Évaluation de modèles ARMMI appliqués à des séries chronologiques - ARCHIVÉ

Cette étude porte sur l’évaluation des prévisions calculées à partir de quelques-uns des modèles ARMMI (modèles autorégressifs à moyenne mobile intégrée) les plus utilisés. Ces modèles ont été ajustés à un échantillon de deux cents séries chronologiques saisonnières relatives à onze domaines de l’économie canadienne. Les modèles ont été évalués en fonction de huit critères : l’erreur moyenne de prévision pour les trois dernières années, la variable du khi-carré pour le test du caractère aléatoire des résidus, la détection de paramètres non significatifs, d’un trop grand nombre de différences, d’un nombre insuffisant de différences, d’une corrélation entre les paramètres, la stationnarité et l’inversibilité. Les modèles sont comparés à l’aide de classements globaux et conditionnels le tout étant illustré à l’aide de graphiques.