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  • 1. Enquête sur l'activité Archivé
    Microdonnées à grande diffusion : 71F0001X
    Description :

    L'Enquête sur l'activité est une ressource pour l analyse démographique et l'analyse du marché du travail. Maintenant, ces microdonnées sont accessibles sur disque compact. Les fichiers sur les disques contiennent toutes les variables importantes démographiques comme la province, l'âge, le sexe, le statut conjugal, le niveau de scolarité, l'identification des membres d'une minorité visible, le statut d incapacité, et l'identification des immigrés pour 60,000 personnes pour chacune des années de 1986 à 1990. Ces fichiers contiennent aussi des renseignements sur les emplois occupés pendant l année : type d'activité, heures de travail, rémunération ou salaire habituel, la syndicalisation, la couverture par un régime de pensions, et le travail autonome; en plus, il y a des renseignements sur les périodes de chômage, les absences sans rémunération, la formation et la scolarité, les sources de revenu et certaines caractéristiques familiales. Il est possible de créer une multitude de tableaux en combinant les variables aux choix.

    Sept fichiers contenant les données pour cinq échantillons différents sont disponibles sur les disques: donc, cinq fichiers qui représentent les populations annuelles de 1986 à 1990, un fichier qui contient des renseignements longitudinales sur l'activité pendant 1986 et 1987 pour un groupe de personnes, et un autre fichier longitudinal avec les variables pour la période 1988 à 1990 pour un autre échantillon de personnes.

    Date de diffusion : 1993-12-22
  • 2. Enquêtes par panel : ajout d’une quatrième dimension Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214452
    Description :

    Les enquêtes qui consistent à recueillir des données dans le temps peuvent viser de nombreux objectifs. Dans la première moitié du présent article, nous examinons diverses options de plans d’enquête - enquêtes à passages répétés, enquêtes par panel, enquêtes par panel avec renouvellement et enquêtes à panel fractionné - pouvant permettre d’atteindre ces objectifs. La deuxième moitié est axée sur les enquêtes par panel. Nous y traitons des décisions qui doivent être prises au moment de la conception d’une enquête par panel, des problèmes posés par la non-réponse aux différentes vagues, du biais de conditionnement et de l’effet de lisière, ainsi que de certaines méthodes permettant l’analyse longitudinale des données d’enquête par panel.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 3. Un nouveau concept pour l’échantillonnage des forêts Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214453
    Description :

    Un concept généralisé est présenté pour toutes les méthodes couramment utilisées d’échantillonnage des forêts. Selon ce concept, la forêt est perçue comme une image bidimensionnelle découpée en pièces comme un casse-tête, les pièces étant définies par les probabilités de sélection individuelles des arbres de la forêt. Ce concept produit un nombre fini d’unités d’échantillonnage sélectionnées de façon indépendante, contrairement à tous les autres concepts généralisés d’échantillonnage des forêts présentés jusqu’à maintenant.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 4. Échantillonnage dans des bases imparfaites contenant un nombre inconnu d’enregistrements répétés Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214454
    Description :

    Dans cette étude, nous nous intéressons à des bases de sondage imparfaites desquelles on n’a retiré aucune unité de population mais dans lesquelles un nombre indéterminé d’unités peuvent avoir été ajoutées un nombre indéterminé de fois sous des identités différentes. Lorsqu’on ne pose pas l’hypothèse de l’existence d’information supplémentaire concernant des unités de la base imparfaite, il est établi qu’en ce qui a trait à l’estimation d’un ratio ou d’une moyenne de population, l’erreur quadratique moyenne des estimateurs fondés sur la base imparfaite est inférieure à celle des estimateurs fondés sur la base parfaite pour l’échantillonnage aléatoire simple, lorsque les fractions de sondage des deux bases sont les mêmes. Cependant, cette relation n’est pas toujours vraie en ce qui concerne l’estimation d’un total de population. Il peut aussi arriver que l’estimateur d’un ratio, d’une moyenne ou d’un total ait une erreur quadratique moyenne moins élevée même si la fraction de sondage est plus faible dans la base imparfaite que celle utiliser dans la base parfaite.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 5. Propriétés conditionnelles des estimateurs de stratification a posteriori selon la théorie normale Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214455
    Description :

    La stratification a posteriori est une technique courante d’amélioration de la précision des estimateurs, qui consiste à utiliser des éléments d’information qui n’étaient pas disponibles au moment de la préparation du plan de l’enquête. Pour des échantillons vastes et complexes, le vecteur des estimateurs de Horvitz-Thompson des variables d’intérêt de l’enquête et des tailles de la population des strates a posteriori suivra approximativement, dans des conditions appropriées, une distribution normale multidimensionnelle. Cette normalité pour de grands échantillons amène à définir un nouvel estimateur de régression fondé sur une stratification a posteriori, analogue à l’estimateur de régression linéaire dans le cas de l’échantillonnage aléatoire simple. Nous calculons, pour de grands échantillons, le biais et les erreurs quadratiques moyennes selon le plan de ce nouvel estimateur, de l’estimateur de stratification a posteriori courant, de l’estimateur de Horvitz-Thompson et d’un estimateur par quotient. Nous utilisons des populations réelles et une population artificielle pour étudier empiriquement les propriétés conditionnelles et non conditionnelles des estimateurs en vertu d’un échantillonnage à plusieurs degrés.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 6. Plans de sondage à deux degrés optimaux pour des estimateurs de ratios : application au contrôle de qualité du recensement français de 1990 Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214456
    Description :

    Cette étude est basée sur l’utilisation de modèles de superpopulation pour anticiper la variance d’une mesure par sondage de ratios avant l’enquête. On arrive, en utilisant des modèles simples qu’on voudrait néanmoins assez réalistes, à des expressions plus ou moins complexes qu’on parvient à optimiser, parfois rigoureusement, quelquefois de façon approximative. La solution du dernier des problèmes évoqués fait apparaître un facteur assez peu étudié en matière d’optimisation de plan de sondage : le coût lié à la mobilisation d’une information individuelle.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 7. Estimation d’un modèle d’étalonnage à biais multiplicatif constant par la méthode du maximum de vraisemblance et application Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214457
    Description :

    Nous considérons le cas de l’estimation d’un modèle d’étalonnage non linéaire par la méthode du maximum de vraisemblance, tel que le présentent Laniel et Fyfe (1989; 1990). Ce modèle tient compte des biais et des erreurs d’échantillonnage rattachés à la série originale. Comme on ne peut exprimer les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres du modèle sous une forme analytique fermée, nous examinons deux méthodes itératives permettant de calculer les estimations du maximum de vraisemblance. Nous donnons aussi les expressions en forme analytique fermée pour les variances et les covariances asymptotiques des séries étalonnées et des valeurs ajustées. Pour illustrer les méthodes, nous nous servons de données publiées sur le commerce de détail au Canada.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 8. Modélisation conjointe robuste de séries de données sur l’activité pour de petites régions Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214458
    Description :

    Dans cet article, nous présentons les résultats de l’application d’un modèle d’espace d’états aux taux de chômage canadiens. Le modèle suppose une décomposition additive des valeurs de la population en une tendance, une composante saisonnière et une composante irrégulière, ainsi que des relations autorégressives distinctes pour les six séries d’erreurs de l’enquête correspondant aux six estimateurs de panel mensuels. Le modèle tient compte des effets des groupes de renouvellement et permet que changent, dans le temps, les variances liées au plan qui affectent les erreurs de l’enquête. L’ajustement du modèle est effectué au niveau de petites régions, mais il tient compte de corrélations entre les séries des composantes pour différentes régions. On obtient la robustesse des estimateurs produits par le modèle en imposant, à titre de contrainte, que les estimateurs globaux mensuels fondés sur le modèle visant un groupe de petites régions pour lequel la taille d’échantillon totale est suffisamment grande coïncident avec les estimateurs directs correspondants de l’enquête. La performance du modèle, dans le cas d’une application aux provinces de l’Atlantique, est évaluée au moyen de diverses statistiques de diagnostic et de graphiques de résidus, ainsi que par des comparaisons avec des estimateurs actuellement en usage.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 9. Estimation modéliste des taux d’erreur liés au couplage d’enregistrements Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214459
    Description :

    On appelle couplage d’enregistrements l’appariement d’enregistrements contenant des données sur des particuliers, des entreprises ou des logements quand on ne dispose pas d’un identificateur unique. Les méthodes utilisées, en pratique, comportent la classification de paires d’enregistrements, comme constituant des liens ou des non-liens, à l’aide d’une procédure automatisée basée sur le modèle théorique présenté par Fellegi et Sunter (1969). L’estimation des taux d’erreur de classification constitue un problème important. Fellegi et Sunter présentent une méthode, afin de calculer des estimations des taux d’erreur de classification, qui découle directement du couplage. Ces estimations faites à l’aide de modèles sont plus faciles à produire que celles obtenues par appariement manuel d’échantillons, méthode généralement utilisée en pratique. Les propriétés des estimations du taux d’erreur de classification fondées sur un modèle, obtenues au moyen de trois estimateurs de paramètre de modèle, sont comparées.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 10. Estimation de l’erreur systématique de mesure par la prédiction modéliste Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214460
    Description :

    Les méthodes qui servent à estimer le biais de réponse dans les enquêtes requièrent des mesures répétées « non biaisées » pour à tout le moins un sous-échantillon d’observations. L’estimateur habituel du biais de réponse est la différence entre la moyenne des observations originales et la moyenne des observations non biaisées. Dans cet article, nous étudions divers estimateurs du biais de réponse tirés de la prédiction modéliste. Nous supposons comme plan de sondage un échantillonnage à deux phases stratifié, avec échantillonnage aléatoire simple dans chaque phase. Nous supposons que la caractéristique y est observée pour chaque unité échantillonnée dans la phase 1, tandis que la valeur vraie de la caractéristique, \mu, est observée pour chaque unité du sous-échantillon prélevée dans la phase 2. Nous supposons en outre qu’une variable auxiliaire x est connue pour chaque unité de l’échantillon de la phase 1 et que le chiffre de population de x est connu. On suppose un certain nombre de modèles qui mettent en relation y, \mu et x; de ces modèles découlent divers estimateurs de E (y - \mu), le biais de réponse. Les estimateurs sont calculés à l’aide d’une méthode d’auto-amorçage destinée à l’estimation de la variance, du biais et de l’erreur quadratique moyenne. La méthode que nous utilisons est en fait la méthode de Bickel-Freedman à une phase, étendue à un plan à deux phases stratifié. À des fins d’illustration, nous appliquons la méthode étudiée à des données du programme de réinterview du National Agricultural Statistics Service. Nous montrons par ces données que l’estimateur fondé sur un modèle de Särndal, Swensson et Wretman (1991) est supérieur à l’estimateur de différence habituel, ce qui prouve qu’il est possible d’améliorer les estimateurs classiques au moyen de la prédiction modéliste.

    Date de diffusion : 1993-12-15
Données (171)

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Analyses (46)

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  • 1. Enquêtes par panel : ajout d’une quatrième dimension Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214452
    Description :

    Les enquêtes qui consistent à recueillir des données dans le temps peuvent viser de nombreux objectifs. Dans la première moitié du présent article, nous examinons diverses options de plans d’enquête - enquêtes à passages répétés, enquêtes par panel, enquêtes par panel avec renouvellement et enquêtes à panel fractionné - pouvant permettre d’atteindre ces objectifs. La deuxième moitié est axée sur les enquêtes par panel. Nous y traitons des décisions qui doivent être prises au moment de la conception d’une enquête par panel, des problèmes posés par la non-réponse aux différentes vagues, du biais de conditionnement et de l’effet de lisière, ainsi que de certaines méthodes permettant l’analyse longitudinale des données d’enquête par panel.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 2. Un nouveau concept pour l’échantillonnage des forêts Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214453
    Description :

    Un concept généralisé est présenté pour toutes les méthodes couramment utilisées d’échantillonnage des forêts. Selon ce concept, la forêt est perçue comme une image bidimensionnelle découpée en pièces comme un casse-tête, les pièces étant définies par les probabilités de sélection individuelles des arbres de la forêt. Ce concept produit un nombre fini d’unités d’échantillonnage sélectionnées de façon indépendante, contrairement à tous les autres concepts généralisés d’échantillonnage des forêts présentés jusqu’à maintenant.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 3. Échantillonnage dans des bases imparfaites contenant un nombre inconnu d’enregistrements répétés Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214454
    Description :

    Dans cette étude, nous nous intéressons à des bases de sondage imparfaites desquelles on n’a retiré aucune unité de population mais dans lesquelles un nombre indéterminé d’unités peuvent avoir été ajoutées un nombre indéterminé de fois sous des identités différentes. Lorsqu’on ne pose pas l’hypothèse de l’existence d’information supplémentaire concernant des unités de la base imparfaite, il est établi qu’en ce qui a trait à l’estimation d’un ratio ou d’une moyenne de population, l’erreur quadratique moyenne des estimateurs fondés sur la base imparfaite est inférieure à celle des estimateurs fondés sur la base parfaite pour l’échantillonnage aléatoire simple, lorsque les fractions de sondage des deux bases sont les mêmes. Cependant, cette relation n’est pas toujours vraie en ce qui concerne l’estimation d’un total de population. Il peut aussi arriver que l’estimateur d’un ratio, d’une moyenne ou d’un total ait une erreur quadratique moyenne moins élevée même si la fraction de sondage est plus faible dans la base imparfaite que celle utiliser dans la base parfaite.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 4. Propriétés conditionnelles des estimateurs de stratification a posteriori selon la théorie normale Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214455
    Description :

    La stratification a posteriori est une technique courante d’amélioration de la précision des estimateurs, qui consiste à utiliser des éléments d’information qui n’étaient pas disponibles au moment de la préparation du plan de l’enquête. Pour des échantillons vastes et complexes, le vecteur des estimateurs de Horvitz-Thompson des variables d’intérêt de l’enquête et des tailles de la population des strates a posteriori suivra approximativement, dans des conditions appropriées, une distribution normale multidimensionnelle. Cette normalité pour de grands échantillons amène à définir un nouvel estimateur de régression fondé sur une stratification a posteriori, analogue à l’estimateur de régression linéaire dans le cas de l’échantillonnage aléatoire simple. Nous calculons, pour de grands échantillons, le biais et les erreurs quadratiques moyennes selon le plan de ce nouvel estimateur, de l’estimateur de stratification a posteriori courant, de l’estimateur de Horvitz-Thompson et d’un estimateur par quotient. Nous utilisons des populations réelles et une population artificielle pour étudier empiriquement les propriétés conditionnelles et non conditionnelles des estimateurs en vertu d’un échantillonnage à plusieurs degrés.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 5. Plans de sondage à deux degrés optimaux pour des estimateurs de ratios : application au contrôle de qualité du recensement français de 1990 Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214456
    Description :

    Cette étude est basée sur l’utilisation de modèles de superpopulation pour anticiper la variance d’une mesure par sondage de ratios avant l’enquête. On arrive, en utilisant des modèles simples qu’on voudrait néanmoins assez réalistes, à des expressions plus ou moins complexes qu’on parvient à optimiser, parfois rigoureusement, quelquefois de façon approximative. La solution du dernier des problèmes évoqués fait apparaître un facteur assez peu étudié en matière d’optimisation de plan de sondage : le coût lié à la mobilisation d’une information individuelle.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 6. Estimation d’un modèle d’étalonnage à biais multiplicatif constant par la méthode du maximum de vraisemblance et application Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214457
    Description :

    Nous considérons le cas de l’estimation d’un modèle d’étalonnage non linéaire par la méthode du maximum de vraisemblance, tel que le présentent Laniel et Fyfe (1989; 1990). Ce modèle tient compte des biais et des erreurs d’échantillonnage rattachés à la série originale. Comme on ne peut exprimer les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres du modèle sous une forme analytique fermée, nous examinons deux méthodes itératives permettant de calculer les estimations du maximum de vraisemblance. Nous donnons aussi les expressions en forme analytique fermée pour les variances et les covariances asymptotiques des séries étalonnées et des valeurs ajustées. Pour illustrer les méthodes, nous nous servons de données publiées sur le commerce de détail au Canada.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 7. Modélisation conjointe robuste de séries de données sur l’activité pour de petites régions Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214458
    Description :

    Dans cet article, nous présentons les résultats de l’application d’un modèle d’espace d’états aux taux de chômage canadiens. Le modèle suppose une décomposition additive des valeurs de la population en une tendance, une composante saisonnière et une composante irrégulière, ainsi que des relations autorégressives distinctes pour les six séries d’erreurs de l’enquête correspondant aux six estimateurs de panel mensuels. Le modèle tient compte des effets des groupes de renouvellement et permet que changent, dans le temps, les variances liées au plan qui affectent les erreurs de l’enquête. L’ajustement du modèle est effectué au niveau de petites régions, mais il tient compte de corrélations entre les séries des composantes pour différentes régions. On obtient la robustesse des estimateurs produits par le modèle en imposant, à titre de contrainte, que les estimateurs globaux mensuels fondés sur le modèle visant un groupe de petites régions pour lequel la taille d’échantillon totale est suffisamment grande coïncident avec les estimateurs directs correspondants de l’enquête. La performance du modèle, dans le cas d’une application aux provinces de l’Atlantique, est évaluée au moyen de diverses statistiques de diagnostic et de graphiques de résidus, ainsi que par des comparaisons avec des estimateurs actuellement en usage.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 8. Estimation modéliste des taux d’erreur liés au couplage d’enregistrements Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214459
    Description :

    On appelle couplage d’enregistrements l’appariement d’enregistrements contenant des données sur des particuliers, des entreprises ou des logements quand on ne dispose pas d’un identificateur unique. Les méthodes utilisées, en pratique, comportent la classification de paires d’enregistrements, comme constituant des liens ou des non-liens, à l’aide d’une procédure automatisée basée sur le modèle théorique présenté par Fellegi et Sunter (1969). L’estimation des taux d’erreur de classification constitue un problème important. Fellegi et Sunter présentent une méthode, afin de calculer des estimations des taux d’erreur de classification, qui découle directement du couplage. Ces estimations faites à l’aide de modèles sont plus faciles à produire que celles obtenues par appariement manuel d’échantillons, méthode généralement utilisée en pratique. Les propriétés des estimations du taux d’erreur de classification fondées sur un modèle, obtenues au moyen de trois estimateurs de paramètre de modèle, sont comparées.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 9. Estimation de l’erreur systématique de mesure par la prédiction modéliste Archivé
    Articles et rapports : 12-001-X199300214460
    Description :

    Les méthodes qui servent à estimer le biais de réponse dans les enquêtes requièrent des mesures répétées « non biaisées » pour à tout le moins un sous-échantillon d’observations. L’estimateur habituel du biais de réponse est la différence entre la moyenne des observations originales et la moyenne des observations non biaisées. Dans cet article, nous étudions divers estimateurs du biais de réponse tirés de la prédiction modéliste. Nous supposons comme plan de sondage un échantillonnage à deux phases stratifié, avec échantillonnage aléatoire simple dans chaque phase. Nous supposons que la caractéristique y est observée pour chaque unité échantillonnée dans la phase 1, tandis que la valeur vraie de la caractéristique, \mu, est observée pour chaque unité du sous-échantillon prélevée dans la phase 2. Nous supposons en outre qu’une variable auxiliaire x est connue pour chaque unité de l’échantillon de la phase 1 et que le chiffre de population de x est connu. On suppose un certain nombre de modèles qui mettent en relation y, \mu et x; de ces modèles découlent divers estimateurs de E (y - \mu), le biais de réponse. Les estimateurs sont calculés à l’aide d’une méthode d’auto-amorçage destinée à l’estimation de la variance, du biais et de l’erreur quadratique moyenne. La méthode que nous utilisons est en fait la méthode de Bickel-Freedman à une phase, étendue à un plan à deux phases stratifié. À des fins d’illustration, nous appliquons la méthode étudiée à des données du programme de réinterview du National Agricultural Statistics Service. Nous montrons par ces données que l’estimateur fondé sur un modèle de Särndal, Swensson et Wretman (1991) est supérieur à l’estimateur de différence habituel, ce qui prouve qu’il est possible d’améliorer les estimateurs classiques au moyen de la prédiction modéliste.

    Date de diffusion : 1993-12-15
  • 10. Une entrevue avec Laurence E. Coward Archivé
    Articles et rapports : 75-001-X1993004110
    Géographie : Canada
    Description :

    'M. Pensions Canada' discute de plusieurs aspects de la retraite qui touchent les employeurs, les travailleurs et les traités.

    Date de diffusion : 1993-12-07
Références (3)

Références (3) ((3 résultats))

  • 1. La ventilation par secteur du PIB au coût des facteurs Archivé
    Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 13-604-M1993026
    Description :

    Les comptes des revenus et des dépenses (CRD) s'articulent autour de quatre secteurs économiques ou institutionnels. Les agents économiques sont regroupés en catégories homogènes, lesquelles jouent un rôle distinct dans l'économie. Le secteur des particuliers portent sur les individus en tant que consommateurs finals et fournisseurs de main d'oeuvre. Le secteur des administrations publiques est axé sur les opérations des autorités gouvernementales ayant trait à la fiscalité et aux dépenses publiques. Le secteur des entreprises à but lucratif est formé d'agents économiques qui produisent des biens et services pour en tirer un profit financier. Le secteur des non-résidents fait voir toutes les opérations entre les agents économiques résidents et le reste du monde. Le classement des agents économiques dans ces grands groupes caractérisés par une motivation et un comportement semblables devient un outil précieux pour l'analyse des principaux intervenants économiques, de leurs fonctions et de leurs rapports mutuels.

    Cet article a pour objectif de produire des estimations trimestrielles du produit intérieur brut (PIB) au coût des facteurs, en prix courants et en prix constants, pour chaque secteur institutionnel, à l'aide du cadre des CRD. Les estimations du PIB par secteur qui sont présentées ne constituent pas un compte de production complet, mais donnent tout de même une mesure de l'activité productive globale par secteur d'origine. Ces estimations viennent compléter et accroître les données des tableaux sectoriels déjà disponibles dans les CRD.

    Date de diffusion : 1993-11-30
  • 2. Classification type des professions Archivé
    Classification : 12-565-X
    Description :

    La Classification type des professions a été conçue pour permettre de définir et de classer de façon systématique par une structure la gamme complète des activités professionnelles au Canada. Cette classification est basée sur, et apparentée facilement à, la Classification nationale des professions. Elle consiste en dix grandes catégories professionnelles qui sont subdivisées en grands groupes, sous-groupes et groupes de base. Des définitions et les titres de professions sont fournis pour chaque groupe de base. Un index alphabétique des titres de professions classifiées au niveau du groupe de base est aussi fourni.

    Date de diffusion : 1993-08-23
  • 3. L'actualité des comptes des revenus et dépenses trimestriels : une comparaison à l'échelle internationale Archivé
    Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 13-604-M1993023
    Description :

    Ce document rend compte des résultats d'une enquête sur les pratiques de diffusion des comptes nationaux des revenus et des dépenses dans les bureaux statistiques nationaux. Cette enquête internationale a été menée par l'auteur de janvier à mars 1993, au moyen d'un questionnaire expédié par la poste aux statisticiens de plusieurs pays.

    Les répondants ont été priés de faire état de la date de diffusion officielle des estimations préliminaires des comptes des revenus et des dépenses pour chacun des quatre trimestres de l'année civile 1991. On leur a également demandé d'indiquer les dates de diffusion de chacune des quatre séries d'estimations révisées subséquentes. Pour éviter les généralisations injustifiées fondées sur l'expérience d'une seule année, on a demandé aux répondants si l'année 1991 avait été typique à cet égard, ou si des circonstances particulières avaient influé sur les dates de diffusion durant cette période. Enfin, on les a priés de fournir des renseignements généraux sur la politique officielle de chaque pays en matière de révision.

    Date de diffusion : 1993-07-01
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