Estimateurs d’erreur quadratique moyenne de prédiction du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique d’une moyenne de petits domaines selon un modèle semi-paramétrique de Fay-Herriot
Articles et rapports : 12-001-X202500100005Description : Dans la présente étude, nous calculons un estimateur d’erreur quadratique moyenne de prédiction (EQMP) sans biais (ou quasiment sans biais) de deuxième ordre du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique d’une moyenne de petits domaines pour une extension semi-paramétrique du modèle bien connu de Fay-Herriot. En particulier, nous calculons notre estimateur d’EQMP essentiellement en supposant certaines conditions sur les moments pour les erreurs d’échantillonnage et les distributions d’effets aléatoires. L’estimateur d’EQMP de Prasad-Rao fondé sur l’hypothèse de normalité présente une propriété surprenante de robustesse en ce qu’il demeure sans biais au deuxième ordre sous l’hypothèse de non-normalité d’effets aléatoires lorsqu’un estimateur de méthode des moments simple de Prasad-Rao est utilisé pour la composante de variance et que la distribution de l’erreur d’échantillonnage est normale. Nous montrons que l’estimateur d’EQMP fondé sur l’hypothèse de normalité n’est plus sans biais de deuxième ordre lorsque la distribution de l’erreur d’échantillonnage présente un aplatissement non nul ou lorsque la méthode des moments de Fay-Herriot est utilisée pour estimer la composante de variance, même lorsque la distribution de l’erreur d’échantillonnage est normale. Il est intéressant de souligner que lors de l’utilisation de l’estimateur de méthode des moments simple pour la composante de variance, l’estimateur d’EQMP que nous proposons ne nécessite pas d’estimation de l’aplatissement des effets aléatoires. Nous présentons également les résultats d’une étude par simulation sur l’exactitude de l’estimateur d’EQMP proposé, en cas de non-normalité des distributions d’échantillonnage et des effets aléatoires. Numéro d'exemplaire : 2025001Auteur(s) : Chen, Shijie; Lahiri, Partha; Rao, J.N.K.Produit principal :Techniques d'enquête
