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Tout (4) ((4 résultats))

  • Articles et rapports : 12-001-X20050018084
    Description :

    Les instituts nationaux de statistique intègrent parfois des expériences dans les enquêtes par sondage courantes afin d'étudier les effets éventuels de diverses techniques d'enquête sur les estimations des paramètres d'une population finie. En vue de tester les hypothèses au sujet des différences entre les estimations par sondage obtenues on applique diverses variantes de l'enquête, nous élaborons une théorie fondée sur le plan de sondage pour analyser des plans en randomisation totale ou des plans en blocs randomisés intégrés dans des plans de sondage complexes généraux. Pour ces deux types de plans d'expérience, nous établissons une statistique de Wald fondée sur le plan de sondage pour l'estimateur d'Horvitz-Thompson et pour l'estimateur par la régression généralisée. Enfin, nous illustrons la théorie au moyen d'une étude en simulation.

    Date de diffusion : 2005-07-21

  • Articles et rapports : 12-001-X20020026434
    Description :

    En théorie, il est coutumier de définir les estimateurs de régression généralisée au moyen de modèles de pondération de plein rang; autrement dit, la matrice de plan d'expérience qui correspond au modèle de pondération est de plein rang. Il est bien connu que, pour de tels modèles de pondération, les poids de régression généralisée reproduisent les totaux (connus) de population des variables auxiliaires incluses dans le modèle. Toutefois, en pratique, il arrive souvent que le modèle de pondération ne soit pas de plein rang, particulièrement s'il est établi pour une stratification a posteriori incomplète. Au moyen de la théorie des matrices inverses généralisées, on montre dans quelles circonstances cette propriété de cohérence demeure valide. À titre d'exemple non trivial, on discute de la pondération cohérente entre les personnes et les ménages proposée par Lemaître et Dufour (1987), puis on montre comment la théorie est appliquée dans le logiciel Bascula.

    Date de diffusion : 2003-01-29

  • Articles et rapports : 11-522-X20010016254
    Description :

    Cette publication comporte une description détaillée des questions techniques entourant la conception et la réalisation d'enquêtes et s'adresse surtout à des méthodologistes.

    À Statistics Netherlands, la conception et l'organisation du processus statistique évoluent rapidement, inspirées par la nécessité de produire des données plus cohérentes et de réduire le fardeau de réponse. Le nouveau processus de production cherche à intégrer toutes les données d'enquête et les données administratives dans un nombre limité de bases de microdonnées et à élaborer une stratégie d'estimation pour ces bases de données.

    Le présent document fournit la première motivation quant à une stratégie d'estimation par base de microdonnées. La stratégie proposée garantit que tous les tableaux d'estimations à dimensions M sont numériquement cohérents en ce qui a trait aux marges communes, même si les données de ces tableaux sont estimées d'après des enquêtes différentes. Bien qu'elle se fonde toujours sur le principe du calage aux marges, la stratégie n'est pas nécessairement basée sur un ensemble fixe de poids par enquête. L'aspect pratique de la stratégie est illustré à l'aide d'un exemple fictif.

    Date de diffusion : 2002-09-12

  • Articles et rapports : 12-001-X19980024354
    Description :

    Le présent article porte sur un essai de mise en tableau croisé de deux variables nominales qui ont été recueillies de manière distincte à partir de deux échantillons indépendants de grande taille, et recueillies conjointement à partir d'un seul échantillon de petite taille. Dans le cadre de cet essai, on a présumé que les échantillons de grande taille présentent un grand ensemble de variables communes. La méthode d'estimation qui est proposée peut être considérée comme un mélange entre les méthodes de calage et l'appariement statistique. Grâce aux méthodes de calage, il est possible d'intégrer les plans d'échantillonnage complexes à la méthode d'estimation, afin de répondre à certaines exigences en matière de cohérence entre des estimations provenant de sources différentes, ainsi que pour obtenir des estimations plutôt non biaisées dans le cas du tableau à double entrée. Grâce aux méthodes d'appariement statistique, il est possible d'intégrer un ensemble relativement important de variables communes à l'estimation de calage, à l'aide de laquelle on peut améliorer la justesse du tableau à double entrée qui est estimé. La méthode d'estimation nous permet de mieux comprendre le biais qui accompagne généralement l'estimation du tableau à double entrée lorsqu'on utilise uniquement les échantillons de grande taille. Nous montrons l'utilité de la méthode d'estimation dans l'imputation des valeurs provenant d'un des grands échantillons (source donneuse) à l'autre grand échantillon (source-hôte). Bien que la méthode soit élaborée principalement pour les valeurs nominales Y et Z, une modification mineure permet de l'appliquer également à des valeurs Y et Z continues.

    Date de diffusion : 1999-01-14
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Articles et rapports (4)

Articles et rapports (4) ((4 résultats))

  • Articles et rapports : 12-001-X20050018084
    Description :

    Les instituts nationaux de statistique intègrent parfois des expériences dans les enquêtes par sondage courantes afin d'étudier les effets éventuels de diverses techniques d'enquête sur les estimations des paramètres d'une population finie. En vue de tester les hypothèses au sujet des différences entre les estimations par sondage obtenues on applique diverses variantes de l'enquête, nous élaborons une théorie fondée sur le plan de sondage pour analyser des plans en randomisation totale ou des plans en blocs randomisés intégrés dans des plans de sondage complexes généraux. Pour ces deux types de plans d'expérience, nous établissons une statistique de Wald fondée sur le plan de sondage pour l'estimateur d'Horvitz-Thompson et pour l'estimateur par la régression généralisée. Enfin, nous illustrons la théorie au moyen d'une étude en simulation.

    Date de diffusion : 2005-07-21

  • Articles et rapports : 12-001-X20020026434
    Description :

    En théorie, il est coutumier de définir les estimateurs de régression généralisée au moyen de modèles de pondération de plein rang; autrement dit, la matrice de plan d'expérience qui correspond au modèle de pondération est de plein rang. Il est bien connu que, pour de tels modèles de pondération, les poids de régression généralisée reproduisent les totaux (connus) de population des variables auxiliaires incluses dans le modèle. Toutefois, en pratique, il arrive souvent que le modèle de pondération ne soit pas de plein rang, particulièrement s'il est établi pour une stratification a posteriori incomplète. Au moyen de la théorie des matrices inverses généralisées, on montre dans quelles circonstances cette propriété de cohérence demeure valide. À titre d'exemple non trivial, on discute de la pondération cohérente entre les personnes et les ménages proposée par Lemaître et Dufour (1987), puis on montre comment la théorie est appliquée dans le logiciel Bascula.

    Date de diffusion : 2003-01-29

  • Articles et rapports : 11-522-X20010016254
    Description :

    Cette publication comporte une description détaillée des questions techniques entourant la conception et la réalisation d'enquêtes et s'adresse surtout à des méthodologistes.

    À Statistics Netherlands, la conception et l'organisation du processus statistique évoluent rapidement, inspirées par la nécessité de produire des données plus cohérentes et de réduire le fardeau de réponse. Le nouveau processus de production cherche à intégrer toutes les données d'enquête et les données administratives dans un nombre limité de bases de microdonnées et à élaborer une stratégie d'estimation pour ces bases de données.

    Le présent document fournit la première motivation quant à une stratégie d'estimation par base de microdonnées. La stratégie proposée garantit que tous les tableaux d'estimations à dimensions M sont numériquement cohérents en ce qui a trait aux marges communes, même si les données de ces tableaux sont estimées d'après des enquêtes différentes. Bien qu'elle se fonde toujours sur le principe du calage aux marges, la stratégie n'est pas nécessairement basée sur un ensemble fixe de poids par enquête. L'aspect pratique de la stratégie est illustré à l'aide d'un exemple fictif.

    Date de diffusion : 2002-09-12

  • Articles et rapports : 12-001-X19980024354
    Description :

    Le présent article porte sur un essai de mise en tableau croisé de deux variables nominales qui ont été recueillies de manière distincte à partir de deux échantillons indépendants de grande taille, et recueillies conjointement à partir d'un seul échantillon de petite taille. Dans le cadre de cet essai, on a présumé que les échantillons de grande taille présentent un grand ensemble de variables communes. La méthode d'estimation qui est proposée peut être considérée comme un mélange entre les méthodes de calage et l'appariement statistique. Grâce aux méthodes de calage, il est possible d'intégrer les plans d'échantillonnage complexes à la méthode d'estimation, afin de répondre à certaines exigences en matière de cohérence entre des estimations provenant de sources différentes, ainsi que pour obtenir des estimations plutôt non biaisées dans le cas du tableau à double entrée. Grâce aux méthodes d'appariement statistique, il est possible d'intégrer un ensemble relativement important de variables communes à l'estimation de calage, à l'aide de laquelle on peut améliorer la justesse du tableau à double entrée qui est estimé. La méthode d'estimation nous permet de mieux comprendre le biais qui accompagne généralement l'estimation du tableau à double entrée lorsqu'on utilise uniquement les échantillons de grande taille. Nous montrons l'utilité de la méthode d'estimation dans l'imputation des valeurs provenant d'un des grands échantillons (source donneuse) à l'autre grand échantillon (source-hôte). Bien que la méthode soit élaborée principalement pour les valeurs nominales Y et Z, une modification mineure permet de l'appliquer également à des valeurs Y et Z continues.

    Date de diffusion : 1999-01-14
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