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1. Symétrie des flux, en tenant compte de la non-réponse, dans les catégories d’actes criminels déclarés par les victimes Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214527
Description :
La United States National Crime Survey (Enquête nationale sur la criminalité aux États-Unis) est une enquête-ménage de grande envergure ayant pour objet l’établissement d’estimations des pourcentages de personnes ou de ménages victimes d’actes criminels. L’enquête est une enquête par panel avec renouvellement et, selon le plan de sondage, les unités de logement sélectionnées font partie de l’échantillon pendant trois ans et demi, les occupants de ces unités de logements étant interviewés tous les six mois. Comme aussi peu que 25 % des personnes interviewées dans le cadre de l’enquête participent à tous les cycles d’interview au cours de la période de trois ans et demi, la non-réponse constitue un des graves problèmes entachant les données longitudinales recueillies à l’aide de la National Crime Survey. De plus, l’occurrence de la non-réponse n’est pas aléatoire, c’est-à-dire qu’elle varie selon que le répondant a été ou non victime d’actes criminels. Le présent article porte sur des modèles d’estimation des flux bruts dans les catégories relatives à deux modes de classement des actes criminels déclarés : selon le nombre d’actes criminels et selon la gravité de l’acte criminel. Dans ces modèles, il y a des mécanismes de non-réponse aléatoire ou non aléatoire et les probabilités se rattachant aux flux bruts peuvent ne pas être assujetties à des contraintes ou être symétriques. Les modèles sont ajustés aux données recueillies dans le cadre de la National Crime Survey à l’aide d’estimateurs du maximum de vraisemblance.
Date de diffusion : 1990-12-14
2. Effets du premier cycle d’interviews dans la Consumer Expenditure Interview Survey aux É.-U. Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214528
Description :
Les réponses des panels de la Consumer Expenditure Interview Survey des É.-U. sont comparées afin d’évaluer l’importance du télescopage dans le premier cycle, non délimité, de cette enquête. Les résultats de l’analyse de certaines catégories de dépenses viennent appuyer les conclusions d’autres études selon lesquelles le télescopage peut être appréciable dans des interviews avec période de référence non délimitée et varie selon la catégorie de dépenses. De plus, nous en venons à constater que les estimations tirées du premier cycle sont supérieures à celles tirées des cycles subséquents, même après avoir éliminé l’effet de télescopage; par ailleurs, on peut attribuer en grande partie cet effet à la durée relativement courte de la période de référence du premier cycle de l’enquête.
Date de diffusion : 1990-12-14
3. Estimation des coefficients de corrélation de panel pour l’Enquête sur la population active du Canada Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214529
Description :
L’Enquête sur la population active du Canada repose sur un plan avec renouvellement de panel. À chaque mois, on renouvelle un sixième de l’échantillon global et on en conserve les cinq sixièmes. Ainsi, une fois qu’un panel est introduit dans l’échantillon, il y demeure 6 mois avant d’en être exclu. Cette caractéristique du plan de sondage ainsi que le mode de sélection des panels font que les estimations de panel pour le même mois ou des mois différents sont corrélées. La corrélation entre deux estimations de panel est désignée comme la corrélation de panel. Nous définissons trois types de corrélation de panel dans cet article : (1) la corrélation (désignée par \rho) entre des estimations de la même caractéristique tirées du même panel à des mois différents; (2) la corrélation (désignée par \gamma) entre des estimations de la même caractéristique tirées de panels géographiquement rapprochés l’un de l’autre à des mois différents; (3) la corrélation (désignée par \tau) entre des estimations de caractéristiques différentes tirées du même panel dans le même mois ou dans des mois différents. En deuxième lieu, nous décrivons des méthodes permettant d’estimer les corrélations de panel et calculons les coefficients de corrélation estimés pour certaines variables en nous servant de données pour 1980-1981 et 1985-1987; nous terminons par une analyse des résultats.
Date de diffusion : 1990-12-14
4. Estimation d’un rapport sans connaître le plan d’échantillonnage Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214530
Description :
L’auteur montre que, pour une catégorie d’estimateurs linéaires sans biais appliqués à une catégorie de plans d’échantillonnage, il est possible d’estimer un rapport de population au moyen d’un rapport d’estimateurs non biaisés sans connaître les poids d’échantillonnage. Cette catégorie de plans d’échantillonnage comprend des plans aussi courants que l’échantillonnage avec probabilités inégales avec ou sans remise, l’échantillonnage stratifié avec répartition proportionnelle et probabilités inégales de sélection sans remise dans chaque strate, etc.
Date de diffusion : 1990-12-14
5. Étalonnage des séries économiques Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214531
Description :
L’étalonnage est l’opération qui consiste à améliorer les estimations tirées d’une enquête infra-annuelle à l’aide des estimations correspondantes tirées d’une enquête annuelle. Par exemple, les estimations de l’enquête annuelle sur les ventes au détail peuvent servir à améliorer les estimations des ventes au détail mensuelles. Dans cet article, nous nous penchons tout d’abord sur le problème que pose l’étalonnage des séries chronologiques issues d’enquêtes économiques et nous analysons les solutions les plus appropriées dans les circonstances. Dans un deuxième temps, nous proposons deux nouvelles méthodes statistiques qui reposent sur un modèle non linéaire pour données infra-annuelles. Finalement, nous obtenons des estimations étalonnées en appliquant la méthode des moindres carrés pondérés.
Date de diffusion : 1990-12-14
6. Modélisation spatiale et temporelle de données agrégées sur les naissances Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214532
Description :
À l’aide de graphiques et de cartes de la province de Saskatchewan, nous faisons une analyse des naissances enregistrées en 1986 et 1987 par division de recensement. Nous cherchons à déterminer de quelle manière le nombre des naissances est lié aux périodes de l’année et aux régions géographiques; à cette fin, nous établissons des cartes en courbes de niveau qui décrivent le phénomène des naissances de façon uniforme. Le fait qu’il s’agit de données agrégées pose un problème majeur. En deuxième lieu, nous voulons vérifier dans quelle mesure le modèle normal logarithmique de Poisson peut remplacer, pour des données discrètes, le modèle de régression normal pour variables aléatoires continues. À cette fin, une hiérarchie de modèles pour variables aléatoires discrètes sont ajustés aux observations par la méthode du maximum de vraisemblance; il s’agit du modèle de Poisson ordinaire, du modèle de Poisson avec effet des années et des jours ouvrables et du modèle normal logarithmique de Poisson avec effet des années et des jours ouvrables, l’utilisation de ce dernier étant justifiée par l’absence de covariables importantes dans le processus d’ajustement. Comme nous l’indiquons dans l’article, il s’agit là de résultats provisoires.
Date de diffusion : 1990-12-14
7. Méthode pour l’analyse des modèles ARMMI Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214533
Description :
Le modèle ARMMI est souvent utilisé pour l’analyse des modèles de séries chronologiques. Toutefois, ce genre d’analyse fait souvent abstraction des erreurs contenues dans les données d’enquête. Par l’intermédiaire de modèles d’espace d’états comportant des conditions initiales partiellement diffuses, les auteurs montrent comment estimer les paramètres inconnus du modèle ARMMI à l’aide des méthodes du maximum de vraisemblance. En outre, ils montrent qu’il est possible de lisser les estimations d’enquête à l’aide d’un modèle empirique de Bayes et de faire une vérification du modèle ARMMI. Enfin, ils appliquent ces techniques à une série sur le chômage tirée de l’Enquête sur la population active.
Date de diffusion : 1990-12-14
8. Estimation robuste pour petits domaines par la combinaison de données chronologiques et transversales Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214534
Description :
Dans l’estimation pour petits domaines (ou petites régions), on cherche le plus souvent à exploiter le caractère transversal des données de manière que l’information relative à une petite région serve pour d’autres petites régions. Par ailleurs, dans le cas des enquêtes à passages répétés, il est possible d’accroître l’efficacité de l’estimation en modélisant aussi les propriétés temporelles des données. Nous expliquons notre pensée en considérant des modèles de régression à coefficients corrélés de façon transversale et qui varient de façon longitudinale. L’emploi de données de périodes antérieures pour estimer des moyennes de périodes courantes nous amène à nous interroger sur la façon de prévenir les défaillances de modèle. Dans cet article, nous proposons des modifications pour que les prédicteurs de moyennes globales de petites régions (fondés sur un modèle) concordent avec les estimateurs d’enquête correspondants et nous examinons les propriétés statistiques de ces modifications. Nous appliquons ensuite la nouvelle méthode à des données sur le prix de vente des maisons, qui servent au calcul des indices des prix du logement.
Date de diffusion : 1990-12-14
9. Estimation dans les enquêtes à passages répétés au moyen de séries chronologiques Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214535
Description :
Scott et Smith (1974) et Scott, Smith et Jones (1977) ont proposé d’utiliser les résultats de l’extraction de signal afin d’améliorer les estimations tirées des enquêtes à passages répétés; c’est ce qu’on appelle l’approche chronologique à l’estimation dans les enquêtes à passages répétés. Dans cet article, nous examinons les fondements théoriques de cette approche en précisant qu’elle repose sur la reconnaissance de deux sources de variation - variation chronologique et variation d’échantillonnage - et qu’elle peut aussi servir à résoudre d’autres problèmes qui mettent en évidence ces deux sources de variation. Avec cette approche, nous obtenons des résultats théoriques concernant la convergence selon le plan des estimateurs de séries chronologiques et l’absence de corrélation entre la série du signal et la série des erreurs d’échantillonnage. Nous constatons que, dans la perspective d’un plan de sondage, l’approche chronologique engendre, par rapport aux estimateurs classiques, une variance et une erreur quadratique moyenne moins élevées mais un biais plus grand. Nous voyons brièvement comment appliquer cette approche par la modélisation puis, à titre d’exemple, nous prenons la série des ventes au détail des établissements de restauration (ou restaurants) et des débits de boissons, tirée de la Retail Trade Survey du U.S. Bureau of the Census.
Date de diffusion : 1990-12-14
10. Mise à jour des échantillons basée sur les valeurs de Peano Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214536
Description :
Le présent document porte sur la mise à jour des échantillons et des bases utilisés dans les enquêtes à passages répétés. Le système de mise à jour décrit remplit quatre objectifs principaux : 1) maintenir une répartition géographique équilibrée de l’échantillon, 2) maintenir constante la taille de l’échantillon, 3) maintenir le caractère non biaisé de l’estimateur et 4) empêcher l’apparition de distorsion dans l’estimation des tendances. Le système est basé sur les valeurs de Peano qui permettent de créer une courbe de remplissage fractale. L’exemple utilisé pour présenter le nouveau système est un sondage à l’échelle nationale portant sur les établissements des États-Unis, sondage effectué par la A.C. Nielsen Company.
Date de diffusion : 1990-12-14

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1. Symétrie des flux, en tenant compte de la non-réponse, dans les catégories d’actes criminels déclarés par les victimes Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214527
Description :
La United States National Crime Survey (Enquête nationale sur la criminalité aux États-Unis) est une enquête-ménage de grande envergure ayant pour objet l’établissement d’estimations des pourcentages de personnes ou de ménages victimes d’actes criminels. L’enquête est une enquête par panel avec renouvellement et, selon le plan de sondage, les unités de logement sélectionnées font partie de l’échantillon pendant trois ans et demi, les occupants de ces unités de logements étant interviewés tous les six mois. Comme aussi peu que 25 % des personnes interviewées dans le cadre de l’enquête participent à tous les cycles d’interview au cours de la période de trois ans et demi, la non-réponse constitue un des graves problèmes entachant les données longitudinales recueillies à l’aide de la National Crime Survey. De plus, l’occurrence de la non-réponse n’est pas aléatoire, c’est-à-dire qu’elle varie selon que le répondant a été ou non victime d’actes criminels. Le présent article porte sur des modèles d’estimation des flux bruts dans les catégories relatives à deux modes de classement des actes criminels déclarés : selon le nombre d’actes criminels et selon la gravité de l’acte criminel. Dans ces modèles, il y a des mécanismes de non-réponse aléatoire ou non aléatoire et les probabilités se rattachant aux flux bruts peuvent ne pas être assujetties à des contraintes ou être symétriques. Les modèles sont ajustés aux données recueillies dans le cadre de la National Crime Survey à l’aide d’estimateurs du maximum de vraisemblance.
Date de diffusion : 1990-12-14
2. Effets du premier cycle d’interviews dans la Consumer Expenditure Interview Survey aux É.-U. Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214528
Description :
Les réponses des panels de la Consumer Expenditure Interview Survey des É.-U. sont comparées afin d’évaluer l’importance du télescopage dans le premier cycle, non délimité, de cette enquête. Les résultats de l’analyse de certaines catégories de dépenses viennent appuyer les conclusions d’autres études selon lesquelles le télescopage peut être appréciable dans des interviews avec période de référence non délimitée et varie selon la catégorie de dépenses. De plus, nous en venons à constater que les estimations tirées du premier cycle sont supérieures à celles tirées des cycles subséquents, même après avoir éliminé l’effet de télescopage; par ailleurs, on peut attribuer en grande partie cet effet à la durée relativement courte de la période de référence du premier cycle de l’enquête.
Date de diffusion : 1990-12-14
3. Estimation des coefficients de corrélation de panel pour l’Enquête sur la population active du Canada Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214529
Description :
L’Enquête sur la population active du Canada repose sur un plan avec renouvellement de panel. À chaque mois, on renouvelle un sixième de l’échantillon global et on en conserve les cinq sixièmes. Ainsi, une fois qu’un panel est introduit dans l’échantillon, il y demeure 6 mois avant d’en être exclu. Cette caractéristique du plan de sondage ainsi que le mode de sélection des panels font que les estimations de panel pour le même mois ou des mois différents sont corrélées. La corrélation entre deux estimations de panel est désignée comme la corrélation de panel. Nous définissons trois types de corrélation de panel dans cet article : (1) la corrélation (désignée par \rho) entre des estimations de la même caractéristique tirées du même panel à des mois différents; (2) la corrélation (désignée par \gamma) entre des estimations de la même caractéristique tirées de panels géographiquement rapprochés l’un de l’autre à des mois différents; (3) la corrélation (désignée par \tau) entre des estimations de caractéristiques différentes tirées du même panel dans le même mois ou dans des mois différents. En deuxième lieu, nous décrivons des méthodes permettant d’estimer les corrélations de panel et calculons les coefficients de corrélation estimés pour certaines variables en nous servant de données pour 1980-1981 et 1985-1987; nous terminons par une analyse des résultats.
Date de diffusion : 1990-12-14
4. Estimation d’un rapport sans connaître le plan d’échantillonnage Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214530
Description :
L’auteur montre que, pour une catégorie d’estimateurs linéaires sans biais appliqués à une catégorie de plans d’échantillonnage, il est possible d’estimer un rapport de population au moyen d’un rapport d’estimateurs non biaisés sans connaître les poids d’échantillonnage. Cette catégorie de plans d’échantillonnage comprend des plans aussi courants que l’échantillonnage avec probabilités inégales avec ou sans remise, l’échantillonnage stratifié avec répartition proportionnelle et probabilités inégales de sélection sans remise dans chaque strate, etc.
Date de diffusion : 1990-12-14
5. Étalonnage des séries économiques Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214531
Description :
L’étalonnage est l’opération qui consiste à améliorer les estimations tirées d’une enquête infra-annuelle à l’aide des estimations correspondantes tirées d’une enquête annuelle. Par exemple, les estimations de l’enquête annuelle sur les ventes au détail peuvent servir à améliorer les estimations des ventes au détail mensuelles. Dans cet article, nous nous penchons tout d’abord sur le problème que pose l’étalonnage des séries chronologiques issues d’enquêtes économiques et nous analysons les solutions les plus appropriées dans les circonstances. Dans un deuxième temps, nous proposons deux nouvelles méthodes statistiques qui reposent sur un modèle non linéaire pour données infra-annuelles. Finalement, nous obtenons des estimations étalonnées en appliquant la méthode des moindres carrés pondérés.
Date de diffusion : 1990-12-14
6. Modélisation spatiale et temporelle de données agrégées sur les naissances Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214532
Description :
À l’aide de graphiques et de cartes de la province de Saskatchewan, nous faisons une analyse des naissances enregistrées en 1986 et 1987 par division de recensement. Nous cherchons à déterminer de quelle manière le nombre des naissances est lié aux périodes de l’année et aux régions géographiques; à cette fin, nous établissons des cartes en courbes de niveau qui décrivent le phénomène des naissances de façon uniforme. Le fait qu’il s’agit de données agrégées pose un problème majeur. En deuxième lieu, nous voulons vérifier dans quelle mesure le modèle normal logarithmique de Poisson peut remplacer, pour des données discrètes, le modèle de régression normal pour variables aléatoires continues. À cette fin, une hiérarchie de modèles pour variables aléatoires discrètes sont ajustés aux observations par la méthode du maximum de vraisemblance; il s’agit du modèle de Poisson ordinaire, du modèle de Poisson avec effet des années et des jours ouvrables et du modèle normal logarithmique de Poisson avec effet des années et des jours ouvrables, l’utilisation de ce dernier étant justifiée par l’absence de covariables importantes dans le processus d’ajustement. Comme nous l’indiquons dans l’article, il s’agit là de résultats provisoires.
Date de diffusion : 1990-12-14
7. Méthode pour l’analyse des modèles ARMMI Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214533
Description :
Le modèle ARMMI est souvent utilisé pour l’analyse des modèles de séries chronologiques. Toutefois, ce genre d’analyse fait souvent abstraction des erreurs contenues dans les données d’enquête. Par l’intermédiaire de modèles d’espace d’états comportant des conditions initiales partiellement diffuses, les auteurs montrent comment estimer les paramètres inconnus du modèle ARMMI à l’aide des méthodes du maximum de vraisemblance. En outre, ils montrent qu’il est possible de lisser les estimations d’enquête à l’aide d’un modèle empirique de Bayes et de faire une vérification du modèle ARMMI. Enfin, ils appliquent ces techniques à une série sur le chômage tirée de l’Enquête sur la population active.
Date de diffusion : 1990-12-14
8. Estimation robuste pour petits domaines par la combinaison de données chronologiques et transversales Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214534
Description :
Dans l’estimation pour petits domaines (ou petites régions), on cherche le plus souvent à exploiter le caractère transversal des données de manière que l’information relative à une petite région serve pour d’autres petites régions. Par ailleurs, dans le cas des enquêtes à passages répétés, il est possible d’accroître l’efficacité de l’estimation en modélisant aussi les propriétés temporelles des données. Nous expliquons notre pensée en considérant des modèles de régression à coefficients corrélés de façon transversale et qui varient de façon longitudinale. L’emploi de données de périodes antérieures pour estimer des moyennes de périodes courantes nous amène à nous interroger sur la façon de prévenir les défaillances de modèle. Dans cet article, nous proposons des modifications pour que les prédicteurs de moyennes globales de petites régions (fondés sur un modèle) concordent avec les estimateurs d’enquête correspondants et nous examinons les propriétés statistiques de ces modifications. Nous appliquons ensuite la nouvelle méthode à des données sur le prix de vente des maisons, qui servent au calcul des indices des prix du logement.
Date de diffusion : 1990-12-14
9. Estimation dans les enquêtes à passages répétés au moyen de séries chronologiques Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214535
Description :
Scott et Smith (1974) et Scott, Smith et Jones (1977) ont proposé d’utiliser les résultats de l’extraction de signal afin d’améliorer les estimations tirées des enquêtes à passages répétés; c’est ce qu’on appelle l’approche chronologique à l’estimation dans les enquêtes à passages répétés. Dans cet article, nous examinons les fondements théoriques de cette approche en précisant qu’elle repose sur la reconnaissance de deux sources de variation - variation chronologique et variation d’échantillonnage - et qu’elle peut aussi servir à résoudre d’autres problèmes qui mettent en évidence ces deux sources de variation. Avec cette approche, nous obtenons des résultats théoriques concernant la convergence selon le plan des estimateurs de séries chronologiques et l’absence de corrélation entre la série du signal et la série des erreurs d’échantillonnage. Nous constatons que, dans la perspective d’un plan de sondage, l’approche chronologique engendre, par rapport aux estimateurs classiques, une variance et une erreur quadratique moyenne moins élevées mais un biais plus grand. Nous voyons brièvement comment appliquer cette approche par la modélisation puis, à titre d’exemple, nous prenons la série des ventes au détail des établissements de restauration (ou restaurants) et des débits de boissons, tirée de la Retail Trade Survey du U.S. Bureau of the Census.
Date de diffusion : 1990-12-14
10. Mise à jour des échantillons basée sur les valeurs de Peano Archivé
Articles et rapports : 12-001-X199000214536
Description :
Le présent document porte sur la mise à jour des échantillons et des bases utilisés dans les enquêtes à passages répétés. Le système de mise à jour décrit remplit quatre objectifs principaux : 1) maintenir une répartition géographique équilibrée de l’échantillon, 2) maintenir constante la taille de l’échantillon, 3) maintenir le caractère non biaisé de l’estimateur et 4) empêcher l’apparition de distorsion dans l’estimation des tendances. Le système est basé sur les valeurs de Peano qui permettent de créer une courbe de remplissage fractale. L’exemple utilisé pour présenter le nouveau système est un sondage à l’échelle nationale portant sur les établissements des États-Unis, sondage effectué par la A.C. Nielsen Company.
Date de diffusion : 1990-12-14

Références (2)

Références (2) ((2 résultats))

1. Le Système de comptabilité nationale du Canada et le Système de comptabilité nationale des Nations Unies Archivé
Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 13-604-M1991011
Description :
Le Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC) a considérablement évolué au cours des 40 dernières années. Dans cet article, on présente un bref exposé de la relation qui existe entre ce système, sous sa forme actuelle, et la norme internationale de comptabilité nationale établie par les Nations Unies. On fait ressortir les principales similitudes et différences entre les deux systèmes. On résume ensuite brièvement l'état actuel des discussions entourant la révision de la norme internationale du SCNC.
Date de diffusion : 1990-11-30
2. Produit intérieur brut en termes réels : sensibilité au choix de l'année de base Archivé
Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 13-604-M1990006
Description :
Le produit intérieur brut (PIB) constitue une mesure clé du Système de comptabilité nationale ainsi qu'un outil indispensable à l'analyse économique. Cette variable est disponible en dollars courants, c'est-à-dire aux prix de la période sur laquelle portent les estimations. On peut identifier deux parties distinctes de cette mesure en dollars courants : la composante volume et la composante prix. Le présent article porte sur la mesure du PIB qui exprime le volume des transactions dans l'économie, soit le PIB en termes réels.
Date de diffusion : 1990-06-20

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Date de modification :: 2024-11-18

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