Un test non paramétrique pour la saisonnalité résiduelle - ARCHIVÉ
Articles et rapports : 12-001-X200900110885
La présence de pics dans le spectre d'un processus stationnaire signale l'existence de phénomènes périodiques stochastiques, tels que l'effet saisonnier. Nous proposons une mesure de ces pics spectraux et un test de détection de leur présence qui s'appuient sur l'évaluation de leur pente et de leur convexité agrégées. Notre méthode est élaborée de manière non paramétrique et peut donc être utile durant l'analyse préliminaire d'une série. Elle peut aussi servir à détecter la présence d'une saisonnalité résiduelle dans les données désaisonnalisées. Nous étudions le test diagnostique au moyen d'une simulation et d'une étude de cas à grande échelle portant sur des données provenant du U.S. Census Bureau et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Produit principal : Techniques d'enquête
Format | Date de sortie | Informations supplémentaires |
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22 juin 2009 |
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