Série analytique des prix :
Améliorations apportées aux indices des prix de l’assurance de véhicules automobiles et de l’assurance habitation du propriétaire

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Sommaire

L’accès de Statistique Canada à l’entrepôt de données d’un service de courtage fournit à l’organisme des renseignements mensuels complets sur les soumissions d’assurance habitation et d’assurance de véhicules automobiles pour divers profils de consommateurs. Les données comprennent des soumissions de prime d’assurance, des renseignements sur les caractéristiques de la police, le ménage ou la personne assurée, la structure de l’immeuble ou les caractéristiques du véhicule automobile et leur emplacement. Elles ne comprennent pas les prix de transaction ou les primes payées pour des contrats exécutoires actifs et préexistants.

Depuis la diffusion de l’Indice des prix à la consommation (IPC) d’avril 2025, les indices des prix de l’assurance sont calculés au moyen de régressions hédoniques avec des variables binaires de temps. Ces régressions facilitent le « dégroupage » du prix global et permettent d’estimer les valeurs marginales pour chaque caractéristique individuelle. Le modèle utilise une régression hédonique pour expliquer le logarithme de la soumission de la prime en fonction des caractéristiques individuelles du contrat d’assurance et des variables binaires de temps. Les variations de prix sont estimées à l’aide du coefficient de la variable binaire de temps après application d’une transformation logarithmique. Afin de tenir compte des effets fixes des unités géographiques, des fonctions de prix distinctes sont également précisées pour l’assurance habitation et l’assurance de véhicules automobiles dans différentes régions géographiques. Dans le cas de l’assurance habitation du propriétaire, un modèle hédonique avec des variables binaires de temps a été sélectionné sur la base d’une soumission d’assurance par profil de consommateur dans une fenêtre de 12 mois à partir d’un échantillon défini par un seuil d’inclusion de compagnies d’assurance influentes sur le marché au niveau géographique détaillé. Pour ce qui est de l’assurance de véhicules automobiles, un modèle hédonique avec des variables binaires de temps utilisant toutes les soumissions d’assurance ont été sélectionnées dans une fenêtre de 12 mois à partir d’un échantillon de compagnies d’assurance associées aux 50 principaux modèles de véhicules automobiles assurés au niveau géographique détaillé. Par conséquent, les deux indices générés offrent des avantages importants en ce qui a trait à la réduction de la volatilité et de la complexité de calcul, ce qui fait en sorte que les fluctuations à court terme et les effets saisonniers ne faussent pas la relation entre les primes d’assurance et les principales caractéristiques individuelles.

Introduction

Statistique Canada examine périodiquement les méthodes et étudie les sources de données utilisées pour mesurer la variation des prix des diverses composantes de l’IPC. Cet examen aide à maintenir la qualité de l’IPC et à mieux refléter les tendances du marché et des comportements des consommateurs. Ce document présente la méthode améliorée introduite lors de la diffusion de l’IPC d’avril 2025 pour l’estimation des indices des prix de l’assurance de véhicules automobiles et de l’assurance habitation du propriétaire. L’assurance habitation du propriétaire et l’assurance de véhicules automobiles représentaient 3,59 % du panier de l’IPC de 2023. Cette pondération reflète les dépenses en primes d’assurance habitation et d’assurance de véhicules automobiles brutes, tandis que les variations mensuelles des prix des composantes de l’assurance habitation du propriétaire et de l’assurance de véhicules automobiles de l’IPC reflètent les variations de prix des primes brutes.

Il est important d’améliorer la méthode d’estimation de Statistique Canada pour les variations de prix des primes d’assurance habitation et d’assurance de véhicules automobiles pour fournir un IPC de grande qualité, surtout au moment où les Canadiens subissent les répercussions de l’augmentation des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles. Des événements comme les feux de forêt, les inondations, les tempêtes de pluie et les tempêtes de verglas et de grêle causent des dommages aux maisons et aux véhicules automobiles des ménages canadiens et, dans certains cas, la destruction de ceux-ci. Le Bureau d’assurance du Canada (Centre de temps violent) a signalé que les huit catastrophes les plus coûteuses de l’histoire canadienne se sont produites depuis 2013 (Bureau d’assurance du Canada, 5 janvier 2023). De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée attribuables aux perturbations causées par la COVID-19^Note  ont entraîné une hausse des coûts de réparation et de remplacement et, par conséquent, une augmentation des primes d’assurance habitation. Par exemple, le coût du bois d’œuvre et des produits du bois, des produits métalliques fabriqués et d’autres matériaux de construction a connu une hausse par rapport à la période précédant la pandémie^Note .

Mesure de l’assurance dans l’IPC canadien

La portée de l’assurance dans l’IPC canadien est influencée par des contraintes conceptuelles et pratiques, comme la disponibilité des données et d’autres limites. L’IPC canadien comprend les catégories d’assurance habitation du propriétaire, d’assurance habitation du locataire^Note  et d’assurance de véhicules automobiles. L’assurance vie temporaire, l’assurance invalidité et l’assurance maladie sont exclues. L’assurance vie est exclue parce qu’il n’est pas possible de séparer de manière pratique les frais de service liés aux éléments d’assurance et de placement dans une seule prime. Il est important de noter que l’assurance invalidité est incluse dans l’assurance habitation et l’assurance de véhicules automobiles, car les deux couvrent le risque d’invalidité. L’assurance maladie est également exclue du calcul de l’IPC, car le Canada a un système de soins de santé universel financé par le gouvernement.

Le traitement de l’IPC canadien est conforme à la conception de l’assurance fondée sur l’hypothèse du risque. La conception fondée sur l’hypothèse du risque considère que les titulaires de police achètent un service, ou une « garantie de remplacement », pour protéger leurs actifs ou leurs revenus contre la perte. Les variations du prix de l’assurance reflètent tout changement au prix de la prestation de la garantie de remplacement conformément aux modalités de la police d’assurance. Par conséquent, le traitement actuel de l’IPC canadien maintient le niveau de sécurité constant, et les changements du pouvoir d’achat du consommateur pour acheter un niveau fixe de sécurité sont mieux mesurés par les variations des primes brutes. L’autre conception de l’assurance est celle de la mutualisation des risques, qui considère l’assurance comme une forme de groupement des risques et qui suppose des services administratifs fournis pour le compte d’une population. Selon cette conception, les variations de primes dues à des changements dans les niveaux attendus de réclamations ne sont pas considérées comme une variation de prix, mais plutôt comme un changement de la taille de la réserve de fonds nécessaire pour payer les réclamations.

Les indices des prix de l’assurance de véhicules automobiles et de l’assurance habitation du propriétaire de l’IPC canadien mesurent la variation des prix des primes d’assurance dans des conditions constantes de détermination de la prime^Note . En d’autres termes, la variation des prix est fondée sur la variation de la valeur brute de la prime d’assurance pour une police dont les caractéristiques influençant les prix (qualité du produit) ne changent pas. Tout changement^Note  aux spécifications ou aux caractéristiques de la couverture d’un titulaire de police est considéré comme un changement de la qualité. Les prélèvements fiscaux sur les primes d’assurance sont considérés comme faisant partie du prix de l’assurance, de sorte que tout changement fiscal est considéré comme faisant partie de la variation pure du prix de l’assurance.

L’indice des prix de l’assurance de véhicules automobiles mesure les variations au cours du temps de ce qu’il en coûte d’assurer un véhicule automobile contre une combinaison particulière de risques. La mesure est fondée sur les primes d’assurance brutes des profils représentatifs d’assurance de véhicules automobiles. Les produits représentatifs de l’assurance de véhicules automobiles sont fondés sur des caractéristiques de profil qui demeurent constantes au fil du temps. Ces caractéristiques comprennent ce qui suit :

• Caractéristiques des contrats d’assurance (assurance collision et assurance multirisque, montants de franchise, valeurs maximales de la responsabilité et autres dispositions de la police)
• Caractéristiques du conducteur (âge, sexe et utilisation du véhicule et dossiers de conduite)
• Catégories de véhicules (marques, modèles et années des véhicules)

L’indice des prix de l’assurance habitation du propriétaire^Note  mesure les variations au cours du temps de ce qu’il en coûte d’assurer un échantillon représentatif de logements contre une combinaison particulière de risques. Ce coût varie non seulement à la suite de changements des tarifs d’assurance pour des valeurs de propriétés, mais aussi de variations des valeurs de propriétés assurées qui résultent des changements des prix de remplacement. L’indice des prix de l’assurance habitation du propriétaire est estimé comme le produit de deux séries d’indices des composantes qui mesurent les changements dans ce qui suit :

• Valeur du coût de remplacement des logements
• Tarifs d’assurance des polices d’assurance identiques pour les logements d’une valeur donnée, en utilisant l’information sur les taux de primes brutes des compagnies d’assurance

La variation de prix des tarifs d’assurance habitation du propriétaire est estimée à l’aide des primes d’assurance brutes des profils d’assurance habitation du propriétaire représentatifs pour lesquels les caractéristiques de ces polices d’assurance habitation représentatives sont fixes, notamment :

• Détails de la police d’assurance (niveaux de franchise, valeurs maximales de la responsabilité, type de protection et autres dispositions de la police)
• Ménage ou personne assuré (âge, habitudes de tabagisme, antécédents d’assurance et solvabilité financière)
• Structure du logement et emplacement (valeur, taille, âge, type, état de la plomberie et de l’électricité, caractéristiques du quartier et distance des services d’incendie)

Sources de données

Statistique Canada utilise les prix d’assurance habitation du propriétaire et d’assurance de véhicules automobiles pour divers profils de l’entrepôt d’un service de courtage comme source de données sur le prix des assurances. L’entrepôt de données fournit des renseignements actuels et détaillés sur les soumissions d’assurance de 85 % des courtiers canadiens et de la majorité des compagnies d’assurance actives au Canada. Les caractéristiques de détermination des prix de chaque police d’assurance potentielle sont des facteurs dont tiennent compte les assureurs pour estimer une prime selon le profil de consommateur. Presque tous les profils actuels de consommateurs canadiens sont couverts, de sorte que les indices des prix de l’assurance fondés sur ces données reflètent la variation des prix des primes subies par les consommateurs canadiens qui utilisent les services de courtage et les conditions actuelles du marché canadien de l’assurance. Cette base de données comprend également une mesure du coût de remplacement d’une propriété pour l’assurance habitation du propriétaire. Cela permet d’améliorer l’actualité et la cohérence dans la mesure de cet aspect de la variation des prix en raison de son intégration à la source de données.

La base de données comprend plusieurs soumissions d’assurance habitation pour le propriétaire pour un ensemble unique des spécifications et caractéristiques du même client. Cela aboutit à des valeurs multiples de la variable dépendante dans une équation de régression hédonique pour une seule valeur d’un groupe de variables indépendantes. Ce phénomène peut être lié à l’hétéroscédasticité ou potentiellement, à une spécification de modèle, selon la nature des données. Il existe un risque de faiblesse des spécifications du modèle, puisque les valeurs de variables dépendantes multiples pour un seul groupe de variables indépendantes sont traitées comme des observations distinctes. Pour atténuer ce problème, la médiane des prix d’assurance habitation pour le propriétaire est sélectionnée, ce qui assure une estimation stable et représentative tout en réduisant les effets de l’hétéroscédasticité et les erreurs possibles dans les spécifications du modèle.

L’approche de régression hédonique avec des variables binaires de temps a été choisie pour mieux tenir compte du changement de la qualité des relevés des soumissions d’assurance hétérogènes. Étant donné qu’il n’y a pas de série chronologique mensuelle sur les primes d’assurance, les indices des prix de l’assurance sont compilés à partir d’observations fréquentes des primes d’assurance hétérogènes. Une approche d’ajustement de la qualité, comme une régression hédonique avec des variables binaires de temps, est nécessaire pour contrôler les changements dans les caractéristiques des polices d’assurance.

Méthode d’estimation : régression hédonique avec des variables binaires de temps

L’estimation de la variation des primes d’assurance au moyen de régressions hédoniques avec des variables binaires de temps peut aider à maintenir constante la composition en qualité des soumissions d’assurance qui sont utilisées dans le calcul de l’indice des prix. L’approche hédonique désigne une prime d’assurance comme étant liée à un groupe ou à un « ensemble » de caractéristiques. Comme il n’y a pas de prix du marché pour chaque caractéristique, à l’exception de la valeur de l’immeuble (coût de construction) dans le cas de l’assurance habitation du propriétaire, une régression hédonique des primes d’assurance sur les caractéristiques d’un ménage et d’une maison (ou d’un véhicule automobile) facilite le « dégroupage » du prix global et l’estimation des valeurs marginales pour chaque caractéristique individuelle.

L’hétéroscédasticité a été abordée en transformant les données et en appliquant une transformation logarithmique. La spécification log-linéaire est décrite ci-dessous.

Où :

$P_{i,t}$ représente une soumission (de prime) d’assurance habitation ou d’assurance de véhicule automobile ou la valeur de l’immeuble telle que déclarée par une source de données tierce utilisée par les courtiers.

$Z_{k,i}$ représente les caractéristiques propres au contrat pour l’assurance habitation, la valeur de l’immeuble ou l’assurance automobile, les variables indépendantes.

$D_{i,l}(t)$ a une valeur de $1$ si $t=1$ et une valeur de $0$ si $t$ diffère de $1$ pour l’observation $i$.

$D_{i,m}(RTA)$ a une valeur de $1$ pour $RTA$ à l’emplacement où se trouve la propriété assurée ou le véhicule automobile assuré, sinon elle a une valeur de $0$ pour l’observation $i$.

$D_{i,n}(Ville)$ a une valeur de $1$ pour $Ville$ à l’emplacement où se trouve la propriété assurée ou le véhicule automobile assuré, sinon elle a une valeur de $0$ pour l’observation $i$.

Des fonctions de prix précises ont été adoptées pour l’assurance habitation et l’assurance de véhicules automobiles dans chaque région géographique afin de contrôler les effets fixes des unités géographiques. La région de tri d’acheminement (RTA), les trois premiers caractères du code postal d’une propriété, ainsi que la ville où se trouve la propriété, ont été utilisés pour définir les régions géographiques. Cela a permis de produire des estimations localisées de la courbe des prix hédoniques en fonction des caractéristiques de la personne assurée et de sa propriété dans chaque ville et RTA. Dans le modèle, $D_{i,l}(t)$ représente les variables binaires de temps.

Les coefficients du modèle ont été estimés à l’aide de la méthode des moindres carrés ordinaires à l’aide d’une fenêtre dynamique 12 mois. L’estimation du coefficient de la variable binaire de temps ${\delta }_t$ est ${\widehat{\delta }}_t$ et le prix mensuel relatif au mois $t$ est défini comme suit :

Des équations distinctes ont été estimées pour les primes d’assurance habitation du propriétaire, la valeur des immeubles et les primes d’assurance des véhicules automobiles. Chaque équation utilise différentes caractéristiques propres au contrat ($Z_{k,i}$ variables indépendantes). Les caractéristiques propres au contrat comprennent ce qui suit :

• Primes d’assurance habitation du propriétaire :
• Police d’assurance (niveaux de franchise, valeurs maximales de la responsabilité, type de protection et autres dispositions de la police)
• Ménage ou personne assurée : âge, habitudes de tabagisme, antécédents d’assurance et solvabilité financière en termes de nombre de prêts hypothécaires et de cote de crédit)
• Structure de l’immeuble et emplacement (valeur, taille, âge, type d’immeuble, type et âge de la plomberie et état de l’électricité, caractéristiques du quartier et distance des services d’incendie)

• Valeur de l’immeuble (coût de remplacement) :
• Structure de l’immeuble (taille de la propriété, âge et type de l’immeuble, type et âge de la plomberie et état de l’électricité)

• Primes d’assurance de véhicules automobiles :
• Contrat (montants de la couverture et de la franchise, valeurs maximales de la responsabilité et autres dispositions de la police)
• Conducteur (âge, sexe, dossier de conduite, casier judiciaire)
• Véhicules (modèles de véhicules, prix listé, date d’achat)
• Géographie (RTA, distances parcourues et type de stationnement habituellement utilisé chaque nuit)

Les estimations de ces modèles ont été faites au niveau de la strate géographique^Note  de l’IPC, en supposant que les consommateurs assurés résidant dans la même strate sont assujettis à des règles de prix d’assurance semblables compte tenu des caractéristiques incluses dans les modèles.

Des modèles avec des variables binaires de temps ont été élaborés pour l’assurance habitation du propriétaire et l’assurance de véhicules automobiles. L’indice des prix de l’assurance habitation du propriétaire a été estimé à l’aide d’un modèle hédonique avec des variables binaires de temps en utilisant une fenêtre de 12 mois et une seule soumission de prime représentative, constituant la médiane, pour chaque profil de consommateur dans un échantillon défini par un seuil d’inclusion de compagnies d’assurance influentes sur le marché au niveau de la strate géographique. L’utilisation du prix médian pour l’assurance habitation réduit considérablement le risque d’hétéroscédasticité ou de problèmes potentiels liés aux spécifications du modèle. L’indice des prix de l’assurance pour les véhicules automobiles a été estimé à l’aide d’un modèle hédonique avec des variables binaires de temps qui comprend toutes les soumissions d’assurance des compagnies retenues associées aux 50 principaux modèles de véhicules assurés au niveau de la strate. Cette méthode exclut les primes très coûteuses^Note , ce qui permet de veiller à ce que l’analyse se concentre sur un ensemble de données représentatif et pratique. Les politiques sur les véhicules commerciaux ont également été exclues. En intégrant toutes les soumissions d’assurance, cette approche permet de saisir une gamme complète de profils de consommateurs et tient compte des variations dans des variables comme le sexe et l’âge du conducteur, les rabais accordés ainsi que le dossier de conduite et la classe de permis. Cette inclusivité améliore la capacité du modèle à refléter les tendances de prix réelles et fournit des renseignements précieux pour l’analyse des politiques en matière d’assurance de véhicules automobiles et des marchés.

Conclusion

Avec la diffusion de l’IPC d’avril 2025, une approche améliorée pour mesurer la variation des prix de l’assurance habitation et de l’assurance de véhicules automobiles a été mise en œuvre, permettant d’utiliser une méthodologie d’ajustement de grande qualité en appliquant une régression hédonique et une estimation géographique améliorée fondée sur les spécifications du modèle local et d’assurer une couverture accrue du marché des soumissions de primes d’assurance, accompagnées de caractéristiques importantes.

Statistique Canada poursuit sa collaboration avec des experts en prix, d’autres organismes nationaux de statistique et d’autres partenaires pour faire en sorte que les données et les méthodes utilisées pour calculer l’IPC soient conformes aux normes et aux meilleures pratiques internationales. L’organisme continue de surveiller les prix et la dynamique du marché afin d’assurer l’exactitude et la pertinence continues de l’IPC.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour formuler des commentaires sur l’amélioration proposée, les utilisateurs peuvent communiquer avec la Division des prix à la consommation à statcan.cpddisseminationunit-dpcunitedediffusion.statcan@statcan.gc.ca.

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