Le document de référence de l’Indice des prix à la consommation canadien
Chapitre 8 – Pondérations et mises à jour du panier

Signification et construction des pondérations de l’Indice des prix à la consommation

8.1 Les pondérations du panier de l’Indice des prix à la consommation (IPC) sont les dépenses estimées principalement d’après l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) pour une année de référence donnée^Note  . Les pondérations du panier sont, en fait, des dépenses hybrides, ce qui signifie que les prix et les quantités entrant dans le calcul des dépenses proviennent de périodes différentes. Les pondérations en dépenses hybrides sont un élément essentiel à l’application du concept de panier fixe de l’IPC.^Note 

8.2 Généralement parlant, l’EDM est conçue pour fournir des renseignements sur les dépenses des ménages privés qui sont suffisamment détaillés pour concorder avec le champ d’observation et les définitions de l’IPC. Les pondérations de l’IPC sont construites en partant des dépenses agrégées des ménages. Ce type de pondération, appelé ploutocratique, implique que chaque ménage contribue au poids total d’un agrégat élémentaire proportionnellement à ses propres dépenses.^Note 

8.3 L’EDM est utilisée principalement pour calculer les pondérations pour les agrégats élémentaires en faisant concorder les estimations de l’EDM avec les classifications des produits et des domaines géographiques de l’IPC. Cependant, il arrive que l’EDM ne fournisse pas de données suffisamment détaillées, de sorte que les pondérations du panier sont dans certains cas construites en se servant d’autres sources de données.

8.4 Les pondérations du panier pour les indices élémentaires du coût de remplacement par le propriétaire et du coût d’intérêt hypothécaire sont deux exemples pour lesquels des données supplémentaires sont nécessaires pour construire la pondération.^Note  En outre, d’autres sources de données, y compris d’autres enquêtes de Statistique Canada, des données administratives et des données scanographiques fournies par les détaillants, sont utilisées pour ventiler les dépenses agrégées en classes de produits pour lesquelles l’EDM ne fournit pas de données suffisamment détaillées.

8.5 Des données supplémentaires sont également utilisées pour les comparer à des estimations particulières des dépenses de l’EDM soupçonnées d’être entachées d’un biais. Par exemple, les dépenses en alcool et en tabac sont souvent considérées comme étant sous-estimées dans les enquêtes sur les dépenses des ménages, parce que les estimations selon les enquêtes sont habituellement inférieures aux données recueillies sur les ventes de détail et les recettes des taxes d’accise perçues par l’État.^Note 

8.6 Au moment de la mise à jour du panier, Statistique Canada utilise aussi la décomposition de Bortkiewicz-Szulc pour évaluer les dépenses utilisées comme pondérations du panier.^Note  Cette méthode consiste à comparer les variations relatives des quantités aux variations relatives correspondantes des prix afin d’évaluer la fiabilité des pondérations en dépenses.

8.7 L’évaluation de la qualité des données sur les dépenses aide aussi Statistique Canada à déterminer le nombre de classes de base dans l’IPC (c’est-à-dire, les niveaux des classifications des produits et des domaines géographiques auxquelles les pondérations en quantités sont fixées pour la durée d’un panier).^Note 

8.8 Les classes de base sont déterminées en fonction de la disponibilité et de la qualité des données sur les dépenses de consommation, ainsi que de la stabilité de la distribution des dépenses à l’intérieur des agrégats élémentaires. Par exemple, si la distribution des dépenses de consommation dans un agrégat élémentaire change fréquemment, il pourrait être avantageux de permettre la mise à jour des quantités qui entrent dans la pondération en dépenses quand de nouveaux renseignements sur les dépenses de consommation sont disponibles. Le cas échéant, Statistique Canada désigne comme étant la classe de base celle directement supérieure à l’agrégat élémentaire pour laquelle les quantités peuvent être mises à jour durant la vie du panier.

8.9 La pratique consistant à modifier les quantités en dessous du niveau de la classe de base entre les mises à jour du panier offre des avantages en ce sens qu’elle permet d’intégrer sans délai les nouveaux renseignements sur les dépenses de consommation dans l’IPC. 

Mise à jour du panier de l’Indice des prix à la consommation

8.10 Le processus de mise à jour du panier de l’IPC consiste à rendre les pondérations appliquées aux agrégats élémentaires représentatives des habitudes de dépenses de consommation courantes. Dans le passé, le panier de l’IPC était mis à jour tous les quatre à cinq ans^Note  en utilisant les nouvelles données sur les dépenses provenant de l’EDM la plus récente. Depuis la mise à jour du panier de 2011, les pondérations de l’IPC sont mises à jour tous les deux ans. Bien qu’il n’existe aucune règle quant à la fréquence requise de la mise à jour du panier de l’IPC, les statisticiens qui produisent l’IPC reconnaissent généralement qu’il est préférable que les mises à jour du panier soient fréquentes.^Note 

8.11 En plus de mettre à jour les pondérations et d’assurer la qualité de celles-ci, l’exercice de mise à jour du panier permet d’examiner et de mettre à jour d’autres aspects des indices, qui peuvent inclure :

• 8.11.1 changer les classifications des produits et/ou des domaines géographiques afin qu’elles soient plus représentatives;  
• 8.11.2 examiner et mettre à jour l’échantillon de produits représentatifs et de points de vente;
• 8.11.3 mettre à jour les pondérations à un niveau inférieur à celui des agrégats élémentaires;
• 8.11.4 examiner les méthodes et les concepts appliqués pour les indices élémentaires;
• 8.11.5 mettre à jour la documentation et les produits pour la diffusion.

8.12 L’étape finale de la mise à jour du panier consiste à enchaîner le nouveau panier à quantités fixes à l’ancien afin de produire des indices qui sont des séries temporelles continues. C’est pourquoi l’IPC est décrit comme une chaîne d’indices à panier fixe.

Enchaînement d’indices sur plusieurs paniers

8.13 Les indices des prix à la consommation publiés sont calculés sous forme d’une chaîne d’indices à panier fixe. Cela signifie que des indices à panier fixe successifs ont été mis en chaîne pour créer une série temporelle continue. Ce type d’enchaînement ne doit pas être confondu avec le calcul des indices en chaîne mensuels,^Note  mais fait plutôt référence au processus d’enchaînement des indices correspondant aux plusieurs paniers. Cet enchaînement est nécessaire pour éviter des discontinuités dans un indice lorsqu’une mise à jour du panier est effectuée.

8.14 L’enchaînement des indices sur plusieurs paniers est effectué au moment d’une mise à jour du panier. Afin d’enchaîner les indices sur plusieurs paniers, les pondérations en dépenses hybrides pour l’ancien et le nouveau paniers doivent être exprimées aux prix d’une période commune. Cette période commune est appelée mois d’enchaînement.

8.15 Les pondérations pour le mois d’enchaînement sont obtenues par l’actualisation par les prix des pondérations originales pour obtenir les dépenses hybrides exprimées aux prix du mois d’enchaînement.

8.16 Puisque la période de référence du panier b de l’IPC est une année complète, un processus appelé ajustement de la pondération est nécessaire pour obtenir des dépenses hybrides mensuelles pour le mois d’enchaînement. Les dépenses hybrides mensuelles pour le mois d’enchaînement sont calculées en deux étapes.

8.17 Premièrement, les dépenses annuelles pour l’année de référence du panier b sont divisées par la variation moyenne des prix pour l’année de référence du panier. Ce calcul donne une dépense mensuelle, appelée valeur initiale, pour le mois qui précède l’année de référence du panier b. Cette première étape suppose implicitement que les quantités du panier sont constantes pour chaque mois de l’année de référence du panier.

8.18 À la deuxième étape, les valeurs initiales sont actualisées par les prix du mois d’enchaînement afin d’exprimer la valeur des quantités fixes du panier aux prix du mois d’enchaînement.^Note  Une fois que les dépenses hybrides du mois d’enchaînement pour le nouveau panier sont obtenues, les indices agrégés peuvent être calculés en utilisant le nouveau panier.

8.19 Durant le mois qui suit le mois d’enchaînement du panier, les indices des prix calculés en utilisant le nouveau panier sont multipliés par les niveaux de l’indice publiés antérieurement pour l’ancien panier.

8.20 L’enchaînement des indices est effectué séparément pour chaque classe de base.^Note  À l’heure actuelle, l’IPC est publié en prenant pour période de référence de l’indice 2002 = 100. En 2002, l’IPC était fondé sur le panier de 1996. Depuis l’établissement du panier de 1996, on a procédé à huit mises à jour du panier dont les mois d’enchaînement sont :

• panier de 2001 enchaîné en décembre 2002;
• panier révisé de 2001 enchaîné en juin 2004;
• panier de 2005 enchaîné en avril 2007;
• panier de 2009 enchaîné en avril 2011; 
• panier de 2011 enchaîné en janvier 2013;
• panier de 2013 enchaîné en décembre 2014;
• panier de 2015 enchaîné en décembre 2016; et
• panier de 2017 enchaîné en décembre 2018.

8.21 Par exemple, suite à l’introduction du panier de 2017, tout indice en chaîne dont la période de référence de l’indice est 2002 = 100 correspond à une chaîne de neuf paniers fixes (8.1).

où :

$I_{enchaîne}^{2002:t}$ est un indice en chaîne pour la période d’observation des prix t avec une période de référence des prix égale à 2002;

$I_{2017}^{Déc2018:t}$  est un indice pour la période d’observation des prix t avec décembre 2018 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 2017;

$I_{2015}^{Déc2016:Déc2018}$  est un indice pour décembre 2018 avec décembre 2016 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 2015;

$I_{2013}^{Déc2014:Déc2016}$  est un indice pour décembre 2016 avec décembre 2014 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 2013;

$I_{2011}^{Janv2013:Déc2014}$  est un indice pour décembre 2014 avec janvier 2013 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 2011;

$I_{2009}^{Avr2011:Janv2013}$ est un indice pour janvier 2013 avec avril 2011 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 2009;

 $I_{2005}^{Avr2007:Avr2011}$  est un indice pour avril 2011 avec avril 2007 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 2005;

$I_{2001r}^{Juin2004:Avr2007}$  est un indice pour avril 2007 avec juin 2004 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier révisé de 2001;^Note 

$I_{2001}^{Déc2002:Juin2004}$  est un indice pour juin 2004 avec décembre 2002 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 2001;

$I_{1996}^{2002:Déc2002}$       est un indice pour décembre 2002 avec 2002 comme période de référence des prix, calculé en utilisant le panier de 1996. 

Contributions à la variation en pourcentage de l’indice sur plusieurs paniers

8.22 Le calcul des contributions à la variation en pourcentage doit être modifié lorsque la variation en pourcentage sur 12 mois d’un indice s’étend sur deux paniers, c’est-à-dire quand une mise à jour du panier a été effectuée entre les deux périodes de comparaison (période t et période t-12). Ce rajustement est nécessaire parce que les indices enchaînés d’un panier à l’autre sont calculés en utilisant plus d’un panier fixe. Donc, il ne peut pas exister d’expression unique de l’importance (pondération) de chaque sous-agrégat.^Note 

8.23 La contribution sur 12 mois à la variation d’un indice composite de prix qui résulte de l’enchaînement de plusieurs paniers est calculée en deux parties $\left(\frac{I_A^{0:t}}{I_A^{0:t-12}}-1\right)$ . La première a trait à l’ancien panier et la deuxième, au nouveau panier. Les indices non enchaînés doivent être utilisés pour calculer les contributions sur l’ensemble des paniers (8.2).

$$\begin{array}{l}\left(\frac{I_A^{0:t}}{I_A^{0:t-12}}-1\right)=\underset{\text{contributions de l'ancien panier}}{\underbrace{\left[{\displaystyle \sum _i\left(\frac{I_i^{0:chaîne}}{I_i^{0:t-12}}-1\right)\times w_i^{t-12\_ancien}}\right]}}+\left[\underset{\text{contributions au nouveau panier}}{\underbrace{{\displaystyle \sum _i\left(\frac{I_i^{chaîne:t}}{I_i^{chaîne:chaîne}}-1\right)\times w_i^{chaîne\_nouveau}}}}\times I_A^{t-12:chaîne}\right]\\ \\ \text{avec }{I}_i^{chaîne:chaîne\text{\hspace{1em}\hspace{1em}\hspace{1em}(8.2)}}=100\end{array}$$

où :

$w_i^{t-12\_ancien}$  est la pondération de la composante $i$ selon l’ancien panier évalué aux prix de la période $t-12$ ;

$w_i^{chaîne\_nouveau}$  est la pondération de la composante $i$ selon le nouveau panier évalué aux prix de la période du mois d’enchaînement; et

$I_A^{t-12:chaîne}$  est l’indice agrégé au mois d’enchaînement, ayant $t-12$  comme période de référence des prix.

8.24 Lors du calcul d’une contribution sur 12 mois qui s’étend sur deux paniers, il est possible que les sommes des contributions sur l’ancien panier et sur le nouveau panier diffèrent de signe (+/-). Cela signifie que la variation de prix en pourcentage sur 12 mois d’un agrégat peut être de signe opposé à sa contribution sur 12 mois. En d’autres termes, un sous-agrégat peut avoir une contribution positive sur 12 mois alors que sa variation de prix sur 12 mois est négative ou vice-versa.

Changement de la base d’un indice

8.25 Comme il est discuté au chapitre 2, la période de référence de l’indice ou période de base de l’indice est la période durant laquelle la valeur de l’indice est fixée à 100. Pour l’IPC, la période de base de l’indice est habituellement une année civile exprimée sous la forme « année de l’indice = 100 ». À l’heure actuelle, la période de base de l’IPC est 2002 = 100. Cependant, la période de référence de l’indice de l’IPC est modifiée périodiquement afin qu’elle coïncide avec la période de base de l’indice d’autres indicateurs économiques importants produits par Statistique Canada. Le processus de modification de la période de base de l’indice est appelé changement de base.

8.26 Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les utilisateurs pourraient avoir besoin de séries de l’IPC dont les périodes de base de l’indice diffèrent de celles utilisées dans l’IPC publié. Par exemple, ils pourraient avoir besoin d’une série dont la période de référence de l’indice correspond à la période de début d’un contrat de rémunération ou de paiement particulier, afin de pouvoir calculer facilement les ajustements à effectuer. Les utilisateurs qui souhaitent comparer les variations des prix à la consommation entre pays pourraient avoir besoin d’une série de l’IPC dont la période de référence de l’indice correspond à la période de base de l’indice d’un autre pays. La nécessité de changer la période de base de l’indice des séries de l’IPC peut aussi découler des exigences techniques d’une procédure de calcul de l’indice, telle que l’enchaînement sur plusieurs paniers.

8.27 Le changement de base d’un indice (c’est-à-dire sa conversion d’une période de référence de l’indice à une autre) est une opération arithmétique qui n’a pas d’incidence sur le taux de variation des prix mesuré par la série entre deux périodes données. Afin de changer l’année de base d’un indice $I^{gt}$  pour  l’exprimer selon une nouvelle période de référence $h$ , toutes les valeurs de la série temporelle de l’indice $I^{gh}$  sont divisées par une constante. Cette constante $I^{g:h}$ est l’indice pour la période d’observation des prix $h$  (qui sera la nouvelle période de référence de l’indice) avec la période de référence de l’indice $g$  initiale. Les résultats calculés sont ensuite multipliés par 100 pour obtenir le nouvel indice dont la base est changée, avec la période de référence de l’indice $h$  égale à 100.

$$I^{h:t}=\frac{I^{g:t}}{I^{g:h}}\times 100\text{\hspace{1em}\hspace{1em}\hspace{1em}(8.3)}$$

où :

$I^{h:t}$ est l’indice pour une période d’observation des prix $t$  avec la nouvelle période de référence de l’indice $h$ ;

$I^{g:t}$ est l’indice pour une période d’observation des prix $t$  avec la période de référence de l’indice $g$  initiale; et

$I^{g:h}$ est l’indice pour la période d’observation des prix $h$ avec la période de référence de l’indice $g$  initiale.

8.28 À titre d’exemple, prenons l’IPC d’ensemble pour le Canada publié avec la période de référence de l’indice 2002 = 100. Un extrait de cette série est présenté au tableau 8.1 dans la colonne intitulée $I^{2002:t}$ . Cette série d’indices a été convertie en deux nouvelles séries d’indices ayant respectivement janvier 2012 = 100 et 2012 = 100 comme périodes de référence . Elles sont présentées au tableau 8.1 dans les colonnes intitulées $I^{Janv2012:t}$  et $I^{2002:t}$ .

8.29 Pour calculer $I^{Janv2012:t}$  en utilisant l’indice original $I^{2002:t}$ , on divise la série par la constante $I^{2002:\text{janv}2012}$ . Pour calculer $I^{2012:t}$  en utilisant l’indice original $I^{2002:t}$ , on divise la série par la constante $I^{2002:2012}$ .

8.30 Puisque, dans n’importe quelle colonne du tableau 8.1, tous les indices sont calculés en divisant par une constante les indices originaux ayant une période de référence de l’indice 2002 = 100, le taux de variation des prix dans toutes les séries dont la base est changée est le même que dans la série originale. De petits écarts entre les variations en pourcentage peuvent résulter de l’arrondissement lorsqu’on calcule les valeurs d’indice moyennes. Toutefois, il convient de souligner que les écarts entre les niveaux d’indice, parfois appelés écarts en points d’indice, varient à la suite du changement de la période de référence de l’indice. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs qui veulent utiliser l’IPC à des fins d’indexation de se servir du taux de variation des prix (la variation en pourcentage entre les valeurs de l’indice) plutôt que l’écart exprimé en points d’indice.