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1. Les magasins spécialisés Archivé
Articles et rapports : 63-016-X19990024720
Géographie : Canada
Description :
Cette étude poursuit deux objectifs. L'intérêt premier est de déterminer qu'elle proportion du marché par rapport à l'ensemble des chaînes ces nouveaux magasins se sont appropriés au cours des dernières années, que ce soit en termes de nombre de magasins, de leurs ventes ou encore de leur surface de plancher. Ces informations sont utiles pour ceux qui se préoccupent des changements dans la structure du marché, mais aussi pour le public en général. Dnas un deuxième temps, l'efficacité de ces magasins nouveau genre est comparée à celle des autres magasins.
Date de diffusion : 1999-10-13
2. Vers des variances pour la désaisonnalisation X-11 Archivé
Articles et rapports : 12-001-X19990014709
Description :
Nous élaborons une méthode qui permet d'estimer la variance dans le cas de la désaisonnalisation effectuée à l'aide de la méthode X-11 et qui prend en compte les effets de l'erreur d'échantillonnage et des erreurs liées à l'extension de prévision. Dans notre méthode, l'erreur de désaisonnalisation présente dans les valeurs centrales d'une série chronologique suffisamment longue est causée uniquement par les effets de l'application de filtres X-11 aux erreurs d'échantillonnage. Vers les deux extrémités d'une série, nous prenons également en considération la contribution des erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision à l'erreur de désaisonnalisation. Nous élargissons notre méthode afin d'obtenir la variance d'erreurs contenues dans des estimations de tendance X-11 et de prendre en compte l'erreur d'estimation de coefficients de régression utilisés pour modéliser, par exemple, des effets de calendrier. Dans le cas de nos résultats empiriques, la contribution la plus importante à la variance de la désaisonnalisation provenait souvent de l'erreur d'échantillonnage. Cependant, la variance des estimations de tendance augmentait de façon importante aux extrémités des séries, en raison des effets d'erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision. En outre, des composantes non stationnaires des erreurs d'échantillonnage produisaient des patrons singuliers dans la variance de la désaisonnalisation et de l'estimation de tendance.
Date de diffusion : 1999-10-08

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1. Les magasins spécialisés Archivé
Articles et rapports : 63-016-X19990024720
Géographie : Canada
Description :
Cette étude poursuit deux objectifs. L'intérêt premier est de déterminer qu'elle proportion du marché par rapport à l'ensemble des chaînes ces nouveaux magasins se sont appropriés au cours des dernières années, que ce soit en termes de nombre de magasins, de leurs ventes ou encore de leur surface de plancher. Ces informations sont utiles pour ceux qui se préoccupent des changements dans la structure du marché, mais aussi pour le public en général. Dnas un deuxième temps, l'efficacité de ces magasins nouveau genre est comparée à celle des autres magasins.
Date de diffusion : 1999-10-13
2. Vers des variances pour la désaisonnalisation X-11 Archivé
Articles et rapports : 12-001-X19990014709
Description :
Nous élaborons une méthode qui permet d'estimer la variance dans le cas de la désaisonnalisation effectuée à l'aide de la méthode X-11 et qui prend en compte les effets de l'erreur d'échantillonnage et des erreurs liées à l'extension de prévision. Dans notre méthode, l'erreur de désaisonnalisation présente dans les valeurs centrales d'une série chronologique suffisamment longue est causée uniquement par les effets de l'application de filtres X-11 aux erreurs d'échantillonnage. Vers les deux extrémités d'une série, nous prenons également en considération la contribution des erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision à l'erreur de désaisonnalisation. Nous élargissons notre méthode afin d'obtenir la variance d'erreurs contenues dans des estimations de tendance X-11 et de prendre en compte l'erreur d'estimation de coefficients de régression utilisés pour modéliser, par exemple, des effets de calendrier. Dans le cas de nos résultats empiriques, la contribution la plus importante à la variance de la désaisonnalisation provenait souvent de l'erreur d'échantillonnage. Cependant, la variance des estimations de tendance augmentait de façon importante aux extrémités des séries, en raison des effets d'erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision. En outre, des composantes non stationnaires des erreurs d'échantillonnage produisaient des patrons singuliers dans la variance de la désaisonnalisation et de l'estimation de tendance.
Date de diffusion : 1999-10-08

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Date de modification :: 2024-04-18

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