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1. Estimation de l'erreur quadratique moyenne robuste au biais pour les estimateurs sur petits domaines pseudo linéaires Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201100211604
Description :
Nous proposons une méthode d'estimation de l'erreur quadratique moyenne (EQM) pour les estimateurs des moyennes de domaine en population finie qui peuvent être exprimés sous une forme pseudo-linéaire, c'est-à-dire comme une somme pondérée des valeurs d'échantillon. En particulier, la méthode proposée peut être utilisée pour estimer l'EQM du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique, de l'estimateur direct fondé sur un modèle et du prédicteur du M-quantile. Elle représente une extension des idées de Royall et Cumberland (1978) et mène à des estimateurs de l'EQM qui sont plus simples à mettre en oeuvre et éventuellement plus robustes au biais que ceux proposés dans la littérature sur les petits domaines. Cependant, il convient de souligner que les estimateurs de l'EQM définis en utilisant cette méthode peuvent également présenter une grande variabilité quand les tailles d'échantillon de domaine sont très petites. Nous illustrons les propriétés de la méthode à l'aide de simulations à grande échelle sous un modèle et sous un plan de sondage, dans ce dernier cas en nous fondant sur deux ensembles de données d'enquête réels contenant des données sur des petits domaines.
Date de diffusion : 2011-12-21
2. Estimation sur petits domaines sous linéarisation Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201100111446
Description :
L'estimation sur petits domaines fondée sur des modèles linéaires mixtes est parfois inefficace quand les relations sous-jacentes ne sont pas linéaires. Nous présentons des techniques d'estimation sur petits domaines pour des variables qui peuvent être modélisées linéairement après une transformation non linéaire. En particulier, nous étendons l'estimateur direct fondé sur un modèle de Chandra et Chambers (2005, 2009) à des données qui concordent avec un modèle linéaire mixte sur l'échelle logarithmique, en utilisant le calage sur un modèle pour définir des poids pouvant être utilisés dans cet estimateur. Nos résultats montrent que l'estimateur fondé sur la transformation que nous obtenons est à la fois efficace et robuste à la distribution des effets aléatoires dans le modèle. Une application à des données d'enquêtes auprès des entreprises démontre la performance satisfaisante de la méthode.
Date de diffusion : 2011-06-29

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Articles et rapports (2) ((2 résultats))

1. Estimation de l'erreur quadratique moyenne robuste au biais pour les estimateurs sur petits domaines pseudo linéaires Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201100211604
Description :
Nous proposons une méthode d'estimation de l'erreur quadratique moyenne (EQM) pour les estimateurs des moyennes de domaine en population finie qui peuvent être exprimés sous une forme pseudo-linéaire, c'est-à-dire comme une somme pondérée des valeurs d'échantillon. En particulier, la méthode proposée peut être utilisée pour estimer l'EQM du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique, de l'estimateur direct fondé sur un modèle et du prédicteur du M-quantile. Elle représente une extension des idées de Royall et Cumberland (1978) et mène à des estimateurs de l'EQM qui sont plus simples à mettre en oeuvre et éventuellement plus robustes au biais que ceux proposés dans la littérature sur les petits domaines. Cependant, il convient de souligner que les estimateurs de l'EQM définis en utilisant cette méthode peuvent également présenter une grande variabilité quand les tailles d'échantillon de domaine sont très petites. Nous illustrons les propriétés de la méthode à l'aide de simulations à grande échelle sous un modèle et sous un plan de sondage, dans ce dernier cas en nous fondant sur deux ensembles de données d'enquête réels contenant des données sur des petits domaines.
Date de diffusion : 2011-12-21
2. Estimation sur petits domaines sous linéarisation Archivé
Articles et rapports : 12-001-X201100111446
Description :
L'estimation sur petits domaines fondée sur des modèles linéaires mixtes est parfois inefficace quand les relations sous-jacentes ne sont pas linéaires. Nous présentons des techniques d'estimation sur petits domaines pour des variables qui peuvent être modélisées linéairement après une transformation non linéaire. En particulier, nous étendons l'estimateur direct fondé sur un modèle de Chandra et Chambers (2005, 2009) à des données qui concordent avec un modèle linéaire mixte sur l'échelle logarithmique, en utilisant le calage sur un modèle pour définir des poids pouvant être utilisés dans cet estimateur. Nos résultats montrent que l'estimateur fondé sur la transformation que nous obtenons est à la fois efficace et robuste à la distribution des effets aléatoires dans le modèle. Une application à des données d'enquêtes auprès des entreprises démontre la performance satisfaisante de la méthode.
Date de diffusion : 2011-06-29

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Date de modification :: 2024-04-19

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