Modélisation de la structure de la covariance à l'aide de données d'enquêtes complexes

Une vaste gamme de modèles utilisés dans le domaine de la recherche sociale et économique peuvent être représentés en spécifiant une structure paramétrique pour les covariances des variables observées. L'existence de logiciels tels que LISREL (Jöreskog et Sörbom, 1988) et EQS (Bentler, 1995) a permis d'ajuster ces modèles aux données d'enquêtes dans de nombreuses applications. Dans cet article, on étudie deux inférences au sujet de ce genre de modèle en utilisant des données d'enquêtes à plan d'échantillonnage complexe. On examine les preuves de l'existence de biais d'échantillon fini dans l'estimation des paramètres et les moyens de réduire ces biais (Altonji et Segal, 1996), ainsi que les questions connexes de l'efficacité de l'estimation, de l'estimation de l'erreur type et des tests. On utilise des données longitudinales provenant de la British Household Panel Survey en guise d'illustration. La collecte de ces données étant sujette à l'érosion de l'échantillon, on examine aussi comment utiliser des poids de non réponse dans la modélisation.