La réconciliation d’estimations de niveau inférieur à des estimations de niveau supérieur est une activité importante au National Agricultural Statistics Service (NASS) du...
Description :
La réconciliation d’estimations de niveau inférieur à des estimations de niveau supérieur est une activité importante au National Agricultural Statistics Service (NASS) du département de l’Agriculture des États-Unis (par exemple, réconcilier les estimations de superficie d’ensemencement en maïs des comtés aux estimations au niveau des États). Nous posons qu’un comté est un petit domaine et employons le modèle initial de Fay-Herriot pour obtenir une méthode bayésienne générale pour réconcilier les estimations des comtés aux estimations des États (constituant la cible). Dans ce cas, nous supposons que les estimations cibles sont connues et dégageons les estimations des comtés avec pour contrainte que leur addition donne la valeur cible. C’est là une réconciliation externe qui a de l’importance pour la statistique officielle, et non seulement pour les données du NASS, et on le rencontre plus généralement dans les estimations sur petits domaines. Il est possible de réconcilier de telles estimations en « supprimant » un des comtés (habituellement le dernier) de manière à intégrer la contrainte de réconciliation au modèle. Il est tout aussi vrai cependant que les estimations peuvent changer selon le comté qui est supprimé au moment d’inclure la contrainte dans le modèle. Dans la présente étude, nous accordons à chaque petit domaine une chance de suppression et parlons pour toute cette procédure de méthode de réconciliation par suppression aléatoire. Nous démontrons empiriquement que les estimations accusent des différences selon le comté supprimé et qu’il existe des différences entre ces estimations et celles obtenues par suppression aléatoire. Ces différences peuvent être jugées petites, mais il est hautement logique de procéder par suppression aléatoire; aucun comté n’a alors droit à un traitement préférentiel et nous observons également une modeste hausse de la précision par rapport à une réconciliation avec suppression du dernier petit domaine.
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Date de diffusion : 2019-06-27
8. Nouveau mode d’estimation d’un modèle logistique cumulatif avec des données d’enquêtes à plans complexes Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200007
Description :
Quand on ajuste une variable catégorique ordonnée à L > 2 niveaux à un ensemble de covariables sur données d’enquêtes à plans complexes, on suppose communément que les éléments de...
Description :
Quand on ajuste une variable catégorique ordonnée à L > 2 niveaux à un ensemble de covariables sur données d’enquêtes à plans complexes, on suppose communément que les éléments de la population suivent un modèle simple de régression logistique cumulative (modèle de régression logistique à cotes proportionnelles). Cela signifie que la probabilité que la variable catégorique se situe à un certain niveau ou au-dessous est une fonction logistique binaire des covariables du modèle. Ajoutons, sauf pour l’ordonnée à l’origine, les valeurs des paramètres de régression logistique sont les mêmes à chaque niveau. La méthode « fondée sur le plan » classique servant à ajuster le modèle à cotes proportionnelles est fondée sur le pseudo-maximum de vraisemblance. Nous comparons les estimations calculées par cette méthode à celles d’un traitement dans un cadre basé sur un modèle robuste sensible au plan. Nous indiquons par un simple exemple numérique en quoi les estimations tirées de ces deux traitements peuvent différer. La nouvelle méthode peut facilement s’élargir pour ajuster un modèle logistique cumulatif général où l’hypothèse du parallélisme peut ne pas se vérifier. Un test de cette hypothèse peut aisément s’ensuivre.
Plus
Date de diffusion : 2019-06-27
9. Le calage conditionnel et le sage statisticien Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900200010
Description :
Être un statisticien soucieux de calage, c’est appliquer des procédures qui s’inspirent des principes directeurs de l’approche de Neyman en matière d’inférence fréquentiste qui...
Description :
Être un statisticien soucieux de calage, c’est appliquer des procédures qui s’inspirent des principes directeurs de l’approche de Neyman en matière d’inférence fréquentiste qui domine actuellement la pensée statistique. Être un statisticien rempli de sagesse devant un ensemble de données, c’est faire appel à certains modes de réflexion bayésiens et fiduciaux pour modérer le simple calage de Neyman. Dans cet article, nous expliquons le mariage des idées à l’aide du concept de calage conditionnel qui tire parti des idées plus récentes en simulation qui sont issues du calcul bayésien approximatif.
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Date de diffusion : 2019-06-27
10. Démographie bayésienne de petits domaines Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201900100001
Description :
On presse de plus en plus les démographes de désagréger leurs estimations et leurs prévisions selon des caractéristiques comme la région, l’ethnicité ou le revenu. Les méthodes...
Description :
On presse de plus en plus les démographes de désagréger leurs estimations et leurs prévisions selon des caractéristiques comme la région, l’ethnicité ou le revenu. Les méthodes démographiques classiques ont été conçues pour de grands échantillons et donnent de piètres résultats lorsqu’elles portent sur des données désagrégées. Les méthodes reposant sur des modèles statistiques bayésiens en bonne et due forme produisent de meilleurs résultats. Nous illustrerons notre propos par des exemples tirés d’un projet à long terme visant à la conception d’approches bayésiennes d’estimation et de prévision démographiques. Dans notre premier exemple, nous estimons les taux de mortalité désagrégés selon l’âge et le sexe pour une petite population; dans le second, nous estimons et prévoyons simultanément la prévalence de l’obésité désagrégée selon l’âge. Nous concluons en répondant à deux objections habituelles à l’utilisation de méthodes bayésiennes par les organismes statistiques.
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Date de diffusion : 2019-05-07

Références (1)

Références (1) ((1 résultat))

1. Taux d’imposition et de transfert effectifs : Note de référence technique
Avis et consultations : 75F0002M2019006
Description :
En 2018, Statistique Canada a diffusé deux nouveaux tableaux de données présentant des estimations des taux d’imposition et de transfert effectifs des déclarants et des familles de...
Description :
En 2018, Statistique Canada a diffusé deux nouveaux tableaux de données présentant des estimations des taux d’imposition et de transfert effectifs des déclarants et des familles de recensement. Ces estimations sont tirées de la Banque de données administratives longitudinales. La publication fournit une description détaillée des méthodes utilisées pour produire les estimations des taux d’imposition et de transfert effectifs.
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Date de diffusion : 2019-04-16

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Date de modification :: 2025-05-31

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On peut utiliser les filtres ensemble ou former diverses combinaisons. À chaque sélection de filtre, la page des résultats est mise à jour.
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Les mots-clés et les filtres précisés sont affichés au-dessus du champ de recherche. Vous pouvez désélectionner l’un ou l’autre des éléments ou tous les éléments, pour préciser ou effacer votre recherche.

Comment préciser ma recherche

Vous pouvez entrer des mots-clés dans le champ de recherche. Il n’est pas nécessaire d’utiliser « + » ou « , » ou « ET ».
Vous pouvez supprimer certains mots-clés ou tous les mots-clés de votre chaîne de recherche.
Les mots-clés entre guillemets limitent la recherche à l’expression précise.
- Par exemple, si vous cherchez « Enquête sur la population active », vous obtiendrez seulement des documents contenant cette suite de mots.
Utilisez « ou » entre les mots-clés pour obtenir des résultats qui contiennent au moins l’un des termes recherchés.
- Par exemple, si vous cherchez enquête ou population ou active, vous obtiendrez seulement les documents contenant l’un ou l’autre de ces mots, ou tous ces mots.

Comment fonctionne la recherche

Cette forme de recherche fournira les résultats contenant le(s) mot(s) inscrit(s) dans le titre, la description, le sujet, la géographie, le numéro de produit ou toute autre information au sujet du produit.
- Par exemple, lorsque vous cherchez le mot « maladies », tous les résultats obtenus contiendront ce mot dans le titre, la description, ou le sujet.
La recherche ne se fait pas dans le texte des articles ou des publications. Pour faire une recherche plein texte dans les articles, utilisez la fonction de recherche du site.