Les meilleurs estimateurs linéaires sans biais locaux et non conditionnels : applications à l'échantillonnage - ARCHIVÉ
Articles et rapports : 12-001-X20000015184
Description :
Les staticiens d'enquête ont fréquemment recours à des modèles de régression linéaire de superpopulation. Le théorème de Gauss-Markov, qui suppose des variables explicatives fixes ou un conditionnement des valeurs observées de celles-ci, affirme que les estimateurs standard des coefficients de régression sont les meilleurs estimateurs linéaires sans biais.
Numéro d'exemplaire : 2000001
Produit principal : Techniques d'enquête
Format | Date de sortie | Informations supplémentaires |
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30 août 2000 |
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