Les meilleurs estimateurs linéaires sans biais locaux et non conditionnels : applications à l'échantillonnage - ARCHIVÉ

Les staticiens d'enquête ont fréquemment recours à des modèles de régression linéaire de superpopulation. Le théorème de Gauss-Markov, qui suppose des variables explicatives fixes ou un conditionnement des valeurs observées de celles-ci, affirme que les estimateurs standard des coefficients de régression sont les meilleurs estimateurs linéaires sans biais.