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- Articles et rapports : 11-522-X202100100020Description : La méthode X-12-ARIMA est utilisée pour réaliser la désaisonnalisation de séries chronologiques à Statistique Canada. Pour la plupart des programmes statistiques effectuant la désaisonnalisation, les experts des domaines spécialisés (EDS) sont responsables de la gestion du programme, ainsi que de la vérification, de l’analyse et de la diffusion des données, tandis que les méthodologistes du Centre de recherche et d’analyse en séries chronologiques (CRASC) sont chargés de l’élaboration et de la maintenance du processus de désaisonnalisation, de même que du soutien sur la désaisonnalisation aux EDS. Un rapport sommaire visuel appelé le tableau de bord de la désaisonnalisation a été développé à l’aide de R Shiny par le CRASC afin de développer les compétences en interprétation de données désaisonnalisées et de réduire les ressources nécessaires au soutien sur la désaisonnalisation. Il est présentement mis à la disposition des EDS afin de les aider à interpréter et à expliquer les séries désaisonnalisées. Le rapport sommaire inclut des graphiques des séries au fil du temps, en plus de résumer les différents effets saisonniers et de calendrier ainsi que leurs patrons. De plus, les diagnostics de désaisonnalisation clés sont exposés et l’effet net de l’ajustement saisonnier est décomposé en ses différentes composantes. Le présent article donne une représentation visuelle du processus de désaisonnalisation, tout en faisant la démonstration du tableau de bord et de ses fonctionnalités interactives.
Mots clés : série chronologique; X-12-ARIMA; rapport sommaire; R Shiny.
Date de diffusion : 2021-10-15 - Articles et rapports : 13-605-X201800154972Description :
La principale raison de produire des estimations des emprunts du secteur des ménages désaisonnalisés résulte de l’observation de changements saisonniers dans les estimations de la dette sur le marché du crédit non désaisonnalisées. Par exemple, les Canadiens ont tendance à emprunter davantage sous forme de crédit à la consommation au quatrième trimestre, avec l’arrivée d’une importante activité de vente au détail liée à la période des Fêtes, puis à emprunter moins au premier trimestre. De plus, les emprunts hypothécaires ont tendance à ralentir au premier trimestre, puis à reprendre aux deuxièmes et troisièmes trimestres, à mesure que l’hiver se retire dans de nombreuses régions du Canada, période où l’activité de revente augmente et où les familles cherchent un logement sûr avant le début de la nouvelle année scolaire. Ces tendances cycliques infra-annuelles ne se limitent pas au secteur des ménages et peuvent être observées dans d’autres secteurs, comme les emprunts de l’État. Dans ce contexte, l’ajustement saisonnier des données améliore l’interprétation des estimations des composantes qui présentent des tendances cycliques prononcées en éliminant la variation attribuable aux événements prévisibles et récurrents. De cette façon, il est possible de fournir aux utilisateurs de données, aux chercheurs et aux décideurs politiques des données plus exactes sur les mouvements d’un trimestre à l’autre reflétant les tendances sous-jacentes de ces mouvements. Bien que le secteur d’intérêt actuel soit les emprunts des ménages, cette méthode sera ultérieurement mise en place pour d’autres secteurs pertinents des comptes financiers et du patrimoine. Cependant, l’intention n’est pas de désaisonnaliser tous les instruments et secteurs de l’économie.
Date de diffusion : 2018-12-14 - 3. Repli de l'emploi au Canada ArchivéArticles et rapports : 75-001-X200911211048Géographie : CanadaDescription :
Le marché du travail canadien a récemment été secoué par un repli jamais vu depuis la récession du début des années 1990. Depuis que l'emploi est parvenu à un sommet en octobre 2008, l'emploi a diminué de 2,3 %, ce qui correspond à 400 000 personnes. Cet article, fondé sur les données de l'Enquête sur la population active, porte sur les variations des niveaux d'emploi d'octobre 2008 à octobre 2009 selon diverses caractéristiques personnelles et professionnelles. Il permet également de faire des comparaisons avec les récessions précédentes et avec le marché du travail américain.
Date de diffusion : 2010-03-23 - Articles et rapports : 11-010-X201000311141Géographie : CanadaDescription :
Un examen de la désaisonnalisation et de la manière dont elle peut aider les analystes à se concentrer sur les mouvements récents de la tendance sous-jacente des données économiques.
Date de diffusion : 2010-03-18 - Articles et rapports : 11-010-X200901111023Géographie : CanadaDescription :
Un regard sur les changements qu'a connu le marché du travail d'octobre 2008 à octobre 2009.
Date de diffusion : 2009-11-12 - Articles et rapports : 12-001-X200900110885Description :
La présence de pics dans le spectre d'un processus stationnaire signale l'existence de phénomènes périodiques stochastiques, tels que l'effet saisonnier. Nous proposons une mesure de ces pics spectraux et un test de détection de leur présence qui s'appuient sur l'évaluation de leur pente et de leur convexité agrégées. Notre méthode est élaborée de manière non paramétrique et peut donc être utile durant l'analyse préliminaire d'une série. Elle peut aussi servir à détecter la présence d'une saisonnalité résiduelle dans les données désaisonnalisées. Nous étudions le test diagnostique au moyen d'une simulation et d'une étude de cas à grande échelle portant sur des données provenant du U.S. Census Bureau et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Date de diffusion : 2009-06-22 - Articles et rapports : 11-522-X20030017693Description :
Dans ce document, on évalue le changement de la qualité des résultats de deux différents programmes de désaisonnalisation d'usage très répandu, X-12-Regarima et Tramo-Seats, lorsque la longueur de la série chronologique est progressivement réduite.
Date de diffusion : 2005-01-26 - Articles et rapports : 11-522-X20030017707Description :
Ce document porte sur la structure et les mesures de la qualité qu'Eurostat utilise afin de fournir des séries économiques désaisonnalisées relatives à l'Union Européenne et à la Zone Euro.
Date de diffusion : 2005-01-26 - 9. Combinaison de données provenant d'enquêtes multiples par la méthode de vraisemblance empirique ArchivéArticles et rapports : 11-522-X20030017711Description :
Dans cet article, on utilise la méthode de la pseudo-vraisemblance empirique mise au point récemment pour construire des estimateurs qui non seulement satisfont aux exigences de cohérence et d'efficacité, mais qui ont aussi des propriétés plus intéressantes.
Date de diffusion : 2005-01-26 - Articles et rapports : 11-522-X20010016230Description :
Cette publication comprend trois documents, dont chacun traite des aspects de la qualité des données liés à une enquête complexe et de grande envergure. Deux d'entre eux portent sur des enquêtes-ménages concernant la participation à la vie active et le troisième, sur une enquête-entreprise. Chacun de ces documents traite d'un aspect de la qualité des données selon la perspective qui lui est propre, mais on y trouve d'intéressants points communs.
Date de diffusion : 2002-09-12
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- Articles et rapports : 11-522-X202100100020Description : La méthode X-12-ARIMA est utilisée pour réaliser la désaisonnalisation de séries chronologiques à Statistique Canada. Pour la plupart des programmes statistiques effectuant la désaisonnalisation, les experts des domaines spécialisés (EDS) sont responsables de la gestion du programme, ainsi que de la vérification, de l’analyse et de la diffusion des données, tandis que les méthodologistes du Centre de recherche et d’analyse en séries chronologiques (CRASC) sont chargés de l’élaboration et de la maintenance du processus de désaisonnalisation, de même que du soutien sur la désaisonnalisation aux EDS. Un rapport sommaire visuel appelé le tableau de bord de la désaisonnalisation a été développé à l’aide de R Shiny par le CRASC afin de développer les compétences en interprétation de données désaisonnalisées et de réduire les ressources nécessaires au soutien sur la désaisonnalisation. Il est présentement mis à la disposition des EDS afin de les aider à interpréter et à expliquer les séries désaisonnalisées. Le rapport sommaire inclut des graphiques des séries au fil du temps, en plus de résumer les différents effets saisonniers et de calendrier ainsi que leurs patrons. De plus, les diagnostics de désaisonnalisation clés sont exposés et l’effet net de l’ajustement saisonnier est décomposé en ses différentes composantes. Le présent article donne une représentation visuelle du processus de désaisonnalisation, tout en faisant la démonstration du tableau de bord et de ses fonctionnalités interactives.
Mots clés : série chronologique; X-12-ARIMA; rapport sommaire; R Shiny.
Date de diffusion : 2021-10-15 - Articles et rapports : 13-605-X201800154972Description :
La principale raison de produire des estimations des emprunts du secteur des ménages désaisonnalisés résulte de l’observation de changements saisonniers dans les estimations de la dette sur le marché du crédit non désaisonnalisées. Par exemple, les Canadiens ont tendance à emprunter davantage sous forme de crédit à la consommation au quatrième trimestre, avec l’arrivée d’une importante activité de vente au détail liée à la période des Fêtes, puis à emprunter moins au premier trimestre. De plus, les emprunts hypothécaires ont tendance à ralentir au premier trimestre, puis à reprendre aux deuxièmes et troisièmes trimestres, à mesure que l’hiver se retire dans de nombreuses régions du Canada, période où l’activité de revente augmente et où les familles cherchent un logement sûr avant le début de la nouvelle année scolaire. Ces tendances cycliques infra-annuelles ne se limitent pas au secteur des ménages et peuvent être observées dans d’autres secteurs, comme les emprunts de l’État. Dans ce contexte, l’ajustement saisonnier des données améliore l’interprétation des estimations des composantes qui présentent des tendances cycliques prononcées en éliminant la variation attribuable aux événements prévisibles et récurrents. De cette façon, il est possible de fournir aux utilisateurs de données, aux chercheurs et aux décideurs politiques des données plus exactes sur les mouvements d’un trimestre à l’autre reflétant les tendances sous-jacentes de ces mouvements. Bien que le secteur d’intérêt actuel soit les emprunts des ménages, cette méthode sera ultérieurement mise en place pour d’autres secteurs pertinents des comptes financiers et du patrimoine. Cependant, l’intention n’est pas de désaisonnaliser tous les instruments et secteurs de l’économie.
Date de diffusion : 2018-12-14 - 3. Repli de l'emploi au Canada ArchivéArticles et rapports : 75-001-X200911211048Géographie : CanadaDescription :
Le marché du travail canadien a récemment été secoué par un repli jamais vu depuis la récession du début des années 1990. Depuis que l'emploi est parvenu à un sommet en octobre 2008, l'emploi a diminué de 2,3 %, ce qui correspond à 400 000 personnes. Cet article, fondé sur les données de l'Enquête sur la population active, porte sur les variations des niveaux d'emploi d'octobre 2008 à octobre 2009 selon diverses caractéristiques personnelles et professionnelles. Il permet également de faire des comparaisons avec les récessions précédentes et avec le marché du travail américain.
Date de diffusion : 2010-03-23 - Articles et rapports : 11-010-X201000311141Géographie : CanadaDescription :
Un examen de la désaisonnalisation et de la manière dont elle peut aider les analystes à se concentrer sur les mouvements récents de la tendance sous-jacente des données économiques.
Date de diffusion : 2010-03-18 - Articles et rapports : 11-010-X200901111023Géographie : CanadaDescription :
Un regard sur les changements qu'a connu le marché du travail d'octobre 2008 à octobre 2009.
Date de diffusion : 2009-11-12 - Articles et rapports : 12-001-X200900110885Description :
La présence de pics dans le spectre d'un processus stationnaire signale l'existence de phénomènes périodiques stochastiques, tels que l'effet saisonnier. Nous proposons une mesure de ces pics spectraux et un test de détection de leur présence qui s'appuient sur l'évaluation de leur pente et de leur convexité agrégées. Notre méthode est élaborée de manière non paramétrique et peut donc être utile durant l'analyse préliminaire d'une série. Elle peut aussi servir à détecter la présence d'une saisonnalité résiduelle dans les données désaisonnalisées. Nous étudions le test diagnostique au moyen d'une simulation et d'une étude de cas à grande échelle portant sur des données provenant du U.S. Census Bureau et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Date de diffusion : 2009-06-22 - Articles et rapports : 11-522-X20030017693Description :
Dans ce document, on évalue le changement de la qualité des résultats de deux différents programmes de désaisonnalisation d'usage très répandu, X-12-Regarima et Tramo-Seats, lorsque la longueur de la série chronologique est progressivement réduite.
Date de diffusion : 2005-01-26 - Articles et rapports : 11-522-X20030017707Description :
Ce document porte sur la structure et les mesures de la qualité qu'Eurostat utilise afin de fournir des séries économiques désaisonnalisées relatives à l'Union Européenne et à la Zone Euro.
Date de diffusion : 2005-01-26 - 9. Combinaison de données provenant d'enquêtes multiples par la méthode de vraisemblance empirique ArchivéArticles et rapports : 11-522-X20030017711Description :
Dans cet article, on utilise la méthode de la pseudo-vraisemblance empirique mise au point récemment pour construire des estimateurs qui non seulement satisfont aux exigences de cohérence et d'efficacité, mais qui ont aussi des propriétés plus intéressantes.
Date de diffusion : 2005-01-26 - Articles et rapports : 11-522-X20010016230Description :
Cette publication comprend trois documents, dont chacun traite des aspects de la qualité des données liés à une enquête complexe et de grande envergure. Deux d'entre eux portent sur des enquêtes-ménages concernant la participation à la vie active et le troisième, sur une enquête-entreprise. Chacun de ces documents traite d'un aspect de la qualité des données selon la perspective qui lui est propre, mais on y trouve d'intéressants points communs.
Date de diffusion : 2002-09-12
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