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1. Nouvelle méthode visant à limiter le nombre d’ondulations indésirables et les corrections lors de l’estimation de la tendance-cycle au moyen du modèle X-11-ARMMI Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199600114383
Description :
L’estimation de la tendance-cycle par la méthode X-11-ARMMI est souvent effectuée en appliquant le filtre de Henderson à 13 termes à des données désaisonnalisées, modifiées par des valeurs extrêmes. Cependant, ce filtre produit dans la courbe tendance-cycle finale ou « historique » un grand nombre d’ondulations indésirables qui sont interprétées, erronément, comme des points de retournement. L’utilisation d’un filtre de Henderson plus long, tel que celui à 23 termes, n’est pas une solution, car ce filtre retarde la détection des points de retournement, donc, ne convient pas pour les analyses économiques et commerciales courantes. L’auteure propose une nouvelle méthode d’utilisation du filtre de Henderson à 13 termes ayant l’avantage de i) diminuer le nombre d’ondulations indésirables, ii) réduire l’importance des corrections apportées aux valeurs préliminaires et iii) ne pas augmenter le décalage avec lequel sont décelés les points de retournement. Les résultats de l’application de la méthode à neuf indicateurs avancés de l’Indice composite canadien des indicateurs avancés sont présentés à titre d’illustration.
Date de diffusion : 1996-06-14
2. Test exact pour vérifier la présence d’un mouvement saisonnier stable et applications Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199100214505
Description :
La méthode de désaisonnalisation X-11-ARMMI de même que la variante X-11 du programme Census Method II utilisent un test F d’analyse de variance ordinaire pour déterminer la présence d’un mouvement saisonnier stable. Ce test est appliqué à des séries formées de composantes saisonnières estimées et d’aléas (résidus) qui sont très susceptibles d’être autocorrélés, ce qui va à l’encontre de l’hypothèse fondamentale du test F. Les producteurs de données désaisonnalisées connaissent depuis longtemps cette lacune et se servent rarement de la valeur théorique de la statistique F comme critère pour la désaisonnalisation. Ils préfèrent utiliser des règles empiriques du genre « F égal ou supérieur à 7 ». Dans cet article, nous présentons un test exact qui tient compte des résidus autocorrélés qui suivent un processus MMS (à moyennes mobiles saisonnier) du type (0, q) (0, Q)_s. Nous comparons ensuite les résultats de ce test, qui est une version modifiée du test F, avec ceux du test d’analyse de variance de la X-11-ARMMI pour un grand nombre de séries socio-économiques canadiennes.
Date de diffusion : 1991-12-16

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Articles et rapports (2)

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1. Nouvelle méthode visant à limiter le nombre d’ondulations indésirables et les corrections lors de l’estimation de la tendance-cycle au moyen du modèle X-11-ARMMI Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199600114383
Description :
L’estimation de la tendance-cycle par la méthode X-11-ARMMI est souvent effectuée en appliquant le filtre de Henderson à 13 termes à des données désaisonnalisées, modifiées par des valeurs extrêmes. Cependant, ce filtre produit dans la courbe tendance-cycle finale ou « historique » un grand nombre d’ondulations indésirables qui sont interprétées, erronément, comme des points de retournement. L’utilisation d’un filtre de Henderson plus long, tel que celui à 23 termes, n’est pas une solution, car ce filtre retarde la détection des points de retournement, donc, ne convient pas pour les analyses économiques et commerciales courantes. L’auteure propose une nouvelle méthode d’utilisation du filtre de Henderson à 13 termes ayant l’avantage de i) diminuer le nombre d’ondulations indésirables, ii) réduire l’importance des corrections apportées aux valeurs préliminaires et iii) ne pas augmenter le décalage avec lequel sont décelés les points de retournement. Les résultats de l’application de la méthode à neuf indicateurs avancés de l’Indice composite canadien des indicateurs avancés sont présentés à titre d’illustration.
Date de diffusion : 1996-06-14
2. Test exact pour vérifier la présence d’un mouvement saisonnier stable et applications Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199100214505
Description :
La méthode de désaisonnalisation X-11-ARMMI de même que la variante X-11 du programme Census Method II utilisent un test F d’analyse de variance ordinaire pour déterminer la présence d’un mouvement saisonnier stable. Ce test est appliqué à des séries formées de composantes saisonnières estimées et d’aléas (résidus) qui sont très susceptibles d’être autocorrélés, ce qui va à l’encontre de l’hypothèse fondamentale du test F. Les producteurs de données désaisonnalisées connaissent depuis longtemps cette lacune et se servent rarement de la valeur théorique de la statistique F comme critère pour la désaisonnalisation. Ils préfèrent utiliser des règles empiriques du genre « F égal ou supérieur à 7 ». Dans cet article, nous présentons un test exact qui tient compte des résidus autocorrélés qui suivent un processus MMS (à moyennes mobiles saisonnier) du type (0, q) (0, Q)_s. Nous comparons ensuite les résultats de ce test, qui est une version modifiée du test F, avec ceux du test d’analyse de variance de la X-11-ARMMI pour un grand nombre de séries socio-économiques canadiennes.
Date de diffusion : 1991-12-16

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Date de modification :: 2024-07-20

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