La variance sous grande entropie de l'estimateur de Horvitz-Thompson - ARCHIVÉ

Au moyen d'arguments fondés purement sur le plan de sondage d'une part et sur un modèle d'autre part, nous montrons que, dans des conditions de grande entropie, la variance de l'estimateur de Horvitz Thompson (HT) dépend presque entièrement des probabilités d'inclusion de premier ordre. Nous établissons des expressions approximatives et des estimateurs de cette variance sous « grande entropie » de l'estimateur HT. Nous réalisons des études en simulation de Monte Carlo pour examiner les propriétés statistiques des estimateurs proposés de la variance.