Recherche par mot-clé
Filtrer les résultats par
Aide à la rechercheMot(s)-clé(s)
Sujet
Type
Résultats
Tout (18)
Tout (18) (0 à 10 de 18 résultats)
- Articles et rapports : 11F0019M1999105Géographie : CanadaDescription :
Le présent document fournit un aperçu de la croissance de l'utilisation des technologies de pointe au cours de la dernière décennie dans les établissements canadiens de fabrication. Il présente le pourcentage d'usines qui utilisaient l'une des technologies de pointe étudiées et la nature de l'évolution de leur utilisation entre 1989 et 1998. Il est aussi consacré à un examen du degré de variation dans les années 90 des taux de croissance de l'utilisation des différentes technologies de pointe à l'intérieur d'aspects fonctionnels bien précis du processus de production, comme la conception et l'ingénierie, la fabrication, les communications et l'intégration et le contrôle. Afin de découvrir en quoi les changements au niveau de l'utilisation des technologies de pointe sont reliés à certaines caractéristiques des usines, le document est ensuite consacré à un examen visant à déterminer si la croissance de l'utilisation des technologies en question varie entre des usines qui diffèrent par leur taille, la nationalité des intérêts auxquels elles appartiennent et l'industrie dont elles font partie. On y utilise une analyse multidimensionnelle pour examiner les effets conjoints de la taille d'une usine, de son appartenance à des intérêts étrangers et de l'industrie dont elle fait partie sur la fréquence d'adoption des technologies de pointe et de quelle(s) façon(s) ces effets ont évolué au cours de la dernière décennie.
Date de diffusion : 1999-12-14 - Articles et rapports : 82-003-X19990024735Géographie : CanadaDescription :
Le présent article fournit une estimation de l'incidence de l'arthrite chez les femmes de 38 ans et plus entre 1994-1995 et 1996-1997. Il décrit aussi le lien entre l'hormonothérapie substitutive et les nouveaux diagnostics d'arthrite qui étaient déclarés en 1996-1997.
Date de diffusion : 1999-11-16 - Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015017Description :
Les études longitudinales avec observations répétées sur des individus permettent de mieux caractériser les changements et de mieux évaluer les facteurs de risque éventuels. On possède toutefois peu d'expérience sur l'application de modèles perfectionnés à des données longitudinales avec plan d'échantillonnage complexe. Nous présentons ici les résultats d'une comparaison de différentes méthodes d'estimation de la variance applicables à des modèles à effets aléatoires évaluant l'évolution de la fonction cognitive chez les personnes âgées. Le plan d'échantillonnage consiste en un échantillon stratifié de personnes âgées de 65 ans et plus, prélevé dans le cadre d'une étude communautaire visant à examiner les facteurs de risque de la démence. Le modèle résume l'hétérogénéité de la population, en ce qui a trait au niveau global et au taux d'évolution de la fonction cognitive, en utilisant des effets aléatoires comme coordonnée à l'origine et comme pente. Nous discutons d'une méthode de régression non pondérée avec covariables représentant les variables de stratification, d'une méthode de régression pondérée et de la méthode bootstrap; nous présentons également quelques travaux préliminaires sur la méthode de répétition équilibrée et celle du jackknife.
Date de diffusion : 1999-10-22 - Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015029Description :
Dans le cas des enquêtes longitudinales, les sujets qui font partie de l'échantillon sont observés pendant plusieurs périodes. En général, cette caractéristique produit des observations dépendantes sur le même sujet, plus des corrélations ordinaires entre sujets résultant du plan d'échantillonnage. Nombre des travaux décrits dans la littérature portent surtout sur la modélisation de la moyenne marginale d'une réponse en fonction de covariables. Liang et Zeger (1986) se sont servis d'équations d'estimation généralisées nécessitant uniquement la spécification correcte de la moyenne marginale et ont obtenu les erreurs-types des estimations des paramètres de régression et les critères connexes du test de Wald, en supposant que les mesures répétées effectuées sur un sujet de l'échantillon présentent une structure de corrélation provisoire. Rotnitzky et Jewell (1990) ont développé des tests de quasi-résultat et des corrections de Rao-Scott aux tests de quasi-résultat provisoire dans le cadre de modèles marginaux. Ces méthodes sont asymptotiquement robustes en regard de la spécification erronée de la structure des corrélations propre à un sujet, mais supposent que les sujets de l'échantillon sont indépendants, ce qui n'est pas toujours vrai dans le cas de donneées d'enquêtes longitudinales complexes fondées sur un échantillonnage stratifié à plusieurs degrés. Nous proposons des tests de Wald et des tests de quasi-score asymptotiquement valides pour les données d'enquêtes longitudinales, fondés sur la méthode de linéarisation de Taylor et sur la méthode jackknife. Nous élaborons aussi d'autres tests, fondés sur les corrections apportées par Rao-Scott à des tests naïfs qui ne tiennent pas compte des caractéristiques du plan de sondage et sur les t de Bonferroni. Ces tests sont particulièrement utiles quand le nombre réel de degrés de liberté, ordinairement considéré comme égal au nombre total d'unités primaires dans l'échantillon (grappes) moins le nombre de strates, est petit.
Date de diffusion : 1999-10-22 - Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015035Description :
Dans le cadre d'une enquête longitudinale effectuée pendant k périodes, certaines unités peuvent être observées pour un nombre de périodes inférieur à k. Les enquêtes avec sous-échantillons se chevauchant partiellement, les enquêtes par panel pur avec non-réponse (une enquête par panel pur étant une enquête par panel non-complétée d'échantillons supplémentaires) et les enquêtes par panel complétées par des échantillons supplémentaires pour certaines périodes en sont des exemples. Nous présentons des estimateurs par régression pour des enquêtes de ce genre. Nous examinons une application aux études spéciales liées au National Resources Inventory.
Date de diffusion : 1999-10-22 - 6. Dans ce numéro (Vol. 25, no. 1) ArchivéArticles et rapports : 12-001-X199900111395Description :
La rubrique Dans ce numéro contient une brève présentation par le rédacteur en chef de chacun des articles contenus dans le présent numéro de Techniques d'enquête. Aussi, on y trouve parfois quelques commentaires sur des changements dans la structure ou la gestion de la revue.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014707Description :
Les auteurs présentent l'échantillonnage mixte de Poisson, qui correspond à une famille de plans d'échantillonnage tirant son nom du fait que chaque membre de la famille est un mélange de deux plans d'échantillonnage de Poisson, c'est-à-dire l'échantillonnage ptn de Poisson et l'échantillonnage de Bernoulli. Ces deux plans si situent aux extrémités opposées d'un spectre continu indexé en fonction d'un paramètre continu. L'échantillonnage mixte de Poisson est destiné aux populations très asymétriques que l'on rencontre souvent dans les enquêtes-entreprises. Les statisticiens y trouvent un éventail d'options pour l'ampleur de la coordination des échantillons et le contrôle du fardeau de réponse. Certains plans d'échantillonnage mixte de Poisson donnent des estimations nettement plus précises que l'échantillonnage ptn de Poisson habituel. Ce résultat a de l'importance car l'échantillonnage ptn de Poisson est très efficace en soi, à supposer qu'il se fonde sur une bonne mesure de la taille.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014709Description :
Nous élaborons une méthode qui permet d'estimer la variance dans le cas de la désaisonnalisation effectuée à l'aide de la méthode X-11 et qui prend en compte les effets de l'erreur d'échantillonnage et des erreurs liées à l'extension de prévision. Dans notre méthode, l'erreur de désaisonnalisation présente dans les valeurs centrales d'une série chronologique suffisamment longue est causée uniquement par les effets de l'application de filtres X-11 aux erreurs d'échantillonnage. Vers les deux extrémités d'une série, nous prenons également en considération la contribution des erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision à l'erreur de désaisonnalisation. Nous élargissons notre méthode afin d'obtenir la variance d'erreurs contenues dans des estimations de tendance X-11 et de prendre en compte l'erreur d'estimation de coefficients de régression utilisés pour modéliser, par exemple, des effets de calendrier. Dans le cas de nos résultats empiriques, la contribution la plus importante à la variance de la désaisonnalisation provenait souvent de l'erreur d'échantillonnage. Cependant, la variance des estimations de tendance augmentait de façon importante aux extrémités des séries, en raison des effets d'erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision. En outre, des composantes non stationnaires des erreurs d'échantillonnage produisaient des patrons singuliers dans la variance de la désaisonnalisation et de l'estimation de tendance.
Date de diffusion : 1999-10-08 - 9. Estimateurs de calage robustes ArchivéArticles et rapports : 12-001-X19990014711Description :
Nous considérons l'utilisation d'estimateurs de calage en présence de valeurs aberrantes. Une extension de la classe des estimateurs de calage de Deville et Särndal (1992) reposant sur les estimateurs QR de Wright (1983) est obtenue. Elle s'obtient aussi en minimisant une métrique générale sous des contraintes sur les variables de calage et sur les poids. Comme application, cette classe d'estimateurs nous permet de considérer des estimateurs de calage robustes en choisissant judicieusement ses paramètres. Il est ainsi possible, pour des besoins éventuellement cosmétiques, de restreindre les poids robustes à une intervalle spécifié à l'avance. L'utilisation d'estimateurs robustes avec haut point de rupture est considéré. Dans le cas particulier de la métrique quadratique, l'estimateur que nous suggérons est une généralisation d'une proposition de Lee (1991). Une brève étude de simulation illustre la nouvelle méthodologie.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014712Description :
L'auteur étudie une méthode basée sur le plan de sondage permettant d'utiliser une information auxiliaire en vue d'améliorer la précision des estimateurs. L'objectif est de construire un estimateur dont le biais conditionnel est faible grâce à la pondération des valeurs observées par l'inverse des probabilités d'inclusion conditionnelles. L'auteur propose une approximation générale dans le cas où la statistique auxiliaire est un vecteur d'estimateurs de Horvitz-Thompson. Cette approximation est assez proche de l'estimateur optimal deécrit par Fuller et Isaki (1981), Montanari (1987, 1997), Deville (1992) et Rao (1994, 1997). Puis, il applique l'estimateur optimal à un plan d'échantillonnage stratifié et montre qu'on peut considérer cet estimateur optimal comme estimateur de régression généralisé pour lequel les variables indicatrices de la stratification sont également utilisés au stade de l'estimation. Enfin, il discute du domaine d'application de cet estimateur dans le contexte général de l'utilisation de données auxiliaires.
Date de diffusion : 1999-10-08
Données (0)
Données (0) (0 résultat)
Aucun contenu disponible actuellement
Analyses (15)
Analyses (15) (0 à 10 de 15 résultats)
- Articles et rapports : 11F0019M1999105Géographie : CanadaDescription :
Le présent document fournit un aperçu de la croissance de l'utilisation des technologies de pointe au cours de la dernière décennie dans les établissements canadiens de fabrication. Il présente le pourcentage d'usines qui utilisaient l'une des technologies de pointe étudiées et la nature de l'évolution de leur utilisation entre 1989 et 1998. Il est aussi consacré à un examen du degré de variation dans les années 90 des taux de croissance de l'utilisation des différentes technologies de pointe à l'intérieur d'aspects fonctionnels bien précis du processus de production, comme la conception et l'ingénierie, la fabrication, les communications et l'intégration et le contrôle. Afin de découvrir en quoi les changements au niveau de l'utilisation des technologies de pointe sont reliés à certaines caractéristiques des usines, le document est ensuite consacré à un examen visant à déterminer si la croissance de l'utilisation des technologies en question varie entre des usines qui diffèrent par leur taille, la nationalité des intérêts auxquels elles appartiennent et l'industrie dont elles font partie. On y utilise une analyse multidimensionnelle pour examiner les effets conjoints de la taille d'une usine, de son appartenance à des intérêts étrangers et de l'industrie dont elle fait partie sur la fréquence d'adoption des technologies de pointe et de quelle(s) façon(s) ces effets ont évolué au cours de la dernière décennie.
Date de diffusion : 1999-12-14 - Articles et rapports : 82-003-X19990024735Géographie : CanadaDescription :
Le présent article fournit une estimation de l'incidence de l'arthrite chez les femmes de 38 ans et plus entre 1994-1995 et 1996-1997. Il décrit aussi le lien entre l'hormonothérapie substitutive et les nouveaux diagnostics d'arthrite qui étaient déclarés en 1996-1997.
Date de diffusion : 1999-11-16 - 3. Dans ce numéro (Vol. 25, no. 1) ArchivéArticles et rapports : 12-001-X199900111395Description :
La rubrique Dans ce numéro contient une brève présentation par le rédacteur en chef de chacun des articles contenus dans le présent numéro de Techniques d'enquête. Aussi, on y trouve parfois quelques commentaires sur des changements dans la structure ou la gestion de la revue.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014707Description :
Les auteurs présentent l'échantillonnage mixte de Poisson, qui correspond à une famille de plans d'échantillonnage tirant son nom du fait que chaque membre de la famille est un mélange de deux plans d'échantillonnage de Poisson, c'est-à-dire l'échantillonnage ptn de Poisson et l'échantillonnage de Bernoulli. Ces deux plans si situent aux extrémités opposées d'un spectre continu indexé en fonction d'un paramètre continu. L'échantillonnage mixte de Poisson est destiné aux populations très asymétriques que l'on rencontre souvent dans les enquêtes-entreprises. Les statisticiens y trouvent un éventail d'options pour l'ampleur de la coordination des échantillons et le contrôle du fardeau de réponse. Certains plans d'échantillonnage mixte de Poisson donnent des estimations nettement plus précises que l'échantillonnage ptn de Poisson habituel. Ce résultat a de l'importance car l'échantillonnage ptn de Poisson est très efficace en soi, à supposer qu'il se fonde sur une bonne mesure de la taille.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014709Description :
Nous élaborons une méthode qui permet d'estimer la variance dans le cas de la désaisonnalisation effectuée à l'aide de la méthode X-11 et qui prend en compte les effets de l'erreur d'échantillonnage et des erreurs liées à l'extension de prévision. Dans notre méthode, l'erreur de désaisonnalisation présente dans les valeurs centrales d'une série chronologique suffisamment longue est causée uniquement par les effets de l'application de filtres X-11 aux erreurs d'échantillonnage. Vers les deux extrémités d'une série, nous prenons également en considération la contribution des erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision à l'erreur de désaisonnalisation. Nous élargissons notre méthode afin d'obtenir la variance d'erreurs contenues dans des estimations de tendance X-11 et de prendre en compte l'erreur d'estimation de coefficients de régression utilisés pour modéliser, par exemple, des effets de calendrier. Dans le cas de nos résultats empiriques, la contribution la plus importante à la variance de la désaisonnalisation provenait souvent de l'erreur d'échantillonnage. Cependant, la variance des estimations de tendance augmentait de façon importante aux extrémités des séries, en raison des effets d'erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision. En outre, des composantes non stationnaires des erreurs d'échantillonnage produisaient des patrons singuliers dans la variance de la désaisonnalisation et de l'estimation de tendance.
Date de diffusion : 1999-10-08 - 6. Estimateurs de calage robustes ArchivéArticles et rapports : 12-001-X19990014711Description :
Nous considérons l'utilisation d'estimateurs de calage en présence de valeurs aberrantes. Une extension de la classe des estimateurs de calage de Deville et Särndal (1992) reposant sur les estimateurs QR de Wright (1983) est obtenue. Elle s'obtient aussi en minimisant une métrique générale sous des contraintes sur les variables de calage et sur les poids. Comme application, cette classe d'estimateurs nous permet de considérer des estimateurs de calage robustes en choisissant judicieusement ses paramètres. Il est ainsi possible, pour des besoins éventuellement cosmétiques, de restreindre les poids robustes à une intervalle spécifié à l'avance. L'utilisation d'estimateurs robustes avec haut point de rupture est considéré. Dans le cas particulier de la métrique quadratique, l'estimateur que nous suggérons est une généralisation d'une proposition de Lee (1991). Une brève étude de simulation illustre la nouvelle méthodologie.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014712Description :
L'auteur étudie une méthode basée sur le plan de sondage permettant d'utiliser une information auxiliaire en vue d'améliorer la précision des estimateurs. L'objectif est de construire un estimateur dont le biais conditionnel est faible grâce à la pondération des valeurs observées par l'inverse des probabilités d'inclusion conditionnelles. L'auteur propose une approximation générale dans le cas où la statistique auxiliaire est un vecteur d'estimateurs de Horvitz-Thompson. Cette approximation est assez proche de l'estimateur optimal deécrit par Fuller et Isaki (1981), Montanari (1987, 1997), Deville (1992) et Rao (1994, 1997). Puis, il applique l'estimateur optimal à un plan d'échantillonnage stratifié et montre qu'on peut considérer cet estimateur optimal comme estimateur de régression généralisé pour lequel les variables indicatrices de la stratification sont également utilisés au stade de l'estimation. Enfin, il discute du domaine d'application de cet estimateur dans le contexte général de l'utilisation de données auxiliaires.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014713Description :
Les auteurs étudient l'estimation régionale robuste en fonction d'un modèle simple à effets aléatoires constitué d'un modèle de base (ou à effets fixes) et d'un modèle de liaison qui traite les effets fixes comme des réalisations d'une variable aléatoire. À l'aide de ce modèle, on obtient également un estimateur modélisé d'une moyenne régionale. Cet estimateur, qui dépend des poids d'enquête, demeure conforme au plan. On obtient également un estimateur à base de modèle de son erreur quadratique moyenne (EQM). Les résultats d'une simulation indiquent que l'estimateur proposé et l'estimateur modélisé de Kott (1989) sont également efficaces, et que l'estimateur de l'EQM proposé est souvent beaucoup plus stable que l'estimateur de l'EQM de Kott, même pour des écarts modérés du modèle de liaison. La méthode s'étend également à des modèles de régression à erreur emboîtée.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 12-001-X19990014714Description :
Dans cet article, nous utilisons un modèle général à niveaux multiples pour obtenir des estimations régionales à partir des données d'enquête. Ce type de modèle permet de ternir compte des variations entre les régions, en raison : (i) des différences dans la distribution des variables unitaires entre les régions; (ii) des différences dans la distribution des variables régionales entre les régions et (iii) des composantes de la variance propres à la région, qui permettent de tenir compte de la variation locale additionnelle qui ne peut être expliquée par les covariables unitaires ou régionales. Des estimateurs régionaux sont calculés pour ce modèle multiniveau et nous fournissons une approximation de l'erreur quadratique moyenne (EQM) de chaque estimation régionale, pour cette catégorie générale de modèles mixtes, ainsi qu'un estimateur de cette EQM. L'approximation de la EQM et l'estimateur de la EQM tiennent compte de trois sources de variation : (i) la prévision de l'erreur quadratique moyenne en présumant que les termes fixes et les composantes de la variance dans le modèle à niveaux multiples sont connus; (ii) la composante additionnelle du fait qu'il faille estimer les coefficients fixes et (iii) la composante additionnelle du fait que les composantes de la variance dans le modèle doivent être estimées. Les estimations par les méthodes proposées sont obtenues à partir d'un grand ensemble de données qui sert de base aux études numériques. Les résultats obtenus confirment que les composantes additionnelles de la variance incluses dans les modèles à niveaux multiples, de même que les covariables régionales, peuvent améliorer les estimations régionales et que l'approximation de la EQM et l'estimateur de la EQM sont satisfaisants.
Date de diffusion : 1999-10-08 - Articles et rapports : 62F0014M1997005Géographie : CanadaDescription :
Depuis 1961, la composante des services de l'Indice des prix à la consommation (IPC) démontre un taux de croissance supérieur à la composante des biens. De plus, lorsque certaines des composantes les plus volatiles sont exclues, l'écart entre les deux taux s'élargit. Par exemple, sur cette même période l'inflation tendancielle pour les biens (excluant les aliments et l'énergie) a augmenté à un taux de 4,3% comparativement à 6,1% pour les services (excluant le logement). La littérature propose cinq explications pour le phénomène de la hausse rapide des prix des services. Malgré l'importance et l'attrait de ces éléments pour expliquer l'écart inflationniste ce document se penchera que sur deux. Certains croient que l'inflation des services est en fait une abstraction statistique qui découle du fait que les unités de production des services et par conséquent leurs variations de prix sont parfois difficiles à quantifier. Cette question sera examinée en premier. Il semblerait que le problème de mesure, même s'il est en fait plus réel pour les services, ne peut pas expliquer la totalité de l'écart inflationniste. William Baumol a suggéré l'autre explication, soit une croissance sectorielle inégale qui serait la cause principale de la divergence. Cette explication sera traitée dans la deuxième partie du document. Malgré l'attrait du modèle, l'hypothèse ne tient pas empiriquement.
Date de diffusion : 1999-05-13
Références (3)
Références (3) ((3 résultats))
- Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015017Description :
Les études longitudinales avec observations répétées sur des individus permettent de mieux caractériser les changements et de mieux évaluer les facteurs de risque éventuels. On possède toutefois peu d'expérience sur l'application de modèles perfectionnés à des données longitudinales avec plan d'échantillonnage complexe. Nous présentons ici les résultats d'une comparaison de différentes méthodes d'estimation de la variance applicables à des modèles à effets aléatoires évaluant l'évolution de la fonction cognitive chez les personnes âgées. Le plan d'échantillonnage consiste en un échantillon stratifié de personnes âgées de 65 ans et plus, prélevé dans le cadre d'une étude communautaire visant à examiner les facteurs de risque de la démence. Le modèle résume l'hétérogénéité de la population, en ce qui a trait au niveau global et au taux d'évolution de la fonction cognitive, en utilisant des effets aléatoires comme coordonnée à l'origine et comme pente. Nous discutons d'une méthode de régression non pondérée avec covariables représentant les variables de stratification, d'une méthode de régression pondérée et de la méthode bootstrap; nous présentons également quelques travaux préliminaires sur la méthode de répétition équilibrée et celle du jackknife.
Date de diffusion : 1999-10-22 - Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015029Description :
Dans le cas des enquêtes longitudinales, les sujets qui font partie de l'échantillon sont observés pendant plusieurs périodes. En général, cette caractéristique produit des observations dépendantes sur le même sujet, plus des corrélations ordinaires entre sujets résultant du plan d'échantillonnage. Nombre des travaux décrits dans la littérature portent surtout sur la modélisation de la moyenne marginale d'une réponse en fonction de covariables. Liang et Zeger (1986) se sont servis d'équations d'estimation généralisées nécessitant uniquement la spécification correcte de la moyenne marginale et ont obtenu les erreurs-types des estimations des paramètres de régression et les critères connexes du test de Wald, en supposant que les mesures répétées effectuées sur un sujet de l'échantillon présentent une structure de corrélation provisoire. Rotnitzky et Jewell (1990) ont développé des tests de quasi-résultat et des corrections de Rao-Scott aux tests de quasi-résultat provisoire dans le cadre de modèles marginaux. Ces méthodes sont asymptotiquement robustes en regard de la spécification erronée de la structure des corrélations propre à un sujet, mais supposent que les sujets de l'échantillon sont indépendants, ce qui n'est pas toujours vrai dans le cas de donneées d'enquêtes longitudinales complexes fondées sur un échantillonnage stratifié à plusieurs degrés. Nous proposons des tests de Wald et des tests de quasi-score asymptotiquement valides pour les données d'enquêtes longitudinales, fondés sur la méthode de linéarisation de Taylor et sur la méthode jackknife. Nous élaborons aussi d'autres tests, fondés sur les corrections apportées par Rao-Scott à des tests naïfs qui ne tiennent pas compte des caractéristiques du plan de sondage et sur les t de Bonferroni. Ces tests sont particulièrement utiles quand le nombre réel de degrés de liberté, ordinairement considéré comme égal au nombre total d'unités primaires dans l'échantillon (grappes) moins le nombre de strates, est petit.
Date de diffusion : 1999-10-22 - Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015035Description :
Dans le cadre d'une enquête longitudinale effectuée pendant k périodes, certaines unités peuvent être observées pour un nombre de périodes inférieur à k. Les enquêtes avec sous-échantillons se chevauchant partiellement, les enquêtes par panel pur avec non-réponse (une enquête par panel pur étant une enquête par panel non-complétée d'échantillons supplémentaires) et les enquêtes par panel complétées par des échantillons supplémentaires pour certaines périodes en sont des exemples. Nous présentons des estimateurs par régression pour des enquêtes de ce genre. Nous examinons une application aux études spéciales liées au National Resources Inventory.
Date de diffusion : 1999-10-22
- Date de modification :