Estimateurs de variance par linéarisation pour des paramètres d'un modèle à partir de données d'enquête

La linéarisation de Taylor est généralement applicable à tout plan d'échantillonnage, mais elle peut produire de multiples estimateurs de variance qui sont asymptotiquement sans biais par rapport au plan de sondage sous un échantillonnage répété. Demnati et Rao (2004) ont proposé une nouvelle approche pour calculer les estimateurs de variance par linéarisation de Taylor, qui mène directement à un estimateur de variance unique qui satisfait aux critères susmentionnés pour des plans de sondage généraux.