De l'estimation des quantiles par calage

Le présent article traite de l'application du paradigme de calage à l'estimation des quantiles. La méthodologie proposée suit une approche semblable à celle qui donne lieu aux estimateurs par calage originaux de Deville et Särndal (1992). Une propriété intéressante de cette nouvelle méthodologie est qu'elle ne nécessite pas la connaissance des valeurs des variables auxiliaires pour toutes les unités de la population. Il suffit de connaître les quantiles correspondants de ces variables auxiliaires. L'adoption d'une métrique quadratique permet d'obtenir une représentation analytique des poids de calage, qui sont alors similaires à ceux menant à l'estimateur par la régression généralisée (GREG). Nous discutons de l'estimation de la variance et de la construction des intervalles de confiance. Au moyen d'une petite étude par simulation, nous comparons l'estimateur par calage à d'autres estimateurs fréquemment utilisés des quantiles qui s'appuient également sur des données auxiliaires.