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Tout (6) ((6 résultats))

1. Modélisation des durées de périodes multiples à partir de données d'enquête longitudinale Archivé
Articles et rapports : 12-001-X20070019848
Description :
Nous étudions certaines modifications du modèle de Cox à période unique classique afin de traiter les périodes multiples chez une même personne lorsque les données sont recueillies dans le cadre d'une enquête longitudinale à plan d'échantillonnage complexe. L'une des modifications est l'utilisation d'une approche fondée sur le plan de sondage pour l'estimation des coefficients du modèle et de leurs variances; dans l'estimation de la variance, chaque individu est traité comme une grappe de périodes, ce qui ajoute un degré supplémentaire de mise en grappes dans le plan de sondage. D'autres modifications du modèle ont pour but de rendre souple la spécification du risque de base afin de tenir compte de la dépendance différentielle éventuelle du risque à l'égard de l'ordre et de la durée des périodes successives, et de tenir compte aussi des effets différentiels des covariables sur les périodes de différents ordres. Ces approches sont illustrées en utilisant des données provenant de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) réalisée au Canada.
Date de diffusion : 2007-06-28
2. Impact de l'informativité du plan de sondage sur l'inférence statistique Archivé
Articles et rapports : 11-522-X20050019475
Description :
Afin de déterminer et de mesurer l'impact de l'informativité, on comparera les variances des paramètres estimés, celles fondées sur le plan à celles fondées sur le modèle, de même que les paramètres estimés eux-mêmes, dans un modèle logistique sous l'hypothèse que le modèle formulé est vrai. Une approche pour évaluer l'impact de l'informativité est présentée. Afin d'étudier la complexité additionnelle de l'impact de l'informativité sur la puissance, nous proposons une nouvelle approximation pour une combinaison linéaire de distributions chi-deux décentrées, utilisant les effets de plan généralisés. Une étude par simulation d'envergure, basée sur la génération d'une population sous un modèle postulé, utilisant des paramètres estimés dérivés de l'ENSP, nous permet de détecter la présence et de mesurer l'informativité, et de comparer la robustesse des approches retenues.
Date de diffusion : 2007-03-02
3. Estimation des effets fixes et des composantes de la variance par un modèle à valeur aléatoire à l'origine en utilisant des données d'enquête Archivé
Articles et rapports : 11-522-X20030017705
Description :
Dans ce document, on élabore une méthode itérative à équations d'estimations pondérées (IEEP) pour évaluer les effets fixes et les composantes de la variance du modèle aléatoire à l'origine en utilisant des poids d'échantillonnage.
Date de diffusion : 2005-01-26
4. Étude de certains problèmes posés par l'estimation de la dynamique du revenu Archivé
Articles et rapports : 12-001-X19990014716
Description :
Les auteurs étudient deux estimateurs fondés sur le plan de sondage des flux et des taux de transition. L'un, appelé estimateur mixte, s'appuie sur les échantillons transversaux pour l'estimation des bornes des caégories de revenu pour chaque période de référence et sur l'échantillon longitudinal pour l'estimation du nombre d'unités dans la population longitudinale (dénombrement longitudinal). L'autre, appelé estimateur longitudinal, se fonde sur l'échantillon longitudinal aussi bien pour l'estimation des bornes des catégories de revenu que pour les dénombrements longitudinaux. Par une méthode de simulation, les auteurs comparent les deux estimateurs lorsque les taux d'érosion sont élevés. Ils constatent que, si le modèle de correction pour l'érosion est imparfait, l'estimateur mixte est ordinairement plus sensible que l'estimateur longitudinal au biais lié au modèle. Ils observent aussi que, dans le cas de l'estimateur mixte, ce biais annule le faible gain de précision obtenu comparativement à l'estimateur longitudinal. Enfin, ils se servent des données de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu et de la base de données longitudinales administratives de Statistique Canada pour illustrer les résultats.
Date de diffusion : 1999-10-08
5. Estimation de la variance des mesures de l'inégalité et de la polarisation du revenu - Étude empirique Archivé
Articles et rapports : 12-001-X19970013104
Description :
Les mesures de l'inégalité et de la polarisation du revenu sont essentielles à l'étude de nombreux dossiers économiques et sociaux. La plupart de ces mesures étant des fonctions non linéaires de la fonction de distribution et (ou) des qualtiles, on ne peut exprimer leur variance au moyen d'une formule simple et on doit recourir aux méthodes à l'estimation de la variance de six mesures particulières de l'inégalité et de la polarisation du revenu et on étudie empiriquement leur performance grâce à une étude en simulation fondée sur l'Enquête canadienne sur les finances des consommateurs. Les résultats indiquent que, pour les mesures étudiées, la méthode bootstrap et celle des équations d'estimation donnent de nettement meilleurs résultats que les autres.
Date de diffusion : 1997-08-18
6. Estimation de l’inégalité du revenu d’après les données d’enquête : application de la méthode des équations d’estimation Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199500214396
Description :
Les auteurs exposent brièvement quelques-uns des principaux aspects de la théorie des fonctions d’estimation pour les populations finies. Plus précisément, ils abordent la question de l’estimation des moyennes et des totaux et étendent la théorie pertinente aux fonctions d’estimation qu’ils appliquent ensuite au problème de l’estimation de l’inégalité du revenu. Les statistiques qui résultent de l’exercice expriment des fonctions non linéaires des observations, certaines d’entre elles dépendant de l’ordre des observations ou quantiles. Par conséquent, l’erreur quadratique moyenne des estimations ne peut être représentée par une formule simple ni être estimée par les méthodes classiques d’estimation de la variance. Les auteurs montrent que, pour les fonctions d’estimation, il est possible de résoudre ce problème par la méthode de linéarisation de Taylor. Enfin, ils font la démonstration de la méthode proposée en utilisant les données relatives au revenu provenant de l’Enquête sur les finances des consommateurs du Canada et comparent cette méthode à celle du jackknife avec suppression d’une grappe.
Date de diffusion : 1995-12-15

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Articles et rapports (6)

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1. Modélisation des durées de périodes multiples à partir de données d'enquête longitudinale Archivé
Articles et rapports : 12-001-X20070019848
Description :
Nous étudions certaines modifications du modèle de Cox à période unique classique afin de traiter les périodes multiples chez une même personne lorsque les données sont recueillies dans le cadre d'une enquête longitudinale à plan d'échantillonnage complexe. L'une des modifications est l'utilisation d'une approche fondée sur le plan de sondage pour l'estimation des coefficients du modèle et de leurs variances; dans l'estimation de la variance, chaque individu est traité comme une grappe de périodes, ce qui ajoute un degré supplémentaire de mise en grappes dans le plan de sondage. D'autres modifications du modèle ont pour but de rendre souple la spécification du risque de base afin de tenir compte de la dépendance différentielle éventuelle du risque à l'égard de l'ordre et de la durée des périodes successives, et de tenir compte aussi des effets différentiels des covariables sur les périodes de différents ordres. Ces approches sont illustrées en utilisant des données provenant de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) réalisée au Canada.
Date de diffusion : 2007-06-28
2. Impact de l'informativité du plan de sondage sur l'inférence statistique Archivé
Articles et rapports : 11-522-X20050019475
Description :
Afin de déterminer et de mesurer l'impact de l'informativité, on comparera les variances des paramètres estimés, celles fondées sur le plan à celles fondées sur le modèle, de même que les paramètres estimés eux-mêmes, dans un modèle logistique sous l'hypothèse que le modèle formulé est vrai. Une approche pour évaluer l'impact de l'informativité est présentée. Afin d'étudier la complexité additionnelle de l'impact de l'informativité sur la puissance, nous proposons une nouvelle approximation pour une combinaison linéaire de distributions chi-deux décentrées, utilisant les effets de plan généralisés. Une étude par simulation d'envergure, basée sur la génération d'une population sous un modèle postulé, utilisant des paramètres estimés dérivés de l'ENSP, nous permet de détecter la présence et de mesurer l'informativité, et de comparer la robustesse des approches retenues.
Date de diffusion : 2007-03-02
3. Estimation des effets fixes et des composantes de la variance par un modèle à valeur aléatoire à l'origine en utilisant des données d'enquête Archivé
Articles et rapports : 11-522-X20030017705
Description :
Dans ce document, on élabore une méthode itérative à équations d'estimations pondérées (IEEP) pour évaluer les effets fixes et les composantes de la variance du modèle aléatoire à l'origine en utilisant des poids d'échantillonnage.
Date de diffusion : 2005-01-26
4. Étude de certains problèmes posés par l'estimation de la dynamique du revenu Archivé
Articles et rapports : 12-001-X19990014716
Description :
Les auteurs étudient deux estimateurs fondés sur le plan de sondage des flux et des taux de transition. L'un, appelé estimateur mixte, s'appuie sur les échantillons transversaux pour l'estimation des bornes des caégories de revenu pour chaque période de référence et sur l'échantillon longitudinal pour l'estimation du nombre d'unités dans la population longitudinale (dénombrement longitudinal). L'autre, appelé estimateur longitudinal, se fonde sur l'échantillon longitudinal aussi bien pour l'estimation des bornes des catégories de revenu que pour les dénombrements longitudinaux. Par une méthode de simulation, les auteurs comparent les deux estimateurs lorsque les taux d'érosion sont élevés. Ils constatent que, si le modèle de correction pour l'érosion est imparfait, l'estimateur mixte est ordinairement plus sensible que l'estimateur longitudinal au biais lié au modèle. Ils observent aussi que, dans le cas de l'estimateur mixte, ce biais annule le faible gain de précision obtenu comparativement à l'estimateur longitudinal. Enfin, ils se servent des données de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu et de la base de données longitudinales administratives de Statistique Canada pour illustrer les résultats.
Date de diffusion : 1999-10-08
5. Estimation de la variance des mesures de l'inégalité et de la polarisation du revenu - Étude empirique Archivé
Articles et rapports : 12-001-X19970013104
Description :
Les mesures de l'inégalité et de la polarisation du revenu sont essentielles à l'étude de nombreux dossiers économiques et sociaux. La plupart de ces mesures étant des fonctions non linéaires de la fonction de distribution et (ou) des qualtiles, on ne peut exprimer leur variance au moyen d'une formule simple et on doit recourir aux méthodes à l'estimation de la variance de six mesures particulières de l'inégalité et de la polarisation du revenu et on étudie empiriquement leur performance grâce à une étude en simulation fondée sur l'Enquête canadienne sur les finances des consommateurs. Les résultats indiquent que, pour les mesures étudiées, la méthode bootstrap et celle des équations d'estimation donnent de nettement meilleurs résultats que les autres.
Date de diffusion : 1997-08-18
6. Estimation de l’inégalité du revenu d’après les données d’enquête : application de la méthode des équations d’estimation Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199500214396
Description :
Les auteurs exposent brièvement quelques-uns des principaux aspects de la théorie des fonctions d’estimation pour les populations finies. Plus précisément, ils abordent la question de l’estimation des moyennes et des totaux et étendent la théorie pertinente aux fonctions d’estimation qu’ils appliquent ensuite au problème de l’estimation de l’inégalité du revenu. Les statistiques qui résultent de l’exercice expriment des fonctions non linéaires des observations, certaines d’entre elles dépendant de l’ordre des observations ou quantiles. Par conséquent, l’erreur quadratique moyenne des estimations ne peut être représentée par une formule simple ni être estimée par les méthodes classiques d’estimation de la variance. Les auteurs montrent que, pour les fonctions d’estimation, il est possible de résoudre ce problème par la méthode de linéarisation de Taylor. Enfin, ils font la démonstration de la méthode proposée en utilisant les données relatives au revenu provenant de l’Enquête sur les finances des consommateurs du Canada et comparent cette méthode à celle du jackknife avec suppression d’une grappe.
Date de diffusion : 1995-12-15

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