Recherche par mot-clé
Filtrer les résultats par
Aide à la rechercheMot(s)-clé(s)
Résultats
Tout (1)
Tout (1) ((1 résultat))
- Articles et rapports : 12-001-X199300214457Description :
Nous considérons le cas de l’estimation d’un modèle d’étalonnage non linéaire par la méthode du maximum de vraisemblance, tel que le présentent Laniel et Fyfe (1989; 1990). Ce modèle tient compte des biais et des erreurs d’échantillonnage rattachés à la série originale. Comme on ne peut exprimer les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres du modèle sous une forme analytique fermée, nous examinons deux méthodes itératives permettant de calculer les estimations du maximum de vraisemblance. Nous donnons aussi les expressions en forme analytique fermée pour les variances et les covariances asymptotiques des séries étalonnées et des valeurs ajustées. Pour illustrer les méthodes, nous nous servons de données publiées sur le commerce de détail au Canada.
Date de diffusion : 1993-12-15
Données (0)
Données (0) (0 résultat)
Aucun contenu disponible actuellement
Analyses (1)
Analyses (1) ((1 résultat))
- Articles et rapports : 12-001-X199300214457Description :
Nous considérons le cas de l’estimation d’un modèle d’étalonnage non linéaire par la méthode du maximum de vraisemblance, tel que le présentent Laniel et Fyfe (1989; 1990). Ce modèle tient compte des biais et des erreurs d’échantillonnage rattachés à la série originale. Comme on ne peut exprimer les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres du modèle sous une forme analytique fermée, nous examinons deux méthodes itératives permettant de calculer les estimations du maximum de vraisemblance. Nous donnons aussi les expressions en forme analytique fermée pour les variances et les covariances asymptotiques des séries étalonnées et des valeurs ajustées. Pour illustrer les méthodes, nous nous servons de données publiées sur le commerce de détail au Canada.
Date de diffusion : 1993-12-15
Références (0)
Références (0) (0 résultat)
Aucun contenu disponible actuellement
- Date de modification :